(上接B045版)

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　3.2登记机构

　名称：南方基金管理有限公司

　住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

　法定代表人：吴万善

　电话：（0755）82763849

　传真：（0755）82763868

　联系人：古和鹏

　3.3出具法律意见书的律师事务所

　名称：广东华瀚律师事务所

　注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

　负责人：李兆良

　电话：(0755)82687860

　传真：(0755)82687861

　经办律师：杨忠、戴瑞冬

　3.4审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　法定代表人：杨绍信

　联系人：陈熹

　联系电话：021-23238888

　传真：021-23238800

　经办注册会计师：汪棣、陈熹

　§4基金名称

　南方双元债券型证券投资基金

　§5基金的类型

　债券型证券投资基金

　§6基金的投资目标

　本基金在严格控制风险的前提上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

　§7基金的投资范围

　本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

　本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　§8基金的投资策略

　8.1投资策略

　1、资产配置策略

　本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。

　2、信用债投资策略

　本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

　债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

　3、可转债投资策略

　本基金的另一投资重点为可转债。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。

　4、资产支持证券投资策略

　当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　5、中小企业私募债券投资策略

　由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

　6、国债期货投资策略

　本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

　今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

　8.2投资决策依据和决策程序

　1、决策依据

　（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

　（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券、期货市场走势。这是本基金投资决策的基础；

　（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

　2、决策程序

　（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

　（2）提出投资建议：固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对利率市场、信用市场进行研究，提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

　（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

　（4）进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。

　（5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

　§9基金业绩比较基准

　中证全债指数

　中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。

　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　§10基金的风险收益特征

　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　§11基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（未经审计）。

　1.1 报告期末基金资产组合情况

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　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　1.10 投资组合报告附注

　1.10.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　1.10.2

　基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　1.10.3 其他资产构成

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　1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§12基金业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　南方双元债券A

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　南方双元债券C

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　注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

　§13基金的费用概览

　13.1与基金运作有关的费用

　一、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券、期货交易费用；

　8、基金的银行汇划费用；

　9、基金相关账户的开户及维护费用；

　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.7%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.2%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　三、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　四、费用调整

　基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

　基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　五、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　13.2与基金销售有关的费用

　本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类。

　1、本基金的申购费：

　对于申购本基金A类份额的投资人，本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

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　对于申购本基金C类份额的投资人，申购费率为零。

　投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　2、本基金的赎回费：

　本基金的赎回费率最高不超过0.5％，随申请份额持有时间增加而递减，如下表所示（其中，6个月指180天，1年指365天）：

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　本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费用全部归入基金财产。

　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

　§14对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人根据有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

　1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

　2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

　3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

　4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。

　5、在“基金的募集”部分，对“基金的募集”进行了更新。

　6、在“基金合同的生效”部分，对“基金合同的生效”进行了更新。

　7、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。

　8、在“基金的投资”部分，对“投资决策依据和决策程序”进行了更新，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

　9、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

　10、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

　11、对部分其他表述进行了更新。

　南方基金管理有限公司

　2015年9月15日

　关于公司旗下基金

　调整停牌股票估值方法的提示性公告

　根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

　我公司旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的中国中铁（股票代码601390）自2015年9月14日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年9月14日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　特此公告。　

　南方基金管理有限公司

　二○一五年九月十五日

　关于南方大数据300指数

　证券投资基金参与部分代销机构

　日常申购费率优惠活动的公告

　为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，经本公司与部分代销机构协商一致，自2015年9月15日起，南方大数据300指数证券投资基金A类（（以下简称“本基金”，基金代码：001420）参与以下代销机构日常申购费率优惠活动。具体内容如下：

　一、开展本基金日常申购费率优惠活动的代销机构及具体优惠方案

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　（注：以上排名不分先后）

　二、特别提示

　1、本基金原费率情况详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　2、上述优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以各代销机构的安排和规定为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以代销机构的安排和规定为准。

　3、本次基金费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。

　4、投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　三、投资人可以通过以下途径咨询有关详情

　1、上述代销机构网站或客户服务电话

　2、南方基金管理有限公司

　客服电话：400-889-8899

　网址：www.nffund.com　

　特此公告　

　南方基金管理有限公司

　二〇一五年九月十五日

　关于南方大数据300指数证券投资基金

　参与部分代销机构开展的

　定投申购费率优惠活动的公告

　为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，经本公司与部分代销机构协商一致，自2015年9月15日起，南方大数据300指数证券投资基金A类（以下简称“本基金”，基金代码：001420）参与以下代销机构开展的基金定投申购费率优惠活动。具体内容如下：

　一、开展本基金定投费率优惠活动的代销机构及具体优惠方案

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　（注：以上排名不分先后） 

　二、特别提示

　1、本基金原费率情况详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　2、上述优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以各代销机构的安排和规定为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以代销机构的安排和规定为准。

　3、本基金费率优惠活动仅针对前端收费模式的定投申购手续费费率，不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

　4、投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　5、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　1、上述代销机构网站或客户服务电话

　2、南方基金管理有限公司

　客服电话：400-889-8899

　网址：www.nffund.com　

　特此公告　

　南方基金管理有限公司

　二〇一五年九月十五日