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法定代表人:张运勇
联系人:张巧玲
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传真:0769-22116999
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(96)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
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法定代表人:菅明军
联系人:程月艳
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传真:0371--65585665
客户服务电话:0371-967218;4008139666
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(97)东海证券股份有限公司
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法定代表人:朱科敏
联系人:王一彦
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传真:021-50498825
客户服务电话:95531; 4008888588
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(98)中银国际证券有限责任公司
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办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:王炜哲
电话:021-68604866
传真:021-50372474
客户服务电话:4006208888;021-61195566
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(99)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
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(100)国盛证券有限责任公司
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法定代表人:裘强
联系人:周欣玲
电话:0791-6285337
传真:0791-6289395
客户服务电话:0791-96168
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(101)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:杨炯阳
联系人:张曼
电话:010-68716150
传真:028-86150040
客户服务电话:4008888818
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(102)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085338
传真:010-88085240
客户服务电话:4008000562
网址:http://www.hysec.com
(103)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn/
(104)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199599
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(105)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
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传真:0755-23838750
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(106)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:王宜四
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:400-8866-567
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(107)华林证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:薛荣年
联系人:耿贵波
电话:0755-82707855
传真:0755-23613751
客户服务电话:全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址:http://www.chinalions.com/
(108)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn
(109)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:西安市西五路海惠大厦4层422室
法定代表人:刘建武
联系人:冯萍
电话:029-87406488
传真:029-87406387
客户服务电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/
(110)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗悦
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
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(111)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
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(112)中国国际金融股份有限公司
注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
电话:010-65051166
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(113)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人:董卿
电话:0571-87822359
传真:0571-87925100
客户服务电话:96336(上海地区962336)
网址:http://www.ctsec.com
(114)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客户服务电话:4001840028
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(115)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64316642
传真:021-64333051
客户服务电话:021-32109999,029-68918888
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(116)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:牟冲
电话:010-5832 8112
传真:010-5832 8748
客户服务电话:4008878827
网址:http://www.ubssecurities.com
(117)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.cjis.cn/
(118)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
客户服务电话:4001022011
网址:http://www.zszq.com.cn
(119)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
电话:010-88086830
传真:010-66412537
客户服务电话:010-66413306
网址:http://www.rxzq.com.cn
(120)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:陈思
电话:021-33606736
传真:021-33606760
客户服务电话:95564
网址:http://www.lxzq.com.cn
(121)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务电话:4006662288
网址:http://www.jhzq.com.cn
(122)九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市城中区西大街11号
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人:曲国辉
联系人:刘中华
电话:010-63889326
传真:-
客户服务电话:4006543218
网址:http://www.tyzq.com.cn
(123)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客户服务电话:4006-600109
网址:http://www.gjzq.com.cn
(124)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66553791
客户服务电话:400-889-5618
网址:http://www.e5618.com
(125)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68777222
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://www.cnhbstock.com
(126)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:邹燕玲
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
客户服务电话:0592-5163588
网址:http://www.xmzq.cn
(127)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888
传真:021- 68728703
客户服务电话:021-63340678
网址:http://www.ajzq.com
(128)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:于宏民
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008169169
网址:http://www.daton.com.cn
(129)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市
办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人:陶永泽
联系人:郭佳来
电话:021-60762618
传真:021-60762700
客户服务电话:021-60762618
网址:http://www.hczq.com/Index.html
(130)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
电话:0871-68885858
传真:0871-68898100
客户服务电话:400-665-0999
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(131)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
电话:0595-22551071
传真:0595-22505215
客户服务电话:400-889-6312
网址:www.qzccbank.com
二、注册登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话:010-65171166
传真:010-65187068
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021- 31358666
传真:021- 31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
第四部分 基金的名称
博时信用债纯债债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
第七部分 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用评级在AA+(含)到AA-(含)之间的信用债的比例不低于债券资产的80%,投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金所指的信用债包括:金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。
本基金投资的金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易债券的纯债和资产支持证券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具的债券信用评级。
本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具主体信用评级。
第八部分 投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
(一)固定收益类品种投资策略
灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:
(1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。
(2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种:
(1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。
(2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。
4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
本基金选择以上复合指数作为业绩比较基准的原因如下:
第一,从指数的权威性和代表性看,中债企业债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制并于2006年11月20日对外发布的。中债系列指数自2002年12月31日对外发布、特别是自2007年3月完成升级以来,已经形成了基本完备的债券指数体系。中国债券总指数是中国债券市场的合适基准,已经得到了投资者的广泛认同,被众多基金公司、保险公司和其他机构投资者用作债券投资的基准指数,具有较强的权威性和代表性。
第二,从发布主体看,中央国债登记结算有限责任公司是全国债券市场内提供国债、金融债、企业债和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构,是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。因此中债公司有较强的数据优势,包括银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券市场的双边报价及市场成员收益率的估值数据,能够客观并专业地编制指数。
第三,从与其他指数的比较看,中债企业债总指数与本基金中固定收益品种的投资的特征和投资理念更为吻合。本基金主要投资于信用评级在AA+(含)到AA-(含)之间的信用债券,即投资的主要标的是信用债券,因此中债企业债总指数与本基金的投资标的与投资理念相一致。本基金的债券投资比例不低于80%,因此,取90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此,取其余的10%乘以银行活期存款利率(税后),作为该部分资产所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基准确定为“中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%”。
如果今后中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称, 或者法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
第十一部分 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 355,149,700.80 | 93.64 |
| 其中:债券 | 355,149,700.80 | 93.64 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,931,323.93 | 2.88 |
7 | 其他各项资产 | 13,188,489.03 | 3.48 |
8 | 合计 | 379,269,513.76 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 1,005,700.00 | 0.33 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 5,123,500.00 | 1.66 |
| 其中:政策性金融债 | 5,123,500.00 | 1.66 |
4 | 企业债券 | 349,020,500.80 | 113.10 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 355,149,700.80 | 115.08 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 124225 | 13阿城投 | 500,000 | 51,135,000.00 | 16.57 |
2 | 122534 | 12秦开发 | 420,000 | 43,239,000.00 | 14.01 |
3 | 1380073 | 13江阴高新债 | 400,000 | 41,516,000.00 | 13.45 |
4 | 124202 | 13平潭债 | 400,000 | 40,916,000.00 | 13.26 |
5 | 122685 | 12吉城投 | 400,000 | 33,748,000.00 | 10.94 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 28,757.03 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,976,511.10 |
5 | 应收申购款 | 4,183,220.90 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 13,188,489.03 |
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2012年9月7日-2012年12月31日 | 1.40% | 0.05% | 1.23% | 0.04% | 0.17% | 0.01% |
2013年1月1日—2013年12月31日 | 2.29% | 0.13% | 1.62% | 0.08% | 0.67% | 0.05% |
2014年1月1日—2014年12月31日 | 12.83% | 0.18% | 10.47% | 0.11% | 2.36% | 0.07% |
2015年1月1日—2015年6月30日 | 5.20% | 0.13% | 4.16% | 0.08% | 1.04% | 0.05% |
2012年9月7日—2015年6月30日 | 23.11% | 0.15% | 18.37% | 0.09% | 4.74% | 0.06% |
第十三部分 基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、开户费用和银行账户维护费;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、C类份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金基金份额申购费率最高不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。
自2013年10月14日起,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:
表:本基金份额的申购费率
A类基金份额 |
金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.08% |
100万≤M<300万 | 0.05% |
300万≤M<500万 | 0.03% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
C类基金份额 |
申购费率为零 |
除此之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
表:本基金份额的申购费率
A类基金份额 |
金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.50% |
300万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
C类基金份额 |
申购费率为零 |
来源:博时基金
本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费用
表:本基金份额的赎回费率
A类基金份额 |
持有期间(M) | 费率 |
Y<1年 | 1.20% |
1年≤Y<2年 | 0.70% |
Y≥2年 | 0 |
C类基金份额 |
赎回费率为零 |
A类基金份额 |
持有期间(M) | 费率 |
Y<1年 | 1.20% |
1年≤Y<2年 | 0.70% |
Y≥2年 | 0 |
C类基金份额 |
赎回费率为零 |
A类基金份额 |
持有期间(M) | 费率 |
Y<1年 | 1.20% |
1年≤Y<2年 | 0.70% |
Y≥2年 | 0 |
C类基金份额 |
赎回费率为零 |
来源:博时基金
注:1年指365日
3、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年4月21日刊登的本基金原招募说明书(《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新,对管理人主要人员的变更情况进行了更新;
2、在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新;
3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新、增加了相关服务机构的内容;
4、在“第七部分 基金份额的申购与赎回与转换”中,更新了新增C类基金份额相关的内容;
5、在“第八部分 基金的投资”中,更新了本基金截止时间为2015年6月30日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表;
6、在“第九部分 基金的业绩”中,更新了数据及列表内容(数据内容截止时间为2015年6月30日);
7、在“十一、基金资产的估值”中,按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新;
8、在“第二十一部分 其它应披露的事项”中,根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
(一)2015年09月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《20150901关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(二)2015年08月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)》;
(三)2015年08月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150825关于博时旗下部分开放式基金增加广州农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(四)2015年08月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告》;
(五)2015年08月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;
(六)2015年08月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》;
(七)2015年07月18日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2015年第2季度报告》、《博时基金管理有限公司关于博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》;
(八)2015年07月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告》;
(九)2015年05月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加北京植信基金销售有限公司网上交易系统申购业务费率优惠活动的公告》;
(十)2015年04月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2015年第1季度报告》;
(十一)2015年04月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;
(十二)2015年04月02日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;
(十三)2015年04月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150401关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》;
(十四)2015年03月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》;
(十五)2015年03月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2014年年度报告(摘要)》;
(十六)2015年03月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》;
(十七)2015年03月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》;
(十八)2015年03月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》;
博时基金管理有限公司
2015年10月22日
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加
嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购业务费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(下称“嘉实财富”)签署的代理销售服务协议,自2015年10月22日起,本公司将增加嘉实财富代理下列基金的申购、赎回、转换等业务,并参加其申购费率优惠活动。
一、本次嘉实财富开通申购、赎回及转换业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通转换 |
1 | 博时价值增长证券投资基金 | 前端050001 | 是 | 是 |
2 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 050002 | 是 | 是 |
3 | 博时现金收益证券投资基金 | A类050003@
B类000665 | 是 | 是 |
4 | 博时精选混合证券投资基金 | 050004 | 是 | 是 |
5 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 160505 | 是 | 否 |
6 | 博时稳定价值债券投资基金 | A类前端050106@
B类050006 | 是 | 是 |
7 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 050007 | 是 | 是 |
8 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 前端050201 | 是 | 是 |
9 | 博时第三产业成长混合证券投资基金 | 050008 | 是 | 是 |
10 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 | 是 | 是 |
11 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | 前端050010 | 是 | 是 |
12 | 博时信用债券投资基金 | A类050011@
C类050111 | 是 | 是 |
13 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 050012 | 是 | 是 |
14 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050013 | 是 | 是 |
15 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 前端050014 | 是 | 是 |
16 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 人民币050015 | 是 | 是 |
17 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | A类050016@
C类050116 | 是 | 是 |
18 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | A类050019@
C类050119 | 是 | 是 |
19 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | 050018 | 是 | 是 |
20 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 160512 | 是 | 否 |
21 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 050020 | 是 | 是 |
22 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) | A类160513@
C类160514 | 是 | 否 |
23 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 050022 | 是 | 是 |
24 | 博时天颐债券型证券投资基金 | A类050023@
C类050123 | 是 | 是 |
25 | 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050024 | 是 | 是 |
26 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050025 | 是 | 是 |
27 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 050026 | 是 | 是 |
28 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | A类050027@
C类001661 | 是 | 是 |
29 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 | A类050028@
C类050128 | 是 | 是 |
30 | 博时新机遇混合型证券投资基金 | 050029 | 是 | 是 |
31 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 人民币050030 | 是 | 是 |
32 | 博时安盈债券型证券投资基金 | A类000084@
C类000085 | 是 | 是 |
33 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 000200 | 是 | 是 |
34 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 000264 | 是 | 是 |
35 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 000246 | 是 | 否 |
36 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 000219 | 是 | 是 |
37 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 160515 | 是 | 否 |
38 | 博时双债增强债券型证券投资基金 | A类000280@
C类000281 | 是 | 是 |
39 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 000277 | 是 | 否 |
40 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 000178 | 是 | 是 |
41 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 000652 | 是 | 是 |
42 | 博时天天增利货币市场基金 | A类000734@
B类000735 | 是 | 是 |
43 | 博时优势收益信用债债券型证券投资基金 | 000752 | 是 | 是 |
44 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 000936 | 是 | 是 |
45 | 博时产业债纯债债券型证券投资基金 | 001055 | 是 | 是 |
46 | 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 001125 | 是 | 是 |
47 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 001215 | 是 | 是 |
48 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 160516 | 是 | 否 |
49 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 001277 | 是 | 是 |
50 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001237 | 是 | 是 |
51 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 001236 | 是 | 是 |
52 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 160517 | 是 | 否 |
53 | 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A类001394@
C类001395 | 是 | 是 |
54 | 博时新财富混合型证券投资基金 | 001429 | 是 | 是 |
本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。
二、费率优惠
1. 适用期限
自2015年10月22日(法定基金交易日)起,结束时间另行公告。
2. 适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过嘉实财富网上银行及柜台办理上述开放式基金申购业务的投资者。
3. 费率优惠内容
投资者通过嘉实财富网上交易及柜台交易办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 嘉实财富管理有限公司@
2. 网址:www.harvestwm.cn
客户服务电话:400-021-8850
3. 博时基金管理有限公司@
4. 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以嘉实财富管理有限公司的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归嘉实财富管理有限公司所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年10月22日
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金网”)签署的代理销售服务协议,自2015年10月22日起,本公司将增加天天基金网代理博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)和博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000277)的申购及赎回等业务。
自2015年10月22日起(法定基金交易日),上述开放式基金参加天天基金网费率优惠活动。
一、优惠方式
1、费率优惠内容
投资者通过天天基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以天天基金官方网站所示公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、 天天基金网
2、 网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
3、 博时基金管理有限公司
4、 网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
三、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我司产品在天天基金网处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以天天基金网的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归天天基金网所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年10月22日