■

(61)申银万国证券股份有限公司

■

(62)国泰君安证券股份有限公司

■

(63)中国银河证券股份有限公司

■

(64)兴业证券股份有限公司

■

(65)招商证券股份有限公司

■

(66)华泰证券股份有限公司

■

(67)长城证券有限责任公司

■

(68)国都证券有限责任公司

■

(69)华福证券有限责任公司

■

(70)光大证券股份有限公司

■

(71)渤海证券股份有限公司

■

(72)安信证券股份有限公司

■

(73)东北证券股份有限公司

■

(74)平安证券有限责任公司

■

(75)国元证券股份有限公司

■

(76)中国中投证券有限责任公司

■

(77)湘财证券股份有限公司

■

(78)中银国际证券有限责任公司

■

(79)德邦证券有限责任公司

■

(80)财富证券有限责任公司

■

(81)中信证券（山东）有限责任公司

■

(82)中航证券有限公司

■

(83)中信证券（浙江）有限责任公司

■

(84)长江证券股份有限公司

■

(85)金元证券股份有限公司

■

(86)国盛证券有限责任公司

■

(87)山西证券股份有限公司

■

(88)西部证券股份有限公司

■

(89)广州证券股份有限公司

■

(90)国联证券股份有限公司

■

(91)东吴证券股份有限公司

■

(92)南京证券股份有限公司

■

(93)浙商证券有限责任公司

■

(94)恒泰证券股份有限公司

■

(95)东海证券股份有限公司

■

(96)东方证券股份有限公司

■

(97)第一创业证券股份有限公司

■

(98)宏源证券股份有限公司

■

(99)民生证券股份有限公司

■

(100)新时代证券有限责任公司

■

(101)上海证券有限责任公司

■

(102)世纪证券有限责任公司

■

(103)华西证券股份有限公司

■

(104)中原证券股份有限公司

■

(105)东莞证券股份有限公司

■

(106)华龙证券有限责任公司

■

(107)万联证券有限责任公司

■

(108)国金证券股份有限公司

■

(109)财通证券有限责任公司

■

(110)齐鲁证券有限公司

■

(111)大同证券经纪有限责任公司

■

(112)瑞银证券有限责任公司

■

(113)华鑫证券有限责任公司

■

(114)中山证券有限责任公司

■

(115)中国国际金融有限公司

■

(116)天相投资顾问有限公司

■

(117)江海证券有限公司

■

(118)中国民族证券有限责任公司

■

(119)厦门证券有限公司

■

(120)爱建证券有限责任公司

■

(121)华宝证券有限责任公司

■

(122)方正证券股份有限公司

■

(123)英大证券有限责任公司

■

(124)西南证券股份有限公司

■

(125)日信证券有限责任公司

■

(126)信达证券股份有限公司

■

(127)东兴证券股份有限公司

■

(128)华融证券股份有限公司

■

(129)国海证券股份有限公司

■

(130)国信证券股份有限公司

■

(131)上海华信证券有限责任公司

■

(132)华安证券股份有限公司

■

(133)宏信证券有限责任公司

■

(134)天风证券股份有限公司

■

（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

■

（四）会计师事务所和经办注册会计师

■

四、基金的名称

本基金名称：嘉实主题精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采用“主题投资策略”（Thematic Investment Approach），依托基金管理人的投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。

1、资产配置

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金的系统性风险。在资产配置上，将优先考虑股票类资产的配置，在确定证券市场主题之后构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2、股票投资策略

股票投资部分，将从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合。

（1）主题发掘

投资主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素，它具有以下特点：

●前瞻性；

●动态变化；

●主题所涉及的企业不局限于某一具体的行业或地域；

●主题之间相对独立；

中国的发展具有多层次、多样化、动态变化的特点，不同主题下的企业两极分化的特点更加明显；中国的崛起也是一个多层次、长周期的历史性进程，不同特点的企业发展顺序有先有后，发展速度和获益程度各不相同，新旧投资主题将出现更替。投资主题所影响的企业不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内，具有跨行业、跨地域特点的投资主题将为市场带来新的投资机会。各主题之间具有相对独立的特点，证券市场存在“多主题驱动”的投资机会。

基金管理人将依托基金管理人的投研团队，立足于“嘉实TOP-DOWN研究模型”，根据嘉实宏观经济、政策制度和其他领域的相关研究报告以及外部合作方的研究成果，采用定性和定量模型分析相结合的方法，从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度出发，动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的投资主题。

（2）主题配置

在主题发掘基础上，基金管理人将根据嘉实“企业投资价值评估体系”，对不同主题进行分析和评估，根据主题与企业的关联度，确定明确受惠于相关主题的企业，形成“主题企业群”， 根据不同主题因素对企业EPS和企业价值的影响幅度，确定主题企业群的受益程度； 根据企业群所涵盖的企业数目、市值等指标，确定主题企业群的市场容量； 根据证券市场的情绪、主题企业群在证券市场近一个月的表现，确定主题企业群的市场反应速度。根据上述三个关键变量，确定“主题企业群”的配置权重。对于受益程度高、市场容量大、反应时间快的主题企业群，基金将加大配置力度。

（3）个股选择

本基金在个股选择层面，采用“研究驱动”的模式，基于基金管理人研究团队的独立研究，精选受益于相关主题的个股，并在此基础上构建股票投资组合。

个股选择的标准为：

●属于主题企业群，并且根据嘉实“企业投资价值评估体系”，从EPS增长、企业经济价值等指标评估看，受惠程度居“主题企业群”中前1/2；；

●考虑到企业未来的成长性，未来一至三年企业的EPS、EVA等财务指标预计有较大幅度增长，从PEG、PCF等指标比较，目前的估值水平明显低估或者相对合理；

●根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的上市公司；

●兼具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂。

3、债券投资组合构建本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

（1）久期策略

在分析宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率）和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

4、权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（二）投资决策程序

1、主题研究与个股研究

研究员通过宏观研究、市场策略研究、定量研究和个股研究等手段，从宏观经济、政策制度、科技进步、社会文化等角度进行综合分析，为基金经理提供主题选择和主题企业群选择的建议。基金经理综合上述判断，确定投资主题和主题企业群，并上报投资决策委员会；

2、投资决策

在主题和主题企业群确定的基础上，基金经理根据“主题企业群”的市场容量、受益程度和市场反映速度，做出本基金的资产配置决策，包括对主题和主题企业群的资产配置以及债券和现金类资产的配置决策。研究员根据个券选择标准，提供个券选择建议。基金经理根据研究员的建议，完成组合构建，下达投资指令。

3、组合风险控制

组合控制员按照风险控制标准，对基金经理下达的投资指令进行事前审核。符合风险控制标准的指令将交由中央交易室执行。

4、交易执行

基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

5、动态的组合管理

基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

■

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

■

图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年7月21日至2014年12月31日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。

十三、费用概览

（一） 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：

■

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

（2）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，具体如下：

■

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）转换费

基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

i 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实主题混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

ii 嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实主题混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iii 嘉实主题混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实对冲套利定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iv 嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实主题混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

v 嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实主题混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

i 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实主题混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

b）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实主题混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

c）嘉实主题混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实对冲套利定期混合互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

ii 对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

a）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

b）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

注1：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务； 2014年3月12日起，嘉实安心货币在代销机构单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元； 2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年12月11日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户单笔定投不超过200万元；2015年2月10日起，嘉实研究精选股票暂停申购（含转入）业务；2015年3月2日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过200万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：新增了宏信证券、展恒基金、深圳腾元、锦州银行、宜信普泽、江南农商行、天风证券七家代销机构，并更新相关代销机构信息。

5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2014年12月31日。

8.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2014年7月21日至2015年1月21日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2015年3月5日

住所	上海淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市常熟路171号
法定代表人	储晓明	联系人	李清怡
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sywg.com	客服电话	（021）962505

住所	上海市浦东新区商城路618号
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人	万建华	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676666	传真	(021)38670666
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人	陈有安	联系人	田薇
电话	（010）66568430	传真	010-66568990
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-8888-888

住所	福州市湖东路268号
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人	兰荣	联系人	雷宇钦
电话	（0591）38507679	传真	（021）38565955
网址	http://www.xyzq.com.cn	客服电话	95562

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

住所	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人	吴万善	联系人	庞晓芸
电话	0755-82492193	传真	025-51863323（南京）0755-82492962（深圳）
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	刘阳
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、（0755）33680000

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
网址	www.hfzq.com.cn	客服电话	（0591）96326

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	薛峰	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788、10108998

住所	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址	天津市南开区宾水西道8号
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（022）28451861	传真	（022）28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82825551	传真	（0755）82558355
网址	www.essence.com.cn	客服电话	4008001001

住所、办公地址	长春市自由大路1138 号
法定代表人	杨树财	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

住所	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	0755-22626391	传真	（0755）82400862
网址	http://www.pingan.com	客服电话	95511—8

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	（0551）2246273	传真	（0551）2272100
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	95578

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人	龙增来	联系人	刘毅
电话	0755-82023442	传真	0755-82026539
网址	www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008

住所、办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人	林俊波	联系人	钟康莺
电话	（021）68634518	传真	（021）68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人	许刚	联系人	李丹
传真	（021）50372474
网址	www.bocichina.com.cn	客服电话	4006208888

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

住所、办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人	杨宝林	联系人	吴忠超
电话	（0532）85022326	传真	（0532）85022605
网址	www.citicssd.com	客服电话	95548

住所、办公地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人	杜航	联系人	戴蕾
电话	（0791）86768681	传真	（0791）86770178
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

住所、办公地址	浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
注册地址	浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人	沈强	联系人	王霈霈
电话	0571-85783737	传真	0571-85106383
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）95548

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	杨泽柱	联系人	李良
电话	（027）65799999	传真	（027）85481900
网址	www.95579.com	客服电话	95579或4008-888-999

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	（0755）83025022	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

住所	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人	曾小普	联系人	徐美云
电话	（0791）86285337	传真	（0791）86282293
网址	www.gsstock.com	客服电话	4008222111

住所、办公地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	（0351）8686659	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
电话	（029）87416787	传真	（029）87417012
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

住所、办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人	邱三发	联系人	林洁茹
电话	020-88836999	传真	020-88836654
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址	江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人	雷建辉	联系人	沈刚
电话	0510-82831662	传真	0510-82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	95570

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	4008601555

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人	步国旬	联系人	潘月
电话	（025）83367888	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人	吴承根	联系人	许嘉行
电话	（0571）87901912	传真	（0571）87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	（0571）967777

住所、办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
电话	（010）66297386	传真	（0471）4961259
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4972343

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	刘化军	联系人	王一彦
电话	（021）20333910	传真	（021）50498825
网址	www.longone.com.cn	客服电话	95531；400-888-8588

住所	上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（ 010 ） 88085195
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	（010）85127622	传真	（010）85127917
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

住所、办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人	刘汝军	联系人	孙恺
电话	（010）83561149	传真	（010）83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

住所、办公地址	上海市西藏中路336号
法定代表人	郁忠民	联系人	张瑾
电话	（021）53519888	传真	（021）53519888
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518、4008918918

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	姜昧军	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所	四川省成都市陕西街239 号
办公地址	深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人	杨炯洋	联系人	金达勇
电话	（0755）83025723	传真	（0755）83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳
电话	0371-65585670	传真	0371-65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	0371-967218、4008139666

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人	张运勇	联系人	苏卓仁
电话	（0769）22112062	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

住所、办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）96668、4006898888

住所、办公地址	广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	020-22373718-1013
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

住所、办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	0571－87818329
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

住所、办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）68889155	传真	（0531）68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

住所	大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址	山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	（0351）4130322	传真	（0351）4130322
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	4007121212

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人	程宜荪	联系人	牟冲
电话	(010）58328112	传真	(010)58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人	洪家新?	联系人	孔泉
电话	（0755）82083788	传真	（0755）82083408
网址	www.cfsc.com.cn	客服电话	（021）32109999，（029）68918888

住所、办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（0755）82570586	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com	客服电话	4001022011

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn	客服电话	（010）85679238；（010）85679169

办公地址	北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088
注册地址	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
法定代表人	林义相	联系人	尹伶
电话	010-66045529	传真	010-66045518
网址	http://www.jjm.com.cn http://www.txsec.com	客服电话	010-66045678

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	孙名扬	联系人	刘爽
电话	0451-85863719	传真	0451-82287211
网址	www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288

住所、办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
网址	www.e5618.com	客服电话	400-889-5618

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	（0592）5163588

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人	宫龙云	联系人	陈敏
电话	（021）32229888	传真	021- 68728782
网址	www.ajzq.com	客服电话	（021）63340678

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人	陈林	联系人	夏元
电话	（021）68777222	传真	（021）68777822
网址	www.cnhbstock.com	客服电话	4008209898

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人	雷杰	联系人	郭军瑞?
电话	（0731）85832503	传真	（0731）85832214
网址	www.foundersc.com	客服电话	95571

住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	吴骏	联系人	吴尔晖
电话	0755-83007159	传真	0755-83007034
网址	www.ydsc.com.cn	客服电话	4000-188-688

住所、办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人	余维佳	联系人	张煜
电话	（023）63786141	传真	（023）6378212
网址	www.swsc.com.cn	客服电话	4008096096

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人	孔佑杰	联系人	冯杰
电话	(010)83991743	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn	客服电话	4006609839

住所、办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人	高冠江	联系人	唐静
电话	（010）63081000	传真	（010）63080978
网址	www.cindasc.com	客服电话	400-800-8899

住所、办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人	徐勇力	联系人	汤漫川
电话	（010）66555316	传真	（010）66555246
网址	www.dxzq.net.cn	客服电话	400-8888-993

住所	北京市西城区金融大街8号
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
电话	010-58568235	传真	010-58568062
网址	www.hrsec.com.cn	客服电话	（010）58568118

住所、办公地址	广西桂林市辅星路13号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
电话	0755-83709350	传真	0755-83700205
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	95563（全国）

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	0755-82130833	传真	0755-82133952
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

注册地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人	罗浩	联系人	倪丹
电话	021-38784818?	传真	021-68775878
网址	www.shhxzq.com	客服电话	68777877

办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人	李工	联系人	甘霖、钱欢
电话	055165161821	传真	055165161672
网址	www.hazq.com	客服电话	96518、4008096518

办公地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人	吴玉明	联系人	刘进海
电话	028-86199278	传真	028-86199382
网址	www.hxzq.cn	客服电话	4008366366

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人	余磊	联系人	崔成
电话	027-87610052	传真	027-87618863
网址	www.tfzq.com	客服电话	4008005000

名称	国浩律师（北京）事务所
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65171188	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人	杨绍信	联系人	洪磊
电话	（021）23238888	传真	（021）23238800
经办注册会计师	许康玮、洪磊

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,624,489,584.69	92.43
	其中：股票	5,624,489,584.69	92.43
2	固定收益投资	330,039,000.00	5.42
	其中：债券	330,039,000.00	5.42
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	17,285,093.07	0.28
7	其他资产	113,298,245.65	1.86
	合计	6,085,111,923.41	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	10,041,900.00	0.17
B	采矿业	163,068,396.10	2.70
C	制造业	3,304,829,336.07	54.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,469,000.00	0.14
E	建筑业	509,995,781.50	8.45
F	批发和零售业	714,121,368.53	11.83
G	交通运输、仓储和邮政业	7,194,744.94	0.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	516,843,240.32	8.56
J	金融业	64,591,560.00	1.07
K	房地产业	12,329,716.41	0.20
L	租赁和商务服务业	9,664,938.30	0.16
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	181,570,468.32	3.01
S	综合	121,769,134.20	2.02
	合计	5,624,489,584.69	93.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	300267	尔康制药	12,498,743	493,450,373.64	8.18
2	300004	南风股份	8,647,738	353,519,529.44	5.86
3	000963	华东医药	6,300,000	331,443,000.00	5.49
4	300055	万邦达	6,847,530	305,468,313.30	5.06
5	300252	金信诺	5,577,610	248,315,197.20	4.11
6	000503	海虹控股	7,000,000	218,960,000.00	3.63
7	300002	神州泰岳	12,587,920	208,959,472.00	3.46
8	300273	和佳股份	8,791,747	203,528,943.05	3.37
9	601668	中国建筑	27,000,000	196,560,000.00	3.26
10	000547	闽福发Ａ	14,129,412	189,616,709.04	3.14

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	9,804,000.00	0.16
2	央行票据	-	-
3	金融债券	320,235,000.00	5.31
	其中：政策性金融债	320,235,000.00	5.31
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
	合计	330,039,000.00	5.47

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	140317	14进出17	1,200,000	120,072,000.00	1.99
2	140410	14农发10	900,000	90,045,000.00	1.49
3	140320	14进出20	300,000	30,039,000.00	0.50
3	140436	14农发36	300,000	30,039,000.00	0.50
5	140207	14国开07	200,000	20,030,000.00	0.33

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,605,810.07
2	应收证券清算款	98,981,645.60
3	应收股利	-
4	应收利息	11,972,547.33
5	应收申购款	738,242.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	113,298,245.65

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300252	金信诺	248,315,197.20	4.11	重大事项停牌

阶段	净值 增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2006.7.21-2006.12.31	57.62%	1.22%	48.71%	1.28%	8.91%	-0.06%
2007年	120.07%	2.10%	150.20%	2.18%	-30.13%	-0.08%
2008年	-52.49%	2.61%	-63.85%	2.89%	11.36%	-0.28%
2009年	82.49%	1.75%	90.72%	1.95%	-8.23%	-0.20%
2010年	19.11%	0.96%	-11.77%	1.50%	30.88%	-0.54%
2011年	-20.24%	0.92%	-23.82%	1.23%	3.58%	-0.31%
2012年	2.32%	0.86%	7.30%	1.22%	-4.98%	-0.36%
2013年	-5.37%	1.09%	-7.14%	1.32%	1.77%	-0.23%
2014年	11.98%	1.26%	48.72%	1.15%	-36.74%	0.11%

申购金额（含申购费）	申购费率
M＜50万元	1.5%
50万元≤M＜200万元	1.2%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	单笔1000元

持有期限	赎回费率
＜365天	0.50%
365天≤M＜730天	0.25%
≥730天	0