基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2015年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　华润元大保本混合型证券投资基金基金合同于2013年9月11日正式生效。华润元大保本混合型证券投资基金以每一年为一个保本周期（第一个保本周期自基金合同生效日起至一个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在该对应日期，保本周期到期日顺延至下一个工作日），即2014年9月11日（周四）为华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期日。

　根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，华润元大保本混合型证券投资基金的到期操作期间是指保本周期到期日及之后4个工作日（含第4个工作日），即2014年9月11日至2014年9月17日。

　根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月18日起“华润元大保本混合型证券投资基金”转型为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”，基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变，为“000273”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及基金合同的约定履行了相关手续。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　自2014年9月18日原华润元大保本混合型证券投资基金名称变更为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。原华润元大保本混合型证券投资基金本报告期自2014年1月1日至2014年9月17日止，华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2014年9月18日至2014年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况（转型前）

　■

　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

　2.1 基金基本情况（转型后）

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　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

　2.2 基金产品说明（转型前）

　■

　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

　2.2 基金产品说明（转型后）

　■

　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3、华润元大保本混合型证券投资基金于2014年9月11日第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自2014年9月18日起变更为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。华润元大保本混合型证券投资基金的实际报告期间为2014年1月1日至2014年9月17日（基金合同失效前日），华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的实际报告期间为2014年9月18日（基金合同生效日）至2014年12月31日。

　3.2 基金净值表现（转型前）

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：1.图示中2013年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期（2013年9月11日至2013年12月31日）计算。

　2.自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期（2014年1月1日至2014年9月17日）计算。

　3.2 基金净值表现（转型后）

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：1. 自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。截至报告期末本基金转型未满一年。

　3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1. 自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。截至报告期末本基金转型未满一年。

　2.按基金合同规定，基金管理人应当自转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。

　3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。截至报告期末本基金转型未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期（2014年9月18日至2014年12月31日）计算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型前）

　本基金基金合同于2013年9月11日生效。截止2014年9月17日（基金合同失效前日），本基金未进行利润分配。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后）

　本基金基金合同于2014年9月18日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本2亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理五只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

　■

　注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

　2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

　基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

　■

　注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

　2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年大小盘出现分化走势，低估值大盘蓝筹表现优异，上证50超大盘年度涨幅63.93%，中证100上涨59.63%，沪深300上涨51.65%，上证综指上涨52.86%。中小、创业板指数表现相对大盘股较差。创业板上涨12.82%，中小板指上涨仅为9.66%。

　具体分行业来看，非银行金融（129.75%）、建筑（99.89%）、房地产（78.14%）、银行（71.82%）领涨大盘蓝筹。电子元器件（16.82%）、医药（17.97%）、传媒（19.56%）涨幅居后。市场风格特征表现鲜明，申万大盘指数上涨51.38%、小盘指数上涨37.06%。低市盈率指数上涨61.06%、高市盈率指数上涨34.83%。大盘蓝筹的上涨主要集中在第四季度，11月21日央行降息之后，泛金融类股迎来大幅上涨，非银行金融行业第四季度大幅上涨116.78％。在蓝筹类股持续上涨之下，机构调整卖出中小型成长股，导致在12月中过后创业板大幅下跌。

　基金转型后，由于我们看好股市的上涨，本基金维持较高的持股比例，行业和选股上根据量化模型选取表现强势的行业和个股进行投资。转型后至本报告期末，本基金以投资泛金融类股为主，因此业绩表现高于同期业绩比较基准。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.200元，基金转型之前份额净值增长率为1.69%，同期业绩比较基准收益率为2.12%。基金转型之后份额净值增长率为17.19%，同期业绩比较基准收益率为16.42%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2015年，货币政策仍有放松空间。一方面,从下调基准利率到企业融资成本有效下降再到经济改善,存在滞后期,经济全面企稳仍需等待。在经济结构调整、传统产业去产能的背景下,经济依然有下行压力。另一方面,当前物价水平较低给货币政策宽松提供了空间和必要性。宽松货币政策有助于无风险利率下降,提升投资者风险偏好,大类资产配置将持续转向股市。

　2015年2月汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值升至50.1，高于1月终值49.7，并创出4个月以来的新高，重新站上50的荣枯分界线，我们初步看到政策放松对于经济的拉动，仍需密切跟踪经济改善的持续性与强度。

　我们认为在股市持续看多之下，大盘蓝筹股和成长股将轮流上涨。短期内风格的转换反而是布局的时机。中长期来看，包含TMT、医药、军工等成长股是中国经济结构转型下的长期投资趋势。本基金将保持较高的股票仓位，并将根据量化模型选取表现强势的行业和个股进行投资。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2014年9月26日至12月5日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告（转型前）

　本基金本报告期财务会计报告（转型前）经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§6 审计报告（转型后）

　本基金本报告期财务会计报告（转型后）经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表(转型前)

　7.1 资产负债表(转型前)

　会计主体：华润元大保本混合型证券投资基金

　报告截止日： 2014年9月17日

　单位：人民币元

　■

　注：（1）报告截止日2014年9月17日（基金合同失效前日），基金份额净值1.024元，基金份额总额81,051,619.67份。

　（2）本基金自2014年9月18日起转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，本基金本报告期截止日为2014年9月17日（基金合同失效前日）。

　7.2 利润表

　会计主体：华润元大保本混合型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年9月17日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自2014年9月18日起转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，本基金实际报告期间为2014年1月1日至2014年9月17日（基金合同失效前日）。

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华润元大保本混合型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年9月17日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自2014年9月18日起转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，本基金实际报告期间为2014年1月1日至2014年9月17日（基金合同失效前日）。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______林冠和______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　华润元大保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]872号《关于核准华润元大保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2013年8月19日至2013年9月6日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集630,030,063.83元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第61032987_H02号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为630,303,516.04份基金份额，其中认购资金利息折合273,452.21份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

　根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月11日，本基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自2014年9月18日起变更为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大保本混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产。稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报

　采用若干修订后/新会计准则

　2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

　上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年9月17日的财务状况以及2014年1月1日至2014年9月17日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　除7.4.2所述会计准则变更以外，本报告期所采用的其他会计政策及会计估计都与最近一期年度报告相一致。上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。

　7.4.6 税项

　7.4.6.1印花税

　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　7.4.6.2营业税、企业所得税

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　7.4.6.3个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期及年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.40%÷当年天数。

　(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.4.9 期末（2014年9月17日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

　注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.2其他事项

　(1)公允价值

　管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　各层次金融工具公允价值

　于2014年9月17日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中。

　公允价值所属层级间重大变动

　本基金本报告期未发生金融工具公允价值层次之间的转移。

　第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具；本基金本报告期未发生净转入（转出）第三层次。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 年度财务报表(转型后)

　7.1 资产负债表（转型后）

　会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

　报告截止日： 2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：（1）报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.200元，基金份额总额49,992,712.66份。（2）本基金合同于2014年9月18日生效，实际报告期间为自2014年9月18日（基金合同生效日）至2014年12月31日，无上年度可比较期间及可比较数据。

　7.3 利润表

　会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

　本报告期：2014年9月18日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2014年9月18日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　7.4 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

　本报告期：2014年9月18日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2014年9月18日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______林冠和______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.5 报表附注

　7.5.1 基金基本情况

　华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2013]872号文予以募集注册，自2013年8月19日至2013年9月6日期间向全社会公开募集。募集有效认购总户数为6,465户，募集资金及其产生的利息共计630,303,516.04元，折合基金份额630,303,516.04份，于2013年9月11日基金合同正式生效。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月11日，华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自2014年9月18日起变更为本基金。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中予以说明。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%。

　7.5.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及自2014年9月18日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

　7.5.4 重要会计政策和会计估计

　本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　7.5.4.1 会计年度

　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2014年9月18日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。

　7.5.4.2 记账本位币

　本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

　7.5.4.3 金融资产和金融负债的分类

　金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

　(1)金融资产分类

　本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

　本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。

　本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

　(2)金融负债分类

　本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

　本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

　7.5.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　初始确认

　本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　后续计量

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

　终止确认

　当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

　处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

　金融资产转移

　本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

　7.5.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

　在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

　每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

　本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

　(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

　(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

　(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

　(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

　7.5.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

　7.5.4.7 实收基金

　实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。

　7.5.4.8 损益平准金

　损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

　未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

　7.5.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

　(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

　(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

　(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

　(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

　(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

　(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

　(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

　(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

　(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

　7.5.4.10 费用的确认和计量

　(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.4%的年费率逐日计提；

　(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；

　(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

　(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

　7.5.4.11 基金的收益分配政策

　(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

　(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　(4)每一基金份额享有同等分配权；

　(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　7.5.4.12 分部报告

　-

　7.5.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　本基金本报告期无其他重要会计政策和会计估计需要披露。

　7.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.5.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

　7.5.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

　7.5.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。

　7.5.6 税项

　7.4.6.1印花税

　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　7.4.6.2营业税、企业所得税

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　7.4.6.3个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　7.5.7 关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.5.8 本报告期间的关联方交易

　7.5.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。本基金合同于2014年9月18日生效，无上年度可比较期间。

　7.5.8.2 关联方报酬

　7.5.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.40%÷当年天数。

　(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　7.5.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

　7.5.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　7.5.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.5.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.5.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

　7.5.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　7.5.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.5.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.5.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.5.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.5.9.2 期末持有的暂时停牌股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.5.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.5.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.5.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.5.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.2其他事项

　(1)公允价值

　管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　各层次金融工具公允价值

　于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币45,588,977.08元，划分为第二层次的余额为人民币2,589,149.00元，无划分为第三层次的余额。

　公允价值所属层次间重大变动

　本基金本报告期未发生金融工具公允价值层次之间的转移。

　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告(转型前)

　8.3 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.4 期末按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.6 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.6.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.6.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.6.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.7 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.12 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.12.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未投资股指期货。

　8.12.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未持有股指期货。

　8.13 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.13.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未持有国债期货。

　8.13.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未投资国债期货。

　8.13.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未持有国债期货。

　8.14 投资组合报告附注

　8.14.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　8.14.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.14.3 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.14.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.14.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.14.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 投资组合报告(转型后)

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(转型后)

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.10.3 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未投资股指期货。

　8.10.4 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未持有股指期货。

　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.11.3 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未持有国债期货。

　8.11.4 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期未投资国债期货。

　8.11.5 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未持有国债期货。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.3

　华泰证券2014年9月6日公告称，日前公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令公司予以改正。本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　8.12.4

　本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.12.5 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　8.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息(转型前)

　9.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　9.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 基金份额持有人信息(转型后)

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.4 基金份额持有人大会决议

　■

　11.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.7 基金投资策略的改变

　■

　11.8 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

　1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　2、选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期新增一个国信证券的基金专用交易单元。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

　1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　2、选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期新增了两个中银国际的基金专用交易单元。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§12 影响投资者决策的其他重要信息

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　华润元大基金管理有限公司

　2015年3月30日