去年创业板一枝独秀,对市场中性策略来说尤为有利,基金经理可以选择创业板股票构建多头组合,而以大盘蓝筹为主的沪深300股指期货则构建空头组合。但是在今年市场风格转换的情况下,如果基金经理没能很好判断未来市场行情,市场中性策略很容易失效。