基金管理人：大成基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　大成健康产业股票型证券投资基金基金合同已于2014年1月24日生效。自基金合同生效以来，本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成健康产业混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090020。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。

　按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》、《大成健康产业股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成健康产业混合型证券投资基金承担和继承。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计 。

　本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　注：根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效。

　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　2、按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年1月24日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　3、根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金（本基金2015年7月8日成立）等。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成健康产业股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年初始，我们对一季度的市场特征预判用一句话来讲就是：“两个没结束，两个新变化”。具体表现为，政策进一步宽松的趋势没有结束。一方面，比较差的经济数据和比较低的通胀房价压力，都为政策的进一步放松释放了空间；而另一方面，来自地产和“一带一路”的希望又不至于让投资者担心政策放松是无效的。资金方面，A股增量资金的结构可能发生新变化，来自机构的增量资金比重将上升。更重要的增量资金来源将是机构，尤其是保险资金和海外机构资金的流向非常关键。行业轮动的特征可能发生新变化。

　受高基数和季节性影响，一月中旬的中观数据都比较疲弱。地产销售的同环比均出现负增长，同时钢铁、水泥、煤炭、全球大宗品价格的价格均出现下跌。我们的观点是进一步宽松的货币政策一定还会有，股市维持强势的时间窗口没有关闭，只不过在没有等到央行再次放松信号之前，市场难免会有所震荡（或回调）。我们的应对策略是继续保持多头思维，但对短期回调要有心理准备；等待政策信号，“潜伏”下一次行业轮动。

　二月初，我们认为压制市场的主要因素仍然是货币政策全面宽松的途径受到抑制，干扰了居民存量资产向股市转移的节奏。我们现在要做的就是以较低的仓位渡过“垃圾时间”，等待股市直接融资渠道进一步被疏通，此后则有望看到“货币政策持续宽松、股市突破再创新高、实体利率明显下降”的良性局面。

　在存量经济模式下的货币宽松通道已得到确认，我们认为这将使股市继续处于强势阶段，而对杠杆资金监管所影响的是市场波动的斜率和振幅。我们认为对股市杠杆资金加强监管以后，将使市场波动的斜率和振幅收敛，但是并不会就此逆转市场的运行趋势。由于目前的“存量经济”格局没有被打破，货币宽松通道也已得到确认，我们认为这将使股市继续处于向上趋势之中。

　三月的市场趋势来看，我们仍然维持对市场的乐观判断，这一点的市场争议也较小。目前争议较大的反而是行业配置的问题，尤其是在央行降息和柴静雾霾报道受到普遍关注之后，大家对于超配金融地产股还是超配环保股出现了分歧。我们倾向于三月中旬，国内股市出现大小齐涨的局面，新增开户数、融资余额、证券市场交易结算金月均出现明显上升。我们的前期观点部分得到印证，但也有部分受到挑战。我们的观点是我们的最新观点是1-2 月极差的基本面数据有望在接下来出现弱改善，“两会”以及总理记者招待会都强调了政策托底的信心和决心，这两方面都会对市场形成支撑，继续保持乐观。

　四月份，大家对大盘股和小盘股都保持乐观情绪，那中间是否还有“风格转换”的过程呢？就风格来看，我们认为大盘股是估值修复的机会，小盘股是估值“泡沫化”的机会，二季度主板表现有望强于创业板。历史上牛市终结的常规路径是通胀上行导致货币政策收紧和利率上升；但也有非常规路径，在低通胀低利率环境下，牛市会因为行政干预和资金分流而结束。无论哪种路径，至少今年二季度都不必对市场悲观，下半年再逐渐关注风险。另外，投资者在此阶段关注的问题还有证监会对两融和伞形信托的监管加强，这会不会成为重大的政策利空，带来A 股的中期调整。我们认为，牛市的结束确实往往都是由于政策收紧导致的。政策收紧往往在牛市的中后期便会出现，如果看到政策利空信号就选择卖出，往往会错失掉牛市中上涨最快的阶段。

　五月初，从市场表现来看，“成长派”明显占据上风。我们认为在接下来的时段，大时代不断在变迁，能顺应大时代变迁的行业就能成为股市的最强者，而不在乎其是大盘股还是小盘股。创业板的盈利模式正在经历类似于周期股在2001-2007年发生的质变，这说明创业板公司已取代周期股，成为新时代背景下的“新成长股”，创业板股票也将成为贯穿本轮牛市始终的最强音。大时代战胜了小周期，当“增量经济”模式进入“存量经济”模式以后，基于传统周期的“投资时钟”也随之失效。

　六月初，投资者普遍认为大盘股上涨会比小盘股上涨更加招致管理层的打压，因此本周银行和资源股上涨之后，大家对监管政策的关注度明显提高。股市的“疯癫”肯定不是监管层希望看到的局面，调控政策的加码是必然的。六月开始的多项措施中，清理场外违规杠杆资金逐渐成为市场主角，这一因素最开始引发A股出现较大跌幅，随着跌幅加深，一些趋势投资者出于对杠杆资金爆仓的担忧，开始恐慌性减仓，到目前为止，这一过程仍然在继续演进，其持续时间和猛烈程度远远超出我们的预期。

　总结来看，上半年初期我们经历了一定的迷茫期，但是在春节后明确了对市场的认识后坚定看多获得了非常不错的投资回报。今年以来对市场的正确判断和不错的标的选择一直持续到六月上旬，但是在六月最后的两个星期中，由于对本轮回调可能产生的幅度估计不足，没有做好足够的措施，导致损失前期浮盈被大幅度消耗。我们正在面对A股历史上从未见过的一次快速调整，其中很多经验和教训需要我们用更长的时间去总结。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.576元，本报告期基金份额净值增长率为60.65%，同期业绩比较基准收益率为52.76%，高于业绩比较基准的表现。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　首先，我们认为目前的一轮调整依然是调整，而市场根本的动力依然存在（货币宽松、社会转型、政策支撑），不过恐慌蔓延的修复需要一定的时间，基于此，我们对市场未来进行展望。

　从国内外历史经验来看，在牛市后期往往会出现货币政策收紧。目前我们仍处于货币宽松周期，而未来可能导致货币政策收紧（或不再放松）的主要因素来自于：经济企稳（L型或弱复苏）、通胀的上行、全国性的房价上涨，可以把这三个因素作为政策收紧的领先信号。这三个信号可能有一些会在今年三季度就出现，届时可能带来货币政策逆转的预期强化，股市也可能会在这个阶段进入“最后的疯狂”。

　而导致“泡沫”直接破裂的因素可能来自股市自身的供需结构失衡，这个风险在三、四季度之交时值得密切关注。从A股历史上两次大牛市来看，股市供需结构的失衡往往会成为压垮市场的最后一根稻草。2001年和2007年是两次大牛市的最后阶段，当时股权融资加上大股东净减持的金额都非常高，占当年信贷融资的比重都在20%以上。而截至6月上旬，这一比重的年化值为16%，还未超过20%。但我们认为下半年随着注册制的推行和大股东减持的加速，这一比重很可能在三季度末超过20%，这对市场将是不小的考验。另一方面，去年9月和12月是定增高峰期，这会导致今年9月会迎来首次定增解禁高峰，届时也会对市场形成供给压力。综上来看，A股市场的供需结构很有可能在今年三、四季度之交的时候失衡，进而导致市场在四季度进入调整阶段。

　风格与行业方面，我们认为传统行业的估值修复将逐渐结束，新兴行业将进入“最后的疯狂”，资金将进一步向成长龙头集聚。我们预计在今年下半年传统行业盈利将逐步见底并弱回升。2015年传统行业盈利改善的动力一：地产产业链的小周期复苏。地产产业链是国内最庞大的一条产业链，也是A股传统行业的核心组成部分。而最近半年，地产盈利已出现见底回升趋势，而A股整体盈利还在下滑中，我们认为一旦地产的景气回升向其中上游传递，很快也就能够看到A股整体的盈利回升。2015年传统行业盈利改善的动力二：资源类行业景气的见底回升。今年一季报A股盈利大幅下滑，罪魁祸首就是上游资源类行业。在A股以往的周期中，资源类行业的盈利趋势与A股整体是差不多的。但在本轮周期中，资源类行业盈利增速明显低于A股整体，而其2015年一季报增速只有-75%，这对A股整体的业绩形成了很大的压制。今年以来，除美国外，全球仍处于货币宽松周期的加码阶段，且宽松政策对宏观经济的支撑作用正在慢慢体现，这将对资源类的大宗商品价格形成支撑，我们相信资源类行业盈利经过两年的大幅恶化，有望在今年下半年见底回升，进而也对A股整体的盈利形成支撑。

　但根据我们判断，一旦地产和资源类行业的盈利开始见底回升，这也就意味着房价和通胀也会上行，届时可能就会抑制市场对货币政策进一步放松的预期，这反而会压制主板的估值。因此，我们认为传统行业盈利真开始改善的时候，其估值继续上行将反而面临阻力。每一轮牛市中，真正能够“泡沫化”的股票，并不在于其市值大小，而在其所处行业迎合了当时的大时代背景，是大时代下的“成长股”。以科技和互联网为代表的新兴成长行业将可能在本轮牛市中实现真正的“泡沫化”，有望在三季度迎来“最后的疯狂”。三季度的新兴行业投资主线是“寻找新蓝筹”，即每一个细分领域中去寻找未来可能走出来的龙头公司。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

　股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　无。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本基金在本报告期内，曾2015年1月1日至2015年6月30日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”) 在对大成健康产业股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：大成健康产业股票型证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.576元，基金份额总额35,803,752.34份。

　6.2 利润表

　会计主体：大成健康产业股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：大成健康产业股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

　______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 会计政策和会计估计变更的说明

　6.4.1.1 会计政策变更的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　6.4.1.2 会计估计变更的说明

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　6.4.2 关联方关系

　6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，转型后与中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金不再存在关联方关系。

　2、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.3.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.3.1.2 权证交易

　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

　6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

　2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　6.4.3.2 关联方报酬

　6.4.3.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H=E×1.5%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日相应顺延。

　6.4.3.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H=E×0.25%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日相应顺延。

　6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人申购本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

　6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

　6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

　6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.3.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　6.4.4 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。

　6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　■

　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.3 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资股指期货。

　7.10.4 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.3 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.11.4 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.11.5 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.12.4 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　7.12.5 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　7.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　8.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§10 重大事件揭示

　10.4 基金份额持有人大会决议

　■

　10.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.7 基金投资策略的改变

　■

　10.8 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.10.3 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

　租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　本报告期内本基金新增席位：长城证券1个。本报告期内本基金退租席位：无。

　10.10.4 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　无。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　■

　大成基金管理有限公司

　2015年8月27日