基金管理人：长城基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　二○一五年九月

　长城久兆中小板300指数分级证券投资基金经2011年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1474号文核准募集。基金合同于2012年1月30日生效。

　重 要 提 示

　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本招募说明书所载内容截止日为2015年7月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。

　本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

　一、基金管理人

　（一）基金管理人情况

　1、名称：长城基金管理有限公司

　2、住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

　3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

　4、法定代表人：杨光裕

　5、组织形式：有限责任公司

　6、设立日期：2001年12月27日

　7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328

　8、联系人：袁江天

　9、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金等二十九只基金。

　10、客户服务电话：400-8868-666

　11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

　12、股权结构：

　■

　（二）基金管理人主要人员情况

　1、董事、监事及高管人员介绍

　（1）董事

　杨光裕先生，董事长，硕士。曾任江西省审计厅办公室主任，长城证券股份有限公司副总裁。

　熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

　何伟先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。

　范小新先生，董事，博士，高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。

　杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理，东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。

　姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。

　金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

　王连洲先生，独立董事，现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作，1983年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员。

　谢志华先生，独立董事，博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。

　刘杉先生，独立董事，博士。现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总编辑助理。

　鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司副总经理。

　（2）监事

　吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有限公司财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司，任财务部总经理。

　曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

　张令先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。

　黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。

　袁江天先生，监事，博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海（广西）证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。

　王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作，2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。

　张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

　（3）高级管理人员

　杨光裕先生，董事长，简历同上。

　熊科金先生，董事、总经理，简历同上。

　彭洪波先生，副总经理、运行保障部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。

　桑煜先生，副总经理、市场开发部总经理，学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。

　杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。

　车君女士，督察长、监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

　2、本基金基金经理简历

　余礼冰女士，华中理工大学工学硕士。具有14年证券投资研究经验。曾就职于富国基金、宝盈基金、友邦华泰基金等，2007年加入长城基金管理有限公司，曾任研究部副总经理。2012年1月至2012年4月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理助理，自2012年4月17日至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理。

　“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”历任基金经理如下：2012年1月30日－2012年5月4日，陈硕任基金经理。

　3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

　熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。

　杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。

　钟光正先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。

　徐九龙先生，投资决策委员会委员，基金经理。

　吴文庆先生，投资决策委员会委员，公司研究部副总经理、基金经理。

　4、上述人员之间不存在近亲属关系。

　二、基金托管人

　（一）基金托管人情况

　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　成立时间：2004年09月17日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田青

　联系电话：(010) 6759 5096

　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末，中国建设银行市值约为2,079亿美元，居全球上市银行第四位。

　于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总额94,745.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长5.53%。营业收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。

　客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能优势逐步显现。

　债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。

　2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

　中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　（二）主要人员情况

　赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　1、直销机构

　（1）长城基金管理有限公司深圳直销中心

　地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

　电话：0755-23982244

　传真：0755-23982259

　联系人：黄念英

　（2）长城基金管理有限公司北京直销中心

　地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦916、917室

　电话：010-88091157

　传真：010-88091075

　联系人：王玲

　（3）长城基金管理有限公司上海直销中心

　地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1804室

　电话：021-51150756

　传真：021-51150756

　联系人：邱文勋

　（4）网上直销

　个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站相关信息。

　网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/

　2、场外代销机构

　（1）中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　电话：010-66275654

　联系人：张静

　客户服务电话：95533

　网址：www.ccb.com

　（2）中国银行股份有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　法定代表人：田国立

　联系人：宋亚平

　客服电话：95566

　网址：www.boc.cn

　（3）中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　法定代表人：姜建清

　客户服务电话：95588

　传真：010-66107914

　联系人：李鸿岩

　电话：010-66107913

　网址：www.icbc.com.cn

　（4）中国农业银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　法定代表人：蒋超良

　联系人：牛峰

　电话：010-85108223

　传真：010-85109219

　客户服务电话：95599

　网址：www.abchina.com

　（5）交通银行股份有限公司

　注册地址：上海市银城中路188号

　办公地址：上海市银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　电话：021-58781234

　传真：021-58408842

　联系人：胡迪峰

　客户服务电话：95559

　网址：www.bankcomm.com

　（6）招商银行股份有限公司

　地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

　法定代表人：李建红

　电话：0755-83198888

　传真：0755-83195109

　联系人：邓炯鹏

　客户服务电话：95555

　网址：www.cmbchina.com

　（7）华夏银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　法定代表人：吴建

　联系人：刘军祥

　电话：010-85238820

　传真：010-85238680

　网址：www.hxb.com.cn

　（8）上海银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　法定代表人：宁黎明

　开放式基金咨询电话：021-962888

　开放式基金业务传真：021-68476111

　联系人：张萍

　联系电话：021-68475888

　网址：www.bankofshanghai.com

　（9）中国民生银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　法定代表人：董文标

　联系人：王继伟

　电话：010－57092623

　传真：010－57092611

　客户服务电话：95568

　网址：www.cmbc.com.cn

　（10）中信银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　法定代表人：常振明

　联系人：丰靖

　电话：010-65550827

　传真：010-65541230

　客户服务电话：95558

　公司网站：http://bank.ecitic.com/

　（11）北京银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

　法定代表人：闫冰竹

　联系人：孔超

　电话：010-66223588

　传真：010-66226045

　客服电话：95526

　网址：www.bankofbeijing.com.cn

　（12）上海浦东发展银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　办公地址：上海市中山东一路12号

　法定代表人：吉晓辉

　联系人：唐苑

　传真：021-63604199

　网址：www.spdb.com.cn

　客户服务电话：95528

　（13）平安银行股份有限公司

　注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　法定代表人：孙建一

　联系人：张莉

　电话：021-38637673

　传真：021-50979375

　网址：http://bank.pingan.com/

　客户服务电话：95511-3

　（14）包商银行股份有限公司

　注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

　法定代表人：李镇西

　联系人：刘芳

　联系电话：（0472）5109729

　传真：（0472）5176541

　客服电话：内蒙古地区：0472-96016；北京地区：010-96016 ；宁波地区：0574-967210 ；深圳地区：0755-967210；成都地区：028-65558555

　公司网站：www.bsb.com.cn

　（15）泉州银行股份有限公司

　注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

　法定代表人：傅子能

　联系电话：0595-22551071

　联系人：董培姗

　客服电话：400-8896-312

　公司网站：www.qzccbank.com

　（16）渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室

　法定代表人：杜庆平

　联系人：蔡霆

　电话：022-28451991

　传真：022-28451892

　客户服务电话：4006515988

　网址：www.bhzq.com

　（17）长城证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：刘阳

　电话：0755-83516289

　传真：0755-83515567

　客户服务热线：0755-33680000，4006666888

　网址：www.cgws.com

　（18）东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层

　法定代表人：潘鑫军

　联系人：吴宇

　电话：021-63325888

　传真：021-63326173

　客户服务热线：95503

　网址：www.dfzq.com.cn

　（19）广州证券股份有限公司

　注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

　法定代表人：邱三发

　电话：020-88836999

　传真：020-88836654

　联系人：林洁茹

　客服电话：020-961303

　网址：www.gzs.com.cn

　（20）国都证券股份有限公司

　注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

　办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

　法定代表人：常喆

　电话：010-84183333

　传真：010-84183311

　联系人：黄静

　客服电话：400-818-8118

　网址：www.guodu.com

　（21）国盛证券有限责任公司

　注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

　法定代表人：曾小普

　联系电话：0791-86281305

　联系人：周欣玲

　客户服务电话：4008222111

　网址：www.gsstock.com

　（22）国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层

　法定代表人：杨德红

　联系人：芮敏祺

　电话：021-38676666

　传真：021-38670666

　客户服务热线：4008888666

　网址： www.gtja.com

　（23）国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　法人代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　电话：0755-82130833

　传真：0755-82133952

　客户服务电话：95536

　网址：www.guosen.com.cn

　（24）海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路98号

　办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦

　法定代表人：王开国

　电话：021-23219991

　传真：021-23219100

　联系人：程丽辉

　客服电话： 4008888001、95553

　网站：www.htsec.com

　（25）中航证券有限公司

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：王宜四

　联系人：戴蕾

　电话：0791-86868681

　传真：0791-86770178

　客服电话：400-8866-567

　网址：www.avicsec.com

　（26）华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　电话：025-83290845

　联系人：庞晓芸

　客户服务电话：95597

　网址：www.htsc.com.cn

　（27）平安证券有限责任公司

　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　法定代表人：杨宇翔

　联系人：石静武

　电话：021-38631117

　传真：021-33830395

　全国统一客户服务热线：4008816168

　网址：www.pingan.com

　（28）申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　联系人：曹晔

　电话：021-33388215

　传真：021-33388224

　客服电话：95523/4008895523/4008000562

　网址：www.swhysc.com

　（29）世纪证券有限责任公司

　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

　法定代表人：姜昧军

　电话：0755-83199511

　传真：0755-83199545

　联系人：袁媛

　客服电话：0755-83199599

　网址：www.csco.com.cn

　（30）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　客户服务热线：95579或4008-888-999

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　网址：www.95579.com

　（31）兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　法定代表人：兰荣

　电话：021-68419974

　联系人：谢高得

　客户服务热线：4008888123

　网址：www.xyzq.com.cn

　（32）中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：顾伟国

　联系人：田嶶

　电话：(010)66568047

　咨询电话：4008－888－888

　网址：www.chinastock.com.cn

　（33）招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　法定代表人：宫少林

　电话：0755-82960167

　传真：0755-82943636

　联系人：黄婵君

　客户服务热线：95565、4008888111

　网址：www.newone.com.cn

　（34）中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：张佑君

　电话：010－85130577

　联系人：权唐

　网址：www.csc108.com

　开放式基金咨询电话：4008888108

　（35）齐鲁证券有限责任公司

　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　法定代表人：李炜

　联系人：吴阳

　电话：0531-68889155

　传真：0531-68889752

　客户服务电话：95538

　公司网址：www.qlzq.com.cn

　（36）中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　联系人：吴忠超

　客户服务电话：95548

　公司网址：www.citicssd.com

　（37）安信证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：郑向溢

　电话：0755-82558038

　传真：0755-82558355

　客服电话：4008001001

　网址：www.essence.com.cn

　（38）光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　电话：021-68816000

　传真：021-68815009

　联系人：李芳芳

　客服电话：10108998、4008888788

　公司网址：www.ebscn.com

　（39）恒泰证券有限责任公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法定代表人：刘汝军

　电话：0471-4972042

　传真：0471-4930707

　联系人：孙伟

　客服电话: 0471-4961259

　网址：www.cnht.com.cn

　（40）国元证券股份有限公司

　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

　办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

　法定代表人：凤良志

　电话：0551-2257012

　传真：0551-2272100

　联系人：祝丽萍

　客服电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

　网址：www.gyzq.com.cn

　（41）中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　电话：0755-82023442

　传真：0755-82026539

　客服电话：400-600-8008、95532

　网址：www.china-invs.cn

　（42）西部证券股份有限公司

　注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

　地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

　法定代表人：刘建武

　联系人：刘莹

　电话：029-87406649

　传真：029-87406387

　客服热线：029—87419999

　网址：www.westsecu.com.cn

　（43）日信证券有限责任公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号

　法定代表人：孔佑杰

　联系人：陈文彬

　联系电话：010-83991716

　传真：010-66412537

　网址：www.rxzq.com.cn

　（44）华宝证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层

　法定代表人：陈林

　联系人：刘闻川

　电话：021-68778790

　传真：021-50122200

　客户服务电话：4008209898

　网址：www.cnhbstock.com

　（45）民生证券有限责任公司

　注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18座

　法定代表人：余政

　电话：010-85127622

　联系人：赵明

　客户服务电话：4006198888

　网址：www.mszq.com

　（46）中信证券股份有限公司

　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

　法定代表人：王东明

　联系人：侯艳红

　电话：010-60838995

　客户服务电话：95548

　网站：www.cs.ecitic.com

　（47）华西证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

　法定代表人：张慎修

　联系人：张曼

　电话：010-52723273

　传真：0755-83025991

　客户服务电话：4008-888-818

　网址：www.hx168.com.cn

　（48）天源证券经纪有限公司

　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼

　法人代表：林小明

　联系人：王斌

　联系电话：0755-33331188-8801

　客服电话：4006543218

　公司网站：www.tyzq.com.cn

　（49）华融证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

　法定代表人：祝献忠

　联系人：李慧灵

　联系电话：010-58315221

　传真：010-58568062

　客服电话：010-58568118

　公司网站：www.hrsec.com.cn

　（50）国海证券股份有限公司

　注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

　电话：0755-83702462

　传真：0755-83700205

　法定代表人：张雅锋

　联系人：张亦潇

　客服电话：95563

　公司网站：www.ghzq.com.cn

　（51）中信证券（浙江）有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

　法定代表人：沈强

　联系人：丁思聪

　传真：0571-86065161

　客户服务电话：95548

　网址：www.bigsun.com.cn

　（52）民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

　法定代表人：赵大建

　联系人：赵明

　客户服务热线：40088－95618

　网址：www.e5618.com

　（53）大同证券有限责任公司

　注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层

　法定代表人：董祥

　联系人：薛津

　客户服务热线：400-7121-212

　网址：www.dtsbc.com.cn

　（54）东兴证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

　法定代表人：徐勇力

　联系人：汤漫川

　电话：010-66555316

　传真：010-66555246

　客服电话：400-8888-993

　公司网站：www.dxzq.net.cn

　（55）信达证券股份有限公司

　注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：高冠江

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客服电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　（56）广发证券股份有限公司

　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　法定代表人：孙树明

　联系人：黄岚

　电话：020-87555888

　传真：020-87557985

　客服电话：95575或致电各地营业网点

　公司网站：www.gf.com.cn

　（57）西南证券股份有限公司

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

　法定代表人：余维佳

　联系人：张煜

　电话：023-63786141

　客服电话：4008096096

　公司网站：www.swsc.com.cn

　（58）中国国际金融股份有限公司

　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

　法定代表人：李学东

　电话：010-85679888

　传真：010-85679535

　联系人：秦朗

　客服电话：400-910-1166

　网站：www.cicc.com.cn

　（59）中信期货有限公司

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张磊

　联系人：洪成

　电话：0755-23953913

　传真：0755-83217421

　客服电话：400-990-8826

　公司网站：www.citicsf.com

　（60）杭州数米基金销售有限公司

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：朱晓超

　联系电话：021-60897840

　传真：0571-26698533

　客服电话：4000-766-123

　公司网址：www.fund123.cn

　（61）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

　法定代表人：汪静波

　联系人：徐诚

　联系电话：021-38509636

　客服电话：400-821-5399

　公司网站：www.noah-fund.com

　（62）上海天天基金销售有限公司

　办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　法定代表人：其实

　联系人：高莉莉

　联系电话：020-87599121

　客服电话：400-1818-188

　公司网站：www.1234567.com.cn

　（63）万银财富（北京）基金销售有限公司

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201

　法定代表人：李招弟

　联系人：张莉

　联系电话：010-53300532

　客服电话：400-808-0069

　公司网站：www.wy-fund.com

　（64）北京展恒基金销售有限公司

　办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

　法定代表人：闫振杰

　联系人：翟飞飞

　联系电话：010-62020088

　客服电话：400-888-6661

　公司网站：www.myfund.com

　（65）和讯信息科技有限公司

　住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：吴阿婷

　联系电话：0755-82721106

　客服电话：400-9200-022

　公司网站：licaike.hexun.com

　（66）上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　法定代表人：杨文斌

　联系人：胡锴隽

　联系电话： 021-20613635

　客服电话：400-700-9665

　公司网站：www.ehowbuy.com

　基金管理人可根据业务发展需要，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　3、场内代销机构

　具有基金代销业务资格的深圳交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

　（二）基金注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：金颖

　联系人：任瑞新

　电话：010-58598835

　传真：010-58598907

　（三）律师事务所与经办律师

　律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

　负责人：张学兵

　电话：0755-33256666

　传真：0755-33206888

　联系人：李雅婷

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平

　电话：010-58153000

　传真：010-85188298

　联系人：李妍明

　四、基金的名称

　本基金名称：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

　五、基金的类型

　本基金类型：契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

　七、基金的投资范围

　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

　八、基金的投资策略

　本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

　1.资产配置策略

　为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股。本基金将采用完全复制策略，按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合。

　2.股票投资策略

　本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据中小板300（价格）指数成份股的基准权重构建股票资产组合，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

　（1）股票投资组合的构建

　本基金将按照中小板300（价格）指数各成份股的基准权重进行股票资产配置。当遇到成份股停牌、流动性不足、投资限制或其他影响指数复制的市场因素，使基金无法依指数权重购买某成份股或预期将调整的标的指数成份股时，本基金可以根据市场情况，对基金资产进行适当调整，以尽量缩小跟踪误差。

　（2）股票投资组合的调整

　本基金的股票投资组合将根据中小板300（价格）指数成份股构成及其权重的变动进行相应的定期调整和日常修正，本基金还将根据投资比例限制、申购赎回变动情况等因素，对股票投资组合进行不定期调整，力争实现跟踪误差最小化。

　1）定期调整

　本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。中小板300指数的样本股每半年调整一次，每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。样本调整设置缓冲区，排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留。

　本基金将持续关注中小板300指数成份股的变动情况，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，实现指数调整前后基金资产稳定，减小基金资产波动对追踪误差造成的影响。

　2）不定期调整

　①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据其需调整的权重比例，进行相应调整。

　②当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，本基金可根据市场情况，对基金资产进行适当调整，以尽量缩小跟踪误差。

　③本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略对股票投资组合进行调整，使基金申购和赎回不会对追踪误差带来重大影响。

　④若因个别成份股停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时，本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，部分持有现金或买入相关的替代性组合。

　进行股票替换时遵循的原则如下：①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业；②用以替换的股票具有较好的流动性；③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。

　3.债券投资策略

　本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。

　4.权证投资策略

　本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

　此外，本基金还将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新股）。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

　九、基金的业绩比较基准

　本基金以中小板300（价格）指数作为标的指数。

　本基金业绩比较基准：中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%

　由于本基金为完全复制型指数基金，跟踪标的为中小板300（价格）指数，同时本基金现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本基金以中小板300（价格）指数收益率和活期存款利率（税后）的复合收益率作为基金的业绩比较基准符合本基金的特性。

　今后，如果指数公司变更或停止中小板300（价格）指数的编制及发布，或中小板300（价格）指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小板300（价格）指数不宜继续作为标的指数，或市场有其他更适合投资的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更本基金的标的指数和投资对象，并选择确定新的标的指数，相应变更基金名称、投资范围和业绩比较基准或业绩比较基准的权重构成。本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象以及相应变更基金名称、投资范围和业绩比较基准或业绩比较基准的权重构成，不需召开基金持有人大会通过，但须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后及时公告。

　十、基金的风险收益特征

　本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

　十一、投资组合报告

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日止，本报告中所列财务数据未经审计。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　■

　2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

　10.3本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　11、投资组合报告附注

　11.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

　11.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　11.3 其他资产构成

　■

　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

　十二、基金的业绩

　过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2015年6月30日）

　■

　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　十三、基金费用概览

　（一）与基金运作有关的费用

　1.基金费用的种类

　(1)基金管理人的管理费；

　(2)基金托管人的托管费；

　(3)基金财产拨划支付的银行费用；

　(4)基金合同生效后的基金信息披露费用；

　(5)基金份额持有人大会费用；

　(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　(7)基金的证券交易费用；

　(8)基金上市费及年费；

　(9)标的指数许可使用费；

　(10)基金收益分配中发生的费用；

　(11)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　(1)基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　(2)基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　(3)基金合同生效后的指数使用许可费

　本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的《指数使用许可协议》的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费的计费时间从本基金基金合同生效日开始计算；基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元。

　在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。当本基金在某个季度的指数使用许可费不足5万元时，由于指数使用许可费收取下限的存在，本基金在该季度实际的指数使用许可费年费率将高于0.02%。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。

　指数使用许可费计算方法如下：

　H＝E×0.02%÷当年天数

　H为每日应付的指数使用许可费

　E为前一日的基金资产净值

　(4)除管理费、托管费、标的指数使用许可费和前述十七（一）所列之外的基金费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　（二）与基金销售有关的费用

　1. 久兆300份额的申购费用

　(1)申购费率

　久兆300份额的申购采用“金额申购”方式。申购费由投资者承担，在申购基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

　1）申购费率

　■

　注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

　2）特定申购费率

　■

　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

　如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

　(2)申购份额的计算

　久兆300份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　申购金额在500万元(含)以上的适用固定金额的申购费，即净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

　申购费用＝申购金额－净申购金额

　申购份额＝净申购金额/申购当日久兆300基金份额净值

　通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；通过场内方式申购的，申购份额计算结果保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

　例1：某投资者通过场外投资10万元申购久兆300份额，申购费率为1.2%，假定申购当日久兆300份额的基金份额净值为1.100元，则其可得到的申购份额为：

　净申购金额＝100,000／(1＋1.2%)＝98,814.23元

　申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77元

　申购份额＝98,814.23/1.100＝89,831.12份

　例2：如例4，如果该投资者选择通过场内申购，假定申购费率也为1.2%，则因场内份额保留至整数位，故投资者申购所得份额为89,831份，不足1份部分对应的申购资金返还给投资者。计算方法如下：

　实际净申购金额＝89,831×1.100＝98,814.10元

　退款金额＝100,000－98,814.10－1185.77＝0.13元

　2.赎回费用

　(1)赎回费率

　久兆300份额的申购采用“份额赎回”方式。赎回费由基金份额持有人承担，在赎回基金份额时收取，其中25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他手续费。

　■

　注：上表中，1年按365天计算。

　(2)赎回金额的计算

　久兆300份额的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中：

　赎回总金额＝赎回份额×赎回当日久兆300份额的基金份额净值

　赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

　净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

　上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　例3：某投资者赎回10万份久兆300份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日久兆300份额的基金份额净值是1.100元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回总金额＝100,000×1.100＝110,000元

　赎回费用＝110,000×0.5%＝550元

　净赎回金额＝110,000－550＝109,450元

　3.转换费用

　(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

　①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

　转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

　转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

　转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

　转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

　基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

　例4：某基金份额持有人将持有的本基金场外份额10,000份转换为场外长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额，持有期满1 年（未满2年）。假设转换当日转出基金的份额净值是1.115元，转入基金的份额净值是1.1450元，对应赎回费率为0.25％，申购费补差费率为0.3％，则可得到的转换份额及转换费用计算如下：

　转出金额＝100,000×1.115＝111,500元

　转出基金赎回费＝111,500×0.25%＝278.75元

　转入总金额＝111,500－278.75＝111,221.25元

　转入基金申购费补差＝111,221.25－111,221.25/（1+0.3%）＝332.67元

　转入净金额＝111,221.25－332.67＝110,888.58元

　转入份额＝110,888.58/1.1450＝96,845.92份

　基金转换费＝278.75＋332.67＝611.42元

　②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

　基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　例5：某基金份额持有人将持有的场外长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)10,000份基金份额转换为本基金场外份额，持有期满1 年（未满2年）。假设转换当日转出基金的份额净值是1.2150元，转入基金的份额净值是1.155元，对应赎回费率为0.25％，申购费补差费率为0，则可得到的转换份额及转换费用计算如下：

　转出金额＝10,000×1.2150＝12,150元

　转出基金赎回费＝12,150×0.25％＝30.38元

　转入总金额＝12,150－30.38＝12,119.62元

　转入基金申购费补差＝0

　转入净金额＝12,119.62－0＝12,119.62元

　转入份额＝12,119.62/1.155＝10,493.17份

　基金转换费用＝12,150×0.25％＝30.38元

　(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

　(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。

　(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

　(三)不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　(五)基金税收

　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2015年3月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。

　2、更新了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额、积极份额的简称，并相应修改了相关章节中的内容。

　3、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。

　4、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。

　5、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息。

　6、在第八部分“久兆300份额的申购与赎回”中，更新了申购与赎回的数额限制、基金的申购费用、定期定额投资的信息。

　7、在第十二部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2015年6月30日的数据。

　8、在第十三部分“基金的业绩”中，披露了截至2015年6月30日本基金的业绩数据。

　9、在第十七部分“基金的费用与税收”中，更新了与基金销售有关的费用的内容。

　10、在第二十七部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

　长城基金管理有限公司

　二○一五年九月十一日