基金管理人：长城基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月27日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：本基金自2015年8月3日起更名为“长城双动力混合型证券投资基金”，基金简称由“长城双动力股票”变更为“长城双动力混合”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”。

　2.2 基金产品说明

　■

　注：自2015年8月3日起本基金由主动型股票基金变更为混合型基金，预期收益与风险由高于债券型基金和混合型基金变更为高于债券型基金，低于股票型基金。

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4信息披露方式

　■

　§3主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

　从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1日业绩比较基准收益率）×（1+D2日业绩比较基准收益率）×……×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1

　这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

　长城双动力业绩比较基准每日收益率=75%×中信标普300指数日收益率+25%×中信标普全债指数日收益率。

　指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票资产占基金资产60%－95%，权证投资占基金资产0%－3%，债券占基金资产0%－35%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

　②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

　本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年A股兴起了轰轰烈烈的改革牛。以互联网为代表的一批企业打着转型改革升级的旗号，通过一二级市场的运作，股市大幅上涨，泡沫凸显。在半年末时，在六月证监会查两融的导火索下，价格与价值的偏离效应开始显现，股价应声回落，杠杆资金在上涨和下跌过程中的推波助澜作用表露无遗。整个半年下来，虽然大盘指数和创业板指数仍然保持上涨，但颓势尽显。泡沫的突然破灭，导致了一场全民运动的救市，但从国内经济层面上看，经济仍然继续寻底，新开工持续下滑，出口和内需仍然萎靡不振。为了刺激经济，央行两次降息，但目前来看，经济还在持续的下滑趋势当中。我们预计A股还处于持续震荡之中。

　上半年，本基金一直重仓持有新兴成长行业的上市公司，并辅以稳定的白酒、医药作为底仓配置，在其中对热点的版块和个股进行了一定程度的波段操作。但在半年末，由于没有及时的进行减仓操作，个股无量跌停，导致净值回撤较为明显。我们预计今年在杠杆资金的影响下，市场震荡进一步加剧，选股难度进一步加大。我们将细心甄别风险，选择未来几个季度业绩增长确定，具备长期空间的行业和公司作为本基金投资的重点，争取为持有人做出更好的回报。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内基金业绩在同类可比的基金中排名位于中等偏上水平。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　整体来看，A股的中长期因素并没有发生根本的变化。宏观层面，国内仍然面临传统行业产能过剩，房价高企，资金收紧，地方融资平台迎来偿债期等重重困难；另一方面，十八大三中全会之后，国家在经济转型的大方向上的政策不断明确，各项制度设计不断倾斜于新产业，我们认为A股的投资表现仍然要看转型方向的板块。长期来看，中国经济要保持可持续健康的发展，市场化去产能、地方政府去杠杆、真心实意的市场化改革是未来中国根本希望所在，也是下一波牛市的根本基础。

　六月中下旬，大盘大幅下跌。个股跌幅超过50%的占比超过一半，市场在剧烈的上涨之后迎来的是惨烈的回调，很多财富灰飞烟灭。展望来看，证监会、银监会、央行等部委进一步去股票市场的杠杆，同时成立的证金公司对二级市场有稳定预期，相互作用下，我们认为大盘维持震荡向上的概率较大。

　在投资思路方面，我们对于热点板块和个股仍然会考虑去做波段，但主要的个股和持仓仍然会集中在新能源、节能环保、自动化、互联网、配网、高铁、移动支付、医药、食品安全、国企改革、国防安全、信息安全等符合国家政策和持续投入的行业。我们会在这些板块自下而上的仔细甄别个股，选择有核心技术、管理层过硬、产品壁垒高、市场空间大的公司进行集中配置。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

　受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

　受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

　2、基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

　3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

　4、已签约的任何定价服务的性质与程度

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据 《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金投资当期出现净亏损不进行收益分配。

　截止本报告期末，本基金可供分配利润为630,515,007.17元，本报告期未进行收益分配。

　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金无需要说明的情况。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。报告期内，本基金未实施利润分配。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币2.1560元，基金份额总额545,426,530.95份。

　6.2 利润表

　会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

　本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　长城双动力股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1155号文《关于核准长城双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月15日正式生效，首次设立募集规模为485,751,247.50份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5.2中说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更的说明。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）中对于固定收益品种估值的相关规定 ，自2015年3月25日起 ，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值 。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。

　除上述事项外，本基金本报告期内无其他会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　6.4.6 税项

　1、 印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2、营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　3、个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.1.2债券交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。

　6.4.8.1.3债券回购交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

　6.4.8.1.4 权证交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

　管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.5%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人于本期及上年度可比期间持有本基金份额相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　6.4.10.1承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　6.4.10.2其他事项

　(1)公允价值

　管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　各层次金融工具公允价值

　于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币754,098,309.26元，划分为第二层次的余额为人民币247,840,659.45元，无划分为第三层次余额。

　公允价值所属层次级间重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本期末未持有债券。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本期末未持有债券。

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本期末未持有资产支持证券。

　7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本期末未持有权证。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

　7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

　7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

　7.11.3本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1

　本报告期本基金投资的前十名证券除鹏博士发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　鹏博士发行主体鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“公司”）于2014年10月24日发布“关于收到证监会四川监管局警示函的公告”。公告称公司2011、2012、2013年年度财务报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误，四川证监局要求公司及时披露经审计的更正后的财务信息，同时决定对公司采取出具警示函的监管措施。

　本基金管理小组分析认为，鹏博士是一家具有长期投资价值的优质公司，且公司在随后11月1号发布的“关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的整改报告”对相关的问题进行了相应的整改。本基金管理小组认为该行政监管措施不影响公司的长期投资价值。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对鹏博士进行了投资。

　7.12.2

　基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　7.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计42个交易单元。

　2、专用席位的选择标准和程序

　本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

　根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

　基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　注：本基金本报告期未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。