基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年10月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告期中的财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月13日(基金合同生效日）起至2015年9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本基金合同生效日为2015年7月13日，本报告期自2015年7月13日起至2015年9月30日止。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　图：嘉实新机遇混合发起式基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　（2015年7月13日至2015年9月30日）

　注1：本基金基金合同生效日2015年7月13日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

　注2：2015年9月10日，本基金管理人发布《关于新增嘉实新机遇混合发起式基金经理的公告》，增聘谢泽林先生担任本基金基金经理职务，与基金经理王茜女士共同管理本基金。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：（1）基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理谢泽林的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%，不存在利益输送行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　本基金成立于2015年7月13日，3季度是本基金的建仓期。3季度A股市场经历大幅下跌，下跌的速度之快、幅度之大历史罕见。泥沙俱下之时，优质上市公司也容易被恐慌情绪错杀，估值跌到相对合理甚至低估的水平，迎来较好的投资机会。本基金秉持价值投资、人弃我取的理念，兼顾股价的安全边际和中长期的增长空间，逐步买入优质的价值股和优质的成长股，以期获得较好的中长期投资回报。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末本基金份额净值为0.924元，本报告期基金份额净值增长率为-7.60%，业绩比较基准收益率为-10.27%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　今年初以来A股市场跌宕起伏，经历了3-6月份的非理性上涨，又经历了6-8月份的非理性下跌，其中一个重要原因是，大量杠杆资金的入市和平仓，加大了A股市场的成交量、波动幅度，严重扰乱了资本市场的正常定价功能。A股的日成交金额今年5月份高点达到2.36万亿，9月底已降至4000亿左右，可以判断杠杆资金已逐步撤出A股市场，市场可以逐步恢复相对正常的定价能力。

　本基金成立于2015年7月13日，3季度本基金利用市场非理性下跌的机会逐步建仓，投资的方向主要是被市场错杀的、估值相对合理或低估的优质上市公司。从经济基本面来看，传统产业的需求疲软，甚至面临阶段性下滑的困难，迫切需要转型升级，但转型升级之路并不平坦。新兴产业是未来A股能够诞生新一批成长股的希望，但短期看估值并不便宜，需要时间来消化。展望4季度的A股市场，我们预计仍会以震荡为主，我们将遵循严格的选股标准，继续利用短期的非理性下跌机会，买入优质上市企业，包括优质的价值股和优质的成长股，以期获得较好的中长期投资回报。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　报告期末，本基金未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　报告期末，本基金未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　报告期末，本基金未持有贵金属投资。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　报告期末，本基金未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

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　注：报告期内（2015年7月13日（基金合同生效日）至2015年9月30日），基金管理人于本基金发售期内认购本基金基金份额总额10,000,000.00份，认购费1,000.00元。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　注：根据《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》中对认购费率的规定，当认购金额大于等于500万元时，认购费用按单笔1000元收取。

　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（1）中国证监会核准嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件；

　（2）《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

　（3）《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

　（4）《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

　（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

　（6）报告期内嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

　9.2 存放地点

　北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

　9.3 查阅方式

　（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

　嘉实基金管理有限公司

　2015年10月27日