基金管理人：信诚基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月26日

　§1重要提示

　1.1重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

　§2基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

　■

　2.3基金管理人和基金托管人

　■

　2.4信息披露方式

　■

　§3主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注:本基金建仓期自2013年12月30日至2014年6月30日,建仓期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　§4管理人报告

　4.1基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2015年6月30日,本基金管理人共管理38只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注:1. 本基金管理人于2015年4月30日发布公告,基金经理曾丽琼女士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准曾丽琼女士自2015年4月30日至2015年10月10日休产假。在曾丽琼女士休假期间,其所管理的信诚月月定期支付债券型证券投资基金由该基金的另一基金经理宋海娟女士单独管理。

　2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度的执行情况

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

　4.3.2异常交易行为的专项说明

　本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年二季度以来,全球经济整体维持温和复苏态势。发达国家复苏进程好于新兴市场,美国经济一季度意外收缩但不改长期温和复苏趋势,欧元区在QE政策刺激下实现快速复苏,日本经济复苏动力有所减弱。新兴市场整体面临经济减速与资本流出,特别是资源输出国受强势美元与商品价格下跌影响面临滞胀风险。其中,希腊债务问题仍是欧元区经济的最大隐患。由于未来数月希腊仍有巨额到期债务逼近,希腊债务问题仍将在长时间内困扰欧元区,而欧元区下半年的复苏进程可能也将受此拖累而出现减速。

　中国经济面临惯性下滑压力,二季度企稳迹象初显。上半年一季度我国经济三大需求均出现持续下滑,GDP已回落至7%的6年来最低水平,平减指数负增长显示通缩压力较大。二季度投资增速下降趋势放缓,消费增速企稳,出口降幅收窄,三大需求初步改善显示经济正逐步逼近周期底部,企稳迹象初显。

　二季度以来,央行多次降准降息,一定程度上缓解了实体经济融资成本高企问题。未来资金价格维持较低水平将是常态。在报告期内,债市难有波澜,在资本利得难以大起大落的情况下,套息依然是本基金的最优选择。随着转债的陆续到期赎回,剩余标的稀缺,存在套利空间。

　4.4.2报告期内基金业绩表现

　本报告期内,本基金份额净值增长率为12.84%,同期业绩比较基准收益率为1.24%,基金超越业绩比较基准11.60%

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　回顾一、二季度经济走势,中国经济尽管面临持续下行的巨大压力,但深层次的制度和结构调整正在逐步推进。当前我国经济正在经历“不破不立”的艰难转型过程,只有破除旧有的体制,才能建立新的发展模式。而只有经历这个苦涩的过程,才能孕育中国经济的新希望,最终“柳暗花明”。

　预计三季度我国“改革红利”将逐步显现,我国经济有望企稳回升,通缩压力也将有所缓解。当前货币政策作用的空间和边际效用正在下降,财政政策期待需进一步发力。如在不提升政府部门负债率的情况下盘活财政存量资金,促进财政政策更好地发挥逆周期调节作用;积极推进PPP项目落地,从而加快投资促进经济回稳等。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　1.基金估值程序

　为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

　估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

　在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

　基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

　2.基金管理人估值业务的职责分工

　本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

　3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

　本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格

　本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验

　4.基金经理参与或决定估值的程度

　本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

　基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

　5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。

　本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

　§5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6半年度财务会计报告(未经审计)

　6.1资产负债表

　会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金

　报告截止日：2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注:截止本报告期末,基金份额净值1.406元,基金份额总额9,882,354.01份。

　6.2利润表

　会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

　吕涛 陈逸辛 时慧

　基金管理人负责人主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4报表附注

　6.4.1基金基本情况

　信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚月月定期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1257号文)和《关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]1102号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年12月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

　本基金于2013年11月25日至2013年12月25日募集,首次发售募集扣除认购费后的有效认购资金人民币226,635,544.11元, 利息人民币8,930.89元, 合计人民币 226,644,475.00元,募集规模为226,644,475.00份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第844号验资报告。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金合同》和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款利率(税后)。

　根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　6.4.2会计报表的编制基础

　本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

　此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5差错更正的说明

　本基金本报告期无会计差错事项。

　6.4.6税项

　根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　6.4.7关联方关系

　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

　6.4.8.2关联方报酬

　6.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

　6.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

　6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。

　6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。

　2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2015年6月30日的相关余额为人民币242,909.17元。(2014年6月30日余额为153,602.44元)

　6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。

　6.4.9期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,600,000.00元,于2014年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　无需要说明的此类事项。

　§7投资组合报告

　7.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期末仅持有上述2只股票。

　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　2、本基金本报告期仅上述股票发生买入交易。

　7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　2、本基金本报告期仅上述股票发生卖出交易。

　7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期内未进行贵金属投资。

　7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期内未进行权证投资。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期内未进行股指期货投资。

　7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金投资范围不包括股指期货投资。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1本期国债期货投资政策

　本基金投资范围不包括国债期货投资。

　7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期内未进行国债期货投资。

　7.11.3本期国债期货投资评价

　本基金投资范围不包括国债期货投资。

　7.12投资组合报告附注

　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　7.12.2基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

　7.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§8基金份额持有人信息

　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位： 份

　■

　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

　2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

　§9开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§10重大事件揭示

　10.1基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

　经信诚基金管理有限公司第二届董事会第48次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理职务。本基金管理人已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部和上海证监局报告。

　经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春先生担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管理人已于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会报备。

　2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10.4基金投资策略的改变

　报告期内基金投资策略无改变。

　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　§11影响投资者决策的其他重要信息

　无

　信诚基金管理有限公司

　2015年8月26日