2015年度鉴证排名

2015-3-2至2015-12-31

排名 选手 综合分值 收益率 收益额

1 紫熙投资 173.1 132.6% 236200696

2 贪食蛇 127.0 421.0% 11852621

3 成冠投资（激进） 117.9 175.3% 152270649

4 成冠财富2号 110.2 162.6% 72412166

5 知行合一 107.7 165.5% 54275955

6 成冠投资（稳健） 101.7 201.2% 147120557

高频组

排名 选手 综合分值 收益率 收益额

1 贪食蛇 127.0 421.0% 11852621

2 bbpp 86.1 299.0% 9046481

3 福建莆田东风投资 84.5 324.1% 19377228

　注:诚泰(天津)资产管理有限公司（下简称“诚泰资产”）是一家集量化对冲、股权投资、财富管理三大板块于一体的金融控股集团。“中国的整个证券市场目前还处于完善中，而量化对冲及套利等交易策略在该进程中能牛熊通吃，并将投资风险降低到最低。”诚泰资产总裁王旭介绍道。

　为更好地执行交易，诚泰资产建立了一个庞大的策略池，这些策略历经中国最早一批量化先锋者逐步完善。

　公司注重风控并建立了完善的风控制度，通过对波动性管理、流动性风险管理和资金风险管理加强风控——波动性方面，正常交易情况下，公司独创的回测模型设定单日亏损均值1-2%，持续最大回撤小于5%，收益率大于50%，严格执行投资纪律和风险限额标准；流动性方面，根据当前期货当月合约的流动性特征（从盘口单量和分笔成交量判断），如果采用市价交易指令，指令头寸在1-10手以内不会产生冲击成本；资金管理方面，系统设定一定的风险报酬比例，将超过历史统计值的波动性以及回撤幅度进行强制管理，如实际最大回撤幅度超过历史最大值2倍的，则持续降低资金杠杆比率，直至行情恢复至正常情况。（海通期货 肖小珊）