累计收益率 141.85% 预期年化收益率 55.01%

夏普比 3.43 最大回撤比 25.50%

索提诺比率 7.63 胜率 57.08%

　最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现震荡盘升行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值上涨0.0150，过去20个交易日净值上涨0.0855，过去100个交易日净值上涨0.4472，2015年累计净值上涨0.6184。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.4185，高于基准98.93%。