基金管理人：长城基金管理有限公司

　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月27日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：自2015年4月1日起本基金增设E级基金份额。

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：①本基金自2012年4月6日起实行销售服务费分级收费方式。本基金分级后，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。自2015年4月1日起本基金增设E级基金份额。详情请参阅相关公告。

　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　③本基金收益分配按日结转份额。

　④上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　长城货币A

　■

　长城货币B

　■

　长城货币E

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购0—70%，短期债券0—80%，同业存款/现金比例0—70%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起3个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

　②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

　本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　国际上，美国房地产和消费数据走强巩固经济复苏，通胀疲软掣肘美联储加息；欧洲区德法增速分化缩小提振欧元区经济，但希腊债务危机风险上升；日本内需疲弱，出口扩张，日本经济不平衡有所加剧。国内方面，中央将今年GDP增速目标定位于7%，上半年经济低位波动，通胀疲弱。央行货币政策从定向宽松转向全面宽松平稳，多次降准降息。财政部启动两轮地方政府债置换，试图降低地方政府债务负担和社会融资成本。国内经济数据表现：汇丰PMI指数1-6月份分别为49.7%、50.7%、49.6%、48.9%、49.2%、49.4%；CPI同比1-6月份分别为0.8%、1.4%、1.4%、1.5%、1.2%、1.4%；M2同比1-6月份分别增长10.8%、12.5%、11.6%、10.1%、10.8%、11.8%；固定资产投资同比2-6月份分别增长13.9%、13.5%、12.0%、11.4%、11.4%；进出口金额1-6月同比分别增长-11.0%、10.8%、-13.9%、-11.1%、-9.5%、-1.2%；GDP1-2季度同比增长均为7.0%。

　债券市场方面，1季度，央行货币政策从定向宽松转向全面维持相对宽松平稳，SLF增量续做，全面降准，两次降息，短端收益率稳步下行但季末回升，1年期AA级短期融资券收益率到达5.50%。2季度，央行继续量化宽松，两次降准和两次降息，收益率大幅下行但季末回升，1年期AA级短期融资券收益率到达4.60%附近。

　回顾我们上半年的操作，总体看来较为成功，为基金持有人获取了稳健回报。1季度，顺势而为，加仓为主，卖出超短期债券，买入新发短期融资券，提高银行协议存款，提高组合久期。2季度，依然坚持月末季末加仓为主，降低协议存款比例，买入新发短期融资券，提高逆回购资产比例，保持较高组合久期。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　报告期内，本基金净值收益率A级为2.2787%，B级为2.8497%，E级为1.1577%，同期业绩比较基准A级为0.1736%，B级为0.1736%，E级为0.0873%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2015年下半年，我们认为美国经济有望持续复苏，欧洲经济逐渐企稳，中国经济增速将在7.0%附近徘徊，CPI维持在1.5%左右，地产成交回暖，国内投资、贸易、消费低位运行。政府既希望去杠杆调结构，又期望稳增长。

　债券市场收益率依然具备吸引力，降准降息打开下行空间。取消存贷比考核加上双降政策有利银行降低资金成本，从而向资产端传导；股市风险加大，使得配资、理财、打新等资金会选择观望或进入债市避险。同时，存在宏观经济回暖风险、债券供给加大风险和个别信用风险暴露。预计下半年债券市场呈现震荡向上行情和波段投资机会，总体上较高的票面利息能够让投资者获得较好的回报，短期债券更具投资价值。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡，努力为基金持有人取得稳健的投资回报。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

　受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

　受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

　2、基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

　3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

　4、已签约的任何定价服务的性质与程度

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、按月支付”，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

　本报告期应以再投资形式分配利润人民币183,765,878.10元，已分配利润人民币183,765,878.10元。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金无需要说明的情况。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2015年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：长城货币市场证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值A级1.0000元，B级1.0000元，E级1.0000元；基金份额总额A级7,715,424,700.97份，B级4,690,658,517.20份，E级23,254,422.90份，共计12,429,337,641.07份。

　6.2 利润表

　会计主体：长城货币市场证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：长城货币市场证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字[2005]52号文《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为2,934,887,104.33份基金份额，本基金基金合同于2005年5月30日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）。

　本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额，各级基金份额单独设置基金代码，并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份（含500万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为B级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入B级份额，并于升级当日适用B级份额的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于500万份（不含500万份）时，本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入A级份额，并于降级当日适用A级份额的相关费率。本基金的E级基金份额不进行基金份额升降级，仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务。

　本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。自基金合同生效至2012年4月5日的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率；自2012年4月6日起业绩比较基准为：税后银行活期存款利率。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5.2中说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更说明。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）中对于固定收益品种估值的相关规定 ，自2015年3月25日起 ，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值 。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。

　除上述事项外，本基金本报告期内无其他会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　6.4.6 税项

　1.营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　2.个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。

　6.4.8.1.2 债券交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。

　6.4.8.1.3 债券回购交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

　6.4.8.1.4 权证交易

　注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　注：本基金本期及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金，本期末及上年度可比期间期末亦无应付关联方佣金余额。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.33%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；本基金B级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提；本基金E级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×R/当年天数

　H为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费

　E为前一日的基金资产净值

　R为该级基金份额的销售服务费年费率

　各级基金份额的销售服务费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月首2个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户，由基金管理人支付给各销售机构。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.3 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金。基金管理人于本期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。

　6.4.8.4.4 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注： 1.除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

　2. 本报告期内，本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公司于2015年2月16日申购本基金B类人民币45,000,000.00元，于2015年3月5日转换转出本基金B类人民币45,113,234.06元。上述交易按照基金合同、招募说明书的约定费率进行交易。截至本报告期末，长城嘉信资产管理有限公司未持有本基金份额。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金上述银行存款由基金托管人华夏银行保管，并按银行间同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.2 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　6.4.9.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.4.3 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额578,709,510.64元，是以如下债券作为质押：

　■

　6.4.9.4.4 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末本基金无从事证券交易所债券正回购交易所形成的卖出回购证券款余额，因此没有相关抵押债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　7.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　7.3.8 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

　7.3.9 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.8

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。

　7.8.9

　本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

　7.8.10

　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。

　7.8.11 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.8.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§10 重大事件揭示

　10.4 基金份额持有人大会决议

　■

　10.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.7 基金投资策略的改变

　■

　10.8 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.10.8 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：1、本期无租用证券公司交易单元的变更情况，截止本报告期末共计2个交易单元。

　2、本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

　(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

　根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

　10.10.9 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　注：本基金本报告期没有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

　10.11 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

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