全国免费业务咨询电话：９５５１１－８

开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２３）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期北座）

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：顾凌

客户服务电话：９５５４８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２４）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层、２３层、２５层－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６７２９

客户服务热线：９５５０３

公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层

办公地址：浙江省杭州市解放东路２９号迪凯银座２２层

法定代表人：沈强

客户服务电话：９５５４８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６楼至２６楼

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

客户服务热线：９５５３６

国信证券网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

基金业务联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户咨询电话：９５５４８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｓｄ．ｃｏｍ

（２８）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼

法定代表人：陈林

邮政编码：２００１２０

客服热线：４００－８２０－９８９８，０２１－３８９２９９０８

总部总机电话：０２１－６８７７７２２２

传真：０２１－６８７７７８２２

公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（２９）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

法定代表人：许刚

咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

传真：０２１－５０３７２４７４

（３０）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

联系电话：０４７１－４９７２３４３

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：０７５５－８３５１６０９４

传真：０７５５－８３５１５５６７

客户服务热线： ０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（３２）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：０２２－２８４５１９９１

传真：０２２－２８４５１９５８

客户服务电话： ４００６５１５９８８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（３３）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ座１８－２１层

法定代表人： 龙增来

联系电话：０７５５－８２０２３４４２

传真：０７５５－８２０２６５３９

联系人：刘毅

客服电话：４００ ６００ ８００８、９５５３２

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（３４）中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法定代表人：丁学东

基金代销业务联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠

联系电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－６５０５８０６５

 （３５）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

法定代表人：余政

联系人：赵明

联系电话：０１０－８５１２７６２２

联系传真：０１０－８５１２７９１７

网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００６１９８８８８

（３６）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）华福证券有限责任公司

地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７、８ 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）

公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 ９ 号院１ 号楼信达金融中心

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（３９）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张背北

电话：０４５１－８５８６３６９６

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务热线：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 ３ 号国华投资大厦９ 层１０ 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（４１）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：杨树财

电话：０４３１－８５０９６５１７

传真：０４３１－８５０９６７９５

客服电话：４００６０００６８６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（４２）德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼

邮政编码：２００１２２

注册资本：１６．９亿元人民币

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

联系电话：８６２１６８７６１６１６－８５０７

传真：８６２１６８７６７９８１

（４３）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号财智中心Ｂ１座

法定代表人：李工

公司电话：０５５１－６５１６１６６６

传真：０５５１－６５１６１６００

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话： ９６５１８（安徽）、４００－８０－９６５１８（全国）

（４４）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号

办公地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

电话：０２１－５３５１９８８８

传真：０２１－５３５１９８８８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８９１８９１８、０２１－９６２５１８

（４５）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８层

办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：０２１－２０３３３３３３

传真：０２１－５０４９８８２５

客服电话：９５５３１；４００－８８８８－５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

联系电话：０７９１－８６７６８６８１

客服电话：４００－８８６６－５６７

公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（４７）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

客户服务电话：４００８－０９６－０９６

传真：０２３－６３７８６２１２

联系人：张煜

（４８）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

联系人：郭熠

联系电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

客户服务电话：４００－６６６－１６１８、９５５７３

公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（４９）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路３２号Ｃ栋 ２楼

法定代表人：汪静波

联系人：方成

联系电话：０２１－３８６０９７７７

公司网址： ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

客户服务电话： ４００－８２１－５３９９

（５０）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

法定代表人： 杨懿

电 话： ０１０－５８３２５３９５

传 真： ０１０－５８３２５２８２

客户服务电话：４００－１６６－１１８８

网址：ｈｔｔｐ：／／８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５１）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

法定代表人： 王莉

电话： ０２１－２０８３５７８８

传真：０２１－２０８３５８７９

客户服务电话：４００－９２０－００２２

公司网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

（５２）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

法定代表人： 杨懿

电 话： ０１０－５８３２５３９５

传 真： ０１０－５８３２５２８２

客户服务电话：４００－１６６－１１８８

网址：ｈｔｔｐ：／／８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５３）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

法定代表人：薛峰

电 话：０７５５－３３２２７９５０

传 真：０７５５－３３２２７９５１

公司网址： ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

客服热线：４００６－７８８－８８７

（５４）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

电 话： ０２１－６０８９７８４０

传 真： ０５７１－２６６９７０１３

客服热线：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／

（５５）上海天天基金销售有限公司

注册地址：？ 上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

法定代表人： 其实

电话： ０２１－５４５０９９９８

传真： ０２１－６４３８５３０８

公司网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

（５６）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室

法定代表人：杨文斌

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１９

客服热线：４００－７００－９６６５

好买基金交易网：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（５７）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室

法定代表人：凌顺平

电话：０５７１－８８９１１８１８

传真：０５７１－８８９１０２４０

网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（５８）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路８８号９号楼１５层１８０９

法人名称：沈伟桦

销售网站：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ

客服电话：４００－６０９９－２００

（５９）中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街４号５号楼１层

法人代表名称：徐福星

办公地址：北京市西城区车公庄大街４号１号楼１层

电话：０１０－６８９９８８２０

传真：０１０－８８３８１５５０

网站：ｗｗｗ．ｂｚｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

（二）客服：４００８－７７３－７７２登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

联系电话：０２１－３１３５８６６６

传真： ０２１－３１３５８６００

联系人：孙睿经办律师：黎明、孙睿

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人：张振波

经办注册会计师：汪棣、张振波

五、基金简介

基金名称：华宝兴业活期通货币市场基金

基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资

（一）投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

（二）投资范围

本基金的投资范围包括：

１、现金；

２、通知存款；

３、短期融资券；

４、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；

５、１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单；

６、期限在１年以内（含１年）的债券回购；

７、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券；

８、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；

９、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）中期票据；

１０、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。主要投资策略如下：

１、久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，

则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。本基金的平均剩余期限控制在１２０天以内。

２、收益率曲线策略

收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。其中有三种方式可以选择：子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将偿还期限集中于曲线的两端，即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券，弱化中期债的投资；而梯形策略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。

３、类属配置策略

类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种（国债、金融债、央行票据、债券回购、短期融资券、现金等）的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

４、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。

５、逆回购策略

基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

６、现金流管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。

（四）投资程序

１、基金管理人研究部通过内部独立研究，研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告，对市场利率的预期变动进行分析；跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动，并据此提出投资建议。

２、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

３、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

４、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本基金管理人研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合并负责日常基金管理。

５、设置集中交易室，基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

６、监察稽核部及风险管理部对基金投资过程进行日常监督。

７、基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

（五）业绩比较基准

人民币活期存款利率（税后）。

活期存款是具备最高流动性的存款，本基金期望通过科学严谨的管理，使本基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益，因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（六）风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（七）投资组合平均剩余期限计算方法

１、计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ债券正回购×剩余期限）／（投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

２、各类资产和负债剩余期限的确定方法

（１）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为０天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

（２）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

（３）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

（４）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（５）中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。

（６）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

（７）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（８）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

（八）投资限制

１、组合限制

基金的投资组合将遵循以下限制：

（１）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天；

（２）本基金与本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

（３）存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的３０％，据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制；

（４）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

（５）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不展期；

（６）投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

（７）除发生巨额赎回情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；

（８）本基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％。本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（９）买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过３９７天；

（１０）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

（１１）本基金应投资于信用级别评级为ＡＡＡ以上（含ＡＡＡ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

（１２）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：

Ａ、国内信用评级机构评定的Ａ－１级或相当于Ａ－１级的短期信用级别；

Ｂ、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近３年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一：

Ａ）国内信用评级机构评定的ＡＡＡ级或相当于ＡＡＡ级的长期信用级别；

Ｂ）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起２０个交易日内对其予以全部减持；

（１３）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（７）、（１１）、（１２）项另有约定外，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。对于第（７）项，基金管理人应当在５个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

２、本基金不得投资于以下金融工具：

（１）股票、权证；

（２）可转换债券；

（３）剩余期限超过３９７天的债券；

（４）信用等级在ＡＡＡ级以下的企业债券；

（５）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（６）非在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券；

（７）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

３、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（１）承销证券；

（２）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资；

（６）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（７）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。

（九）基金管理人代表基金行使证券权利的处理原则及方法

１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使证券权利，保护基金份额持有人的利益；

２、有利于基金财产的安全与增值；

３、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（十）经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。

（十一）基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至２０１５年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

■

２、报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

３、基金投资组合平均剩余期限

（１）投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

■

６、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８、投资组合报告附注

（１）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（２）本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

（３）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（４）其他资产构成

■

七、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１５年３月３１日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审计。

１、净值增长率与同期比较基准收益率比较

华宝兴业活期通货币Ａ

■

注：基金收益分配是按日结转份额。

华宝兴业活期通货币Ｔ

■

注：基金收益分配是按日结转份额。

２、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２０１４年５月２１日至２０１５年３月３１日）

■

注：１、本基金从原华宝兴业中证短融５０指数债券型证券投资基金转型而来，本基金合同生效于２０１４年５月２１日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

２、按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２０１４年１１月２１日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

八、基金份额的申购和赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

（三）申购与赎回的原则

１、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为１．００元的基准进行计算；

２、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

４、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“后进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份额后赎回，登记确认日期在后的基金份额先赎回；

５、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（四）申购与赎回的程序

１、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

２、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人应在Ｔ＋２日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

３、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情况下，投资人赎回（Ｔ日）申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于Ｔ＋１日从基金托管账户划出，经销售机构划往基金份额持有人指定的银行账户。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（五）申购和赎回的数额限制

１、通过代销网点和直销ｅ网金申购本基金单笔最低金额为１００元人民币，基金代销机构另有规定的，以基金代销机构的规定为准。通过直销柜台首次申购的最低金额为１０万元人民币，追加申购最低金额为１００元人民币。代销网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

２、投资人分配的基金收益结转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

３、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回份额不得低于１００份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１００份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

１、本基金不收取申购费和赎回费。

２、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额１．００元。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

１、基金申购份额的计算

本基金的申购采用“金额申购、份额确认”的方式。申购份额的计算公式为：

申购份额 ＝ 申购金额／１．００

例：某投资人投资１０万元申购本基金，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝１００，０００／１．００＝１００，０００．００份

２、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×１．００元﹢赎回份额对应的未付收益

例：某投资人持有本基金份额１００，０００份，赎回５０，０００份，赎回份额对应的未付收益为１．５０元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额＝５０，０００×１．００＋１．５０＝５０００１．５０元

３、申购份额的处理方式

申购份额的计算结果保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产。

４、赎回金额的处理方式

赎回金额的计算结果保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

１、因不可抗力导致基金无法正常运作。

２、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

３、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

４、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

５、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

６、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

７、当日超出基金管理人规定的总规模限额。

８、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第１、２、３、５、６、７、８项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

１、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

２、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

３、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

４、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

５、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第４项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

１、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

２、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（３）暂停赎回：连续２日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

３、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

１、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

２、如发生暂停的时间为１日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告。

３、如发生暂停的时间超过１日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒体上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

九、 基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、销售服务费；

４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金的证券交易费用；

８、基金的银行汇划费用；

９、基金的开户费用、账户维护费用；

１０、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

３、基金销售服务费

本基金年销售服务费率最高不超过０．２５％，本基金的Ａ类基金份额的年销售服务费率为０．２５％。本基金的Ｔ类基金份额的年销售服务费率为０．０１％。

销售服务费计提的计算公式具体如下：

Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

Ｅ为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第４－１０项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业活期通货币市场基金招募说明书》作如下更新：

１、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

２、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

３、 “五、相关服务机构”更新了“（一）基金份额发售机构”中代销机构的相关信息。

４、 “十、基金的投资”更新了本基金截止２０１５年３月３１日的基金投资组合报告。

５、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至２０１５年３月３１日的基金业绩数据。

６、 “二十四、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要，须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１５年７月２日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	３３，０５１，２５２．５３	４４．３５
	其中：债券	３３，０５１，２５２．５３	４４．３５
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	２，１００，０００．００	２．８２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	３７，９７５，２５０．７２	５０．９６
４	其他资产	１，３９２，６６３．５５	１．８７
５	合计	７４，５１９，１６６．８０	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．２９
	其中：买断式回购融资	０．００
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	４６
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	６９
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４１

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３２．９５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）－６０天	４９．３０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）－９０天	９．４３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）－１８０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）－３９７天（含）	６．７３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９８．４１	－

序号	债券品种		摊余成本（元）		占基金资产净值比例（％）
１		国家债券		－		－
２		央行票据		－		－
３		金融债券		１０，００２，４６０．６２		１３．４６
		其中：政策性金融债		１０，００２，４６０．６２		１３．４６
４		企业债券		－		－
５		企业短期融资券		２３，０４８，７９１．９１		３１．０２
６		中期票据		－		－
７		其他		－		－
８		合计		３３，０５１，２５２．５３		４４．４８
９		剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券		－		－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１４０２１２	１４国开１２	１００，０００	１０，００２，４６０．６２	１３．４６
２	０４１４５５０１６	１４金隅ＣＰ００３	５０，０００	５，０１７，２６３．８６	６．７５
３	０４１４６９０２４	１４首农ＣＰ００２	５０，０００	５，０１６，３９０．９８	６．７５
４	０４１４５６０１４	１４中铝业ＣＰ００２	５０，０００	５，００９，２８０．６０	６．７４
５	０４１４７７００１	１４蓝色光标ＣＰ００１	５０，０００	５，０００，０８５．２４	６．７３
６	０１１４７４００４	１４陕煤化ＳＣＰ００４	３０，０００	３，００５，７７１．２３	４．０５

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．１９１０％
报告期内偏离度的最低值	０．０７３５％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１３１０％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，３７６，９２１．５５
４	应收申购款	１５，７４２．００
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１，３９２，６６３．５５

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１４／０５／２３－２０１４／１２／３１	２．０８０３％	０．００８３％	０．２１３８％	０．００００％	１．８６６５％	０．００８３％％
２０１５／０１／０１－２０１５／０３／３１	０．８８３２％	０．０１１４％	０．０８６３％	０．００００％	０．７９６９％	０．０１１４％
２０１４／０５／２３－２０１５／０３／３１	２．９８１９％	０．００９２％	０．３００１％	０．００００％	２．６８１８％	０．００９２％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１４／０５／２１－２０１４／１２／３１	２．２３２１％	０．００８３％	０．２１５８％	０．００００％	２．０１６３％	０．００８３％
２０１５／０１／０１－２０１５／０３／３１	０．９４３４％	０．０１１４％	０．０８６３％	０．００００％	０．８５７１％	０．０１１４％
２０１４／０５／２１－２０１５／０３／３１	３．１９６６％	０．００９２％	０．３０２１％	０．００００％	２．８９４５％	０．００９２％