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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金

 基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:业绩比较基准=沪深300指数

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金基金合同于2013年7月19日生效。

 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年3季度,整个A股市场呈现震荡下跌之后逐步企稳的局面,在8月下旬第二波短期急速回调后逐步驻底。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

 2015年3季度市场波动仍然较高,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 报告期末,本基金份额净值为3.2400元,累计净值1.4388元;本报告期基金份额净值增长率为-28.26%。本报告期基金日均跟踪偏离度的绝对值0.002%,年化跟踪误差0.806%。

 对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 整体来看,2015年以来,虽然经济总量增速下调已是既定事实,但刺激政策频发,深化国企改革,一带一路稳步推进,房地产松绑政策推出,稳保就业底线,同时“新经济”、“新常态”已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲,调结构与稳增长很难并行,若不破旧立新,经济结构的调整很难到位,“新经济”、“新常态”将两者很好阐释和结合起来。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系,我们不可能只要长期不要短期,只要效益不要速度,因此我们预期在经济增长相对稳定之中,加快推动结构的调整,随着改革红利逐步释放,生产效率的逐渐提升,势必能改变经济潜在下沉的局面。

 2015年宏观经济面临的问题较多,诸如货币政策的松紧,人民币汇率问题,未来房地产市场能否企稳,经济增速保底下的刺激政策,国企改革顺利推进,IPO何时重启等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势,也许随着资金流动性的宽裕,降息、降准预期的实现,大类资产配置向股市的转移,房地产市场逐步企稳,人民币的国际化稳步推进等政策和措施的逐步明朗,A股市场整体估值将可能在未来一段时间平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。

 我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。

 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形;截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 根据中国证监会[2014]103号文,本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)的控股子公司平安证券有限责热公司(简称“平安证券”)于2014年12月08日收到《中国证监会行政处罚决定书》,称平安证券在深圳海联讯科技股份有限公司(简称“海联讯”)首次公开发行股票并在创业板上市项目中作为海联讯的保荐机构和主承销商,因未勤勉尽责,未能发现海联讯在会计期末虚构收回应收账款,同时在相关会计期间虚增营业收入的事实,致使其所出具的保荐书中关于海联讯应收账款项目的财务数据和财务指标的陈述、海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载的陈述、海联讯符合发行上市条件的结论意见存在虚假记载,中国证监会决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2,867万元,并处以440万元罚款。

 本基金投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)在证监会2014年四季度两融检查时,存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。

 对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为ETF基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差对上述证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合ETF基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 (一)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

 (二)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

 (三)《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告》(原文)。

 8.2 存放地点

 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

 北京市西城区金融大街25 号中国建设银行股份有限公司

 8.3 查阅方式

 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年10月27日

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