基础信息 基金简称 银华中证转债 东吴中证转债 招商可转债分级

指数增强分级 指数分级

设立日期 2013/8/15 2014/5/9 2014/7/31

基金公司 银华基金 东吴基金 招商基金

首募规模(亿元) 3.86 2.68 13.69

基金类型 增强指数债券型 标准指数债券型 一级债基

标的指数 中证可转换债券指数 中证可转换债券指数 -

运作期 永续 永续 3年

份额信息 份额配比 7:3 7:3 7:3

约定收益率规则 一年期定期存款 一年期定期存款 三年定存

利率+3.0% 利率+3.00% 利率+利差（0.2%-2%）

A份额当前约定收益率 5.75% 5.75% 5.50%

A份额当前预期收益率 6.86% 6.92% 8.85%

折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年 1年

折算规则 固定日 固定日 固定日

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2015/12/1 2015/12/1 2015/12/15

不定期折算 上折触发点 1.5 1.4 1.4

上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一

下折触发点 0.45 0.45 0.45

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一

流动性 上市日期 2013/8/28 2014/6/6 2014/8/25

B类场内份额(亿份) 1.71 1.25 7.98

日均成交量 A份额 1217.29 1101.39 5186.34

（万份）

B份额 715.29 598.06 4396.09

折溢价率 A份额 -15.58% -16.45% -4.5%

B份额 39.29% 33.98% 23.82%

基础份额 1.33% 1.85% 4.34%

杠杆信息 份额杠杆 3.33 3.33 3.33

净值杠杆 3.24 2.76 3.21

价格杠杆 2.33 2.06 2.59

　注：数据截至2015.1.16，成交量为最近两个月数据。

　数据来源：金牛理财网（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）