基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：二〇一五年八月二十八日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计 。

　本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：根据相关的法律法规，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2015年3月3日起将本基金稳健收益类份额(代码：150055)的场内简称由“工银500A”更名为“500A”；本基金积极收益类份额(代码：150056)的场内简称由“工银500B”更名为“500B”。

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

　4、本基金基金合同生效日为2012年1月31日。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%，每日进行再平衡过程；

　2、本基金合同生效日为2012年1月31日。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金基金合同于2012年1月31日生效。

　2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%；权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定；法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。

　3.3 其他指标

　无。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

　截至2015年6月30日，公司旗下管理66只公募基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾3500亿元人民币。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、任职日期说明：刘伟琳的任职日期为公司执委会决议正式生效日期。

　2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　3、本基金无基金经理助理。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.05%，偏离度年化标准差为1.53%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整；等。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金净值增长率为60.08%，业绩比较基准增长率为63.34%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　4.6.1.1 职责分工

　（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

　（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

　4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

　小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

　4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：1、报告截止日2015年6月30日，工银中证500指数份额净值2.0892元，500A份额净值1.0305元，500B份额净值2.7950元；基金份额总额39,142,348.10份，其中工银中证500指数份额30,175,702.10份，500A份额3,586,658.00份，500B份额5,379,988.00份。

　2、本基金基金合同生效日为2012年1月31日。

　6.2 利润表

　会计主体：工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同生效日为2012年1月31日。

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同生效日为2012年1月31日。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______郭特华______ ______郭特华______ ____朱辉毅____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1541号《关于核准工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集341,078,123.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第007号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2012年1月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为341,299,798.53份基金份额，其中认购资金利息折合221,674.66份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　根据《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括确认为工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智500份额”)，工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“睿智A份额”)及工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“睿智B份额”)。其中，睿智A份额、睿智B份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。本基金净资产优先确保睿智A份额的本金及睿智A份额累计约定日应得收益，则睿智A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保睿智A份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智B份额的净资产，则睿智B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后，场外认购的全部份额将确认为睿智500份额；场内认购的全部份额将按4:6的比例确认为睿智A份额与睿智B份额。睿智500份额可办理场外与场内申购和赎回，睿智A份额、睿智B份额只上市交易，不可单独申购和赎回。经基金份额持有人大会决议通过，睿智A份额与睿智B份额可申请终止运作。睿智A份额与睿智B份额终止运作后，睿智A份额与睿智B份额将全部转换为睿智500份额的场内份额。本基金转为上市开放式基金(LOF)，投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。

　本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产净值计算睿智500 份额净值，根据基金份额净值计算规则确定睿智A 份额和睿智B 份额的期末参考净值。然后对睿智A 份额的应得收益进行定期份额折算，每10 份睿智500 份额将按4 份睿智A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期份额折算后睿智A 份额的基金份额参考净值调整为1.0000 元，基金份额折算日前睿智A 份额的基金份额参考净值超出1.0000 元的部分将折算为睿智500 份额的场内份额分配给睿智A 份额持有人。睿智B 份额的基金份额参考净值达到0.2500 元时，基金管理人即可确定折算基准日，进行不定期份额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智500 份额、睿智A和睿智B份额进行折算。份额折算后睿智500 份额的基金份额净值、睿智A和睿智B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000 元，折算后睿智500 份额、睿智A和睿智B份额的基金份额均相应缩减，睿智A和睿智B份额的比例为4:6。

　经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第66号文审核同意，工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之睿智A份额和睿智B份额于2012年3月30日开始在深圳证券交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见6.4.5.2的说明。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》通知的规定，本报告期本基金对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)改为采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。具体参见我司于2015年3月27日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

　6.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

　2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提，计算方法如下：

　H=E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　2、基金管理费每日计提，按月支付。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　H= E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　2、基金托管费每日计提，按月支付。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期与上年度可比期间与关联方均没有进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：1、本半年度末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。

　2、上年度可比期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。

　3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

　6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2015年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-455,963.70元。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

　7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

　7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

　2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

　7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1本期国债期货投资政策

　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　7.11.3本期国债期货投资评价

　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

　亚泰集团：

　违规行为：近日，公司的控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处〔2014〕9号），国家发展改革委会同吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查。

　处分措施：依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，责令吉林亚泰集团水泥销售有限公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以2012年度销售额30.02亿元2%的罚款6,004万元，占公司2013年度经审计归属于母公司所有者净利润的20.42%（已扣除少数股东损益）。

　目前公司总体经营和财务状况保持稳定，上述事件对股票投资影响不大。

　7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

　7.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末上市基金前十名持有人

　工银500A

　■

　工银500B

　■

　注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额之和。

　2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

　3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额；

　4.本基金每年折算一次，截至本报告期末，已进行折算3次。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.券商的选择标准和程序

　（1）选择标准：注重综合服务能力

　a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

　b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

　c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

　（2）选择程序

　a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

　b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

　2.券商的评估，保留和更换程序

　（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

　（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

　（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

　证券公司席位的变更情况

　在报告期内本基金退租西南证券股份有限公司的028700深圳交易单元。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　无。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　■