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2015年10月13日 星期二 上一期  下一期
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深证民营交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

 基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 二零一五年十月

 重要提示

 本基金经2011年6月20日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型

 开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2011]969号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2011年9月2日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、本基金特有风险及其他风险,等等。

 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年9月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)。

 一、基金管理人

 (一)基金管理人概况

 1、名称:鹏华基金管理有限公司

 2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

 3、设立日期:1998年12月22日

 4、法定代表人:何如

 5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

 7、联系人:吕奇志

 8、注册资本:人民币1.5亿元

 9、股权结构:

 ■

 (二)主要人员情况

 1、基金管理人董事会成员

 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。

 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。

 Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。

 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

 2、基金管理人监事会成员

 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

 Andrea Vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

 苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。

 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任登记结算部副总经理、执行总经理。

 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

 3、高级管理人员情况

 何如先生,董事长,简历同前。

 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。

 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

 胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

 4、本基金基金经理

 崔俊杰先生,国籍中国,金融工程专业管理学硕士,7年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作,2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。

 本基金历任的基金经理:

 2011年9月基金合同生效至2013年3月由方南先生担任本基金基金经理。

 本基金基金经理管理其它基金情况:

 2013年3月起担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理;

 2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理;

 2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理;

 2014年12月起兼任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理;

 2014年12月起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理;

 2015年4月起兼任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。

 5、投资决策委员会成员情况

 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

 初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加利债券基金基金经理。

 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理,社保基金组合投资经理。

 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理。

 王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证500指数(LOF)基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基金经理。

 阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。

 陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国50混合基金基金经理,鹏华消费领先混合基金基金经理。

 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

 二、基金托管人

 (一)基本情况

 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

 住所:北京市西城区金融大街25号

 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

 法定代表人:王洪章

 成立时间:2004年09月17日

 组织形式:股份有限公司

 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

 存续期间:持续经营

 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

 联系人:田 青

 联系电话:(010)6759 5096

 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

 于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

 客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

 债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

 2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

 (二)主要人员情况

 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

 (三)基金托管业务经营情况

 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

 三、相关服务机构

 (一)基金销售机构

 1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

 1)中国银河证券股份有限公司

 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

 法定代表人:陈有安

 客户服务电话:400-8888-888

 联系电话:010-66568430

 联系人:田薇

 网址:www.chinastock.com.cn

 2)海通证券股份有限公司

 注册地址:上海广东路689号

 办公地址:上海广东路689号

 法定代表人:王开国

 联系电话:021-23219275

 联系人:李笑鸣

 客户服务电话:95553

 网址:www.htsec.com

 3)国信证券股份有限公司

 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层

 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层

 法定代表人:何如

 联系电话:0755-82130833

 传真:0755-82133952

 联系人:周杨

 客户服务电话:95536

 网址:www.guosen.com.cn

 4)兴业证券股份有限公司

 注册地址:福州市湖东路268号

 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

 法定代表人:兰荣

 联系电话:021-38565785

 传真:021-38565955

 联系人:谢高得

 客户服务电话:95562

 网址:www.xyzq.com.cn

 5)招商证券股份有限公司

 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

 法定代表人:宫少林

 联系电话:0755-82943666

 联系人:林生迎

 客户服务电话:95565

 网址:www.newone.com.cn

 6)长江证券股份有限公司

 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

 法定代表人:杨泽柱

 联系电话:027-65799999

 传真:027-85481900

 联系人:李良

 客户服务电话:95579或4008888999

 网址:www.95579.com

 7)湘财证券股份有限公司

 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

 法定代表人:林俊波

 联系电话:021-68634518

 传真:021-68865680

 联系人:钟康莺

 客户服务电话:400-888-1551

 网址:www.xcsc.com

 8)广发证券股份有限公司

 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

 法定代表人:孙树明

 联系人:黄岚

 联系电话:020-87555888

 传真:020-87553600

 客服电话:95575

 网址:www.gf.com.cn

 9)申万宏源证券有限公司

 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

 法定代表人:李梅

 联系电话:021-33389888

 联系人:曹晔

 客户服务电话:95523或4008895523

 电话委托:021-962505

 网址:www.swhysc.com

 10)齐鲁证券有限公司

 注册地址:山东省济南市经七路86号

 办公地址:山东省济南市经七路86号2316室

 法定代表人:李玮

 联系电话:0531-68889157

 联系人:王霖

 客户服务电话:95538

 网址:www.qlzq.com.cn

 11)光大证券股份有限公司

 注册地址:上海市静安区新闸路1508号

 办公地址:上海市静安区新闸路1508号

 法定代表人:薛峰

 联系电话:021-22169081

 传真:021-68817271

 联系人:刘晨

 客户服务电话:95525

 公司网站:www.ebscn.com

 12)安信证券股份有限公司

 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

 办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

 法定代表人:牛冠兴

 联系电话:0755-82825551

 传真:0755-82558355

 联系人:陈剑虹

 客户服务电话:4008001001

 网址:www.essence.com.cn

 13)渤海证券股份有限公司

 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

 办公地址:天津市南开区宾水西道8号

 法定代表人:王春峰

 联系人:王兆权

 电话:022-28451861

 传真:022-28451892

 网址:www.bhzq.com

 14)方正证券股份有限公司

 注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层

 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

 法定代表人:雷杰

 联系人:郭军瑞

 联系电话:010-57398063

 客户服务电话:95571

 网址:www.foundersc.com

 2、二级市场交易代理券商

 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

 (二)登记结算机构

 名称:中国证券登记结算有限责任公司

 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

 法定代表人:周明

 联系人:崔巍

 联系电话:010-59378856

 传真:010-59378907

 (三)律师事务所

 名称:北京市金杜律师事务所

 住所:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

 负责人:王玲

 联系电话:0755-22163333

 传真:0755-22163390

 联系人:宋萍萍

 经办律师:靳庆军、宋萍萍

 (四)会计师事务所

 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

 执行事务合伙人:李丹

 联系电话:(021)23238888

 传真:(021)23238800

 联系人:陈熹

 经办注册会计师:单峰、陈熹

 四、基金的名称

 本基金名称:深证民营交易型开放式指数证券投资基金

 五、基金的类型

 本基金的类型:本基金为交易型开放式股票型基金

 六、基金的投资目标

 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

 七、基金的投资范围

 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

 八、基金的投资策略

 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

 1、构建投资组合

 构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

 本基金采取完全复制法确定目标组合,主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整。

 2、日常投资组合管理

 (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。

 (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。

 (3)编制并公告申购赎回清单:以T-1日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市公司公告,考虑T日可能发生的上市公司变动情况,编制T日的申购赎回清单并公告。

 3、定期投资组合管理

 基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项:

 (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案;

 (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案;

 (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。

 4、投资绩效评估

 (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估;

 (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估;

 (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

 九、基金的业绩比较基准

 标的指数,即深证民营价格指数。

 标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。

 十、基金的风险收益特征

 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

 十一、基金投资组合报告

 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,已于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 本报告中所列财务数据截至2015年6月30日(未经审计)。

 1.报告期末基金资产组合情况

 ■

 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。

 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

 ■

 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

 (2)本基金投资股指期货的投资政策

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 (1)本期国债期货投资政策

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 (3)本期国债期货投资评价

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 11. 投资组合报告附注

 (1)本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)于2015年5月6日受到中国证监会对长江证券相关研究报告的制作、审批和发布等情况的合规性核查。从检查情况看,媒体转载内容来源于5月4日长江证券发布的题为《上证成交可上1.4万亿,创业板已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现,长江证券未与转载机构签订协议,未明确转载责任,致使转载机构篡改了研究报告标题;研报报送审核人员不符合公司内部规定,未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行,并违反了中国证监会《发布证券研究报告暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十一条,“证券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要,应当与相关机构作出协议约定,明确刊载或者转发责任”之规定。

 根据《发布证券研究报告暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十二条的规定,中国证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。

 长江证券已按照相关规定和中国证监会的要求,采取了措施,严格执行内部控制制度,加强研报刊载或者转发管理,确保业务开展依法合规。

 本组合投资的前十名证券之一的广发证券的发行主体广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)在证监会2014年四季度两融检查时,存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题,且涉及客户数量较多,受到采取责令限期改正的行政监管措施。

 对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为ETF基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合ETF基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 (3)其他资产构成

 ■

 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 (5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 (6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 (7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 十二、基金的业绩

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

 ■

 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:

 ■

 注1:业绩比较基准=深证民营价格指数;

 注2:本基金基金合同于2011年9月2日生效。

 注3:基金业绩截止日为2015年6月30日。

 十三、基金的费用与税收

 (一)基金费用的种类

 1、基金管理人的管理费;

 2、基金托管人的托管费;

 3、基金财产拨划支付的银行费用;

 4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

 5、基金份额持有人大会费用;

 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

 7、基金的证券交易费用;

 8、基金的上市费和年费;

 9、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

 10、基金收益分配中发生的费用;

 11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

 1、基金管理人的管理费

 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

 H=E×年管理费率÷当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日基金资产净值

 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 2、基金托管人的托管费

 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

 H=E×年托管费率÷当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日基金资产净值

 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 3、标的指数许可使用费

 在通常情况下,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。计算方法如下:

 H=E×年标的指数许可使用费率÷当年天数

 H为每日应计提的标的指数许可使用费

 E为前一日基金资产净值

 标的指数许可使用费每日计提,按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算)。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,经基金托管人复核后于次季首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上公告。

 4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

 (四)不列入基金费用的项目

 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

 (六)基金税收

 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

 十四、对招募说明书更新部分的说明

 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

 3、对“四、基金托管人” 部分内容进行了更新。

 4、对“五、相关服务机构”部分内容进行了更新。

 5、对“九、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。

 6、对“十、基金的投资” 中的相关内容做了更新。

 7、对“十一、基金的业绩” 中的相关内容做了更新。

 8、对“二十三、其他应披露事项” 中的相关内容做了更新。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年10月

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