基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
日 期:二〇一四年十二月
重要提示
天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年2月14日经中国证监会证监许可[2008]237号文核准募集。本基金的基金合同于2008年4月18日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]237号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证券时报和基金管理人的互联网网站进行了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2014年10月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
机构名称:天弘基金管理有限公司
成立日期:2004年11月8日
注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:李琦
电话:022-83310208
传真:022-83865563
联系人:童建林
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.8亿元
邮政编码:300203
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立。注册资本金为人民币1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。
截至2014年10月17日,本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘增利宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金和天弘季加利理财债券型证券投资基金。
公司下设股票投资、固定收益投资、中央交易、国际业务、品牌管理、渠道管理、互联网金融、机构理财、风险管理、监察稽核、信息技术、基金运营、公司财务、客户服务、综合管理、人力资源等部门和北京分公司、上海分公司、广州分公司。随着公司业务发展的需要,将对相关业务部门进行适当的调整。
基金管理人无任何处罚记录。
(二) 主要人员情况介绍
1、董事会成员基本情况:
李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。
卢信群先生,副董事长,大学本科。历任君正国际投资(北京)有限公司研究员、研究部经理、投资部经理,乌海市君正科技有限责任公司副总裁,财务总监。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司监事,君正国际投资(北京)有限公司董事,内蒙古君正能源化工股份有限公司董事、副总经理。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理、投资总监。
漆腊水先生,独立董事,硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。
田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局干部,英国伦敦政治经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)秘书长、主席,英国Crasby-MTM公司副总裁,富地燃气投资有限公司总裁,富地石油集团公司副总裁、首席运营官。现任富地石油集团公司总裁。
王国华先生,独立董事,博士研究生。历任中央财经大学教授、中国银河证券股份有限公司稽核审计部副总经理,银河创新资本管理有限公司董事长、总经理。现任中国中投证券有限责任公司投行总部总经理,中央财经大学教授、博士生导师。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部副经理。
2、监事会成员基本情况:
苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任博华资产管理有限公司副总经理,君正国际投资(北京)有限公司副总裁。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长,北京君正投资管理顾问有限公司总经理,内蒙古君正能源化工股份有限公司董事。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监兼信息技术部总经理。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者,天弘基金市场部电子商务专员,电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公司互联网金融业务部副总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。 2011年7月份加盟我公司,现任公司副总经理、总经理办公会成员、资深基金经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,分管公司固定收益投资业务。
周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理、万通企业集团总裁助理、中工信托有限公司投资部副总、国信证券北京投资银行一部经理、北京证券投资银行部副总、嘉实基金市场部副总监、渠道部总监;香港汇富集团高级副总裁;工银瑞信基金市场部副总监;嘉实基金产品和营销总监;盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟我公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商务业务。
宁辰先生,副总经理,硕士研究生。历任三峡证券投资分析师、亚洲证券天津勤俭道营业部部门经理和营销总监、亚洲证券天津管理总部总经理助理。2006年8月加盟我公司任市场部总经理,2011年4月任命为公司总经理助理,现任公司副总经理、总经理办公会成员,分管分公司渠道销售业务。
张磊先生,副总经理,硕士研究生。历任清华兴业投资管理公司证券分析师、嘉实基金基金直销经理、泰信基金北京理财中心经理、华夏基金机构理财部总经理、九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人、北京杰思汉能资产管理公司执行总裁。2012年10月加盟本公司,2012年11月任命为公司总经理助理,现任公司副总经理,分管公司机构业务。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
陈钢先生,工商管理硕士,12年证券从业经验,历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理、本基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理及天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理。
姜晓丽女士,经济学硕士,5年证券从业经验,历任本公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研究员、本基金基金经理助理。现任本基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理及天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理:蔡采女士,任职期间:2008年4月至2008年5月。
袁方女士,任职期间:2008年4月至2009年6月。
姚锦女士,任职期间:2009年3月至2011年3月。
朱虹女士,任职期间:2010年5月至2011年12月。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主席、投资总监;
陈钢先生,公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理及天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理;
钱文成先生,股票投资部副总经理、天弘精选混合证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理;
刘冬先生,投资部总经理助理、宏观策略分析师;
肖志刚先生,股票研究部总经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理、天弘精选混合证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理;
李蕴炜先生,股票研究部副总经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;
王登峰先生,天弘增利宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理;
姜晓丽女士,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理及天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
注册日期:1988年7月20日
注册资本:人民币190.52亿元
托管部门联系人:刘峰
电话:021-62677777*212017
传真:021-62159217
2、发展概况及财务状况:
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166)。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2013年12月31日,兴业银行资产总额达到36,774.35亿元,股东权益1997.69亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元。
兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升,成功跻身全球银行50强(英国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市企业200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后获得“2013亚洲最佳股东回报银行”、“最佳履行社会责任商业银行”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运营管理处、稽核监察处、科技支持处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2014年9月30日,兴业银行已托管开放式基金31只——长盛货币市场基金、大成添利宝货币市场基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、广发活期宝货币市场基金、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金、华福货币市场基金、景顺长城景丰货币市场基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全添利宝货币市场基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中银薪钱包货币市场基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金,托管基金财产规模1194.89亿元。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:天弘基金管理有限公司
住所、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:李琦
联系人:蔡练
邮编:300203
电话:022-83865560
传真:022-83865563
网址:www.thfund.com.cn
客户服务热线:400-710-9999、022-83310988
2、代销机构
(1)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
传真:021-62569070
联系人:刘玲
客户服务热线:95561
网址: www.cib.com.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66105799
传真:021-66107914
联系人:李鸿岩
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
电话:010-68858095
传真:010-68858117
联系人:文彦娜
客户服务热线:95580
网址:www.psbc.com
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
电话:010-65557046
传真:010-65550827
联系人:赵树林
客户服务热线:95558
网址:www.bank.ecitic.com
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张作伟
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:刘军祥
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
(8)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
电话:010-67596093
传真:010-66275654
联系人:王琳
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com
(9)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:胡技勋
客户服务热线:96528、962528
网址:www.nbcb.com.cn
(10)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
电话:010-85108206
传真:85109219
联系人:高阳
客户服务热线:95599
网址:www.abchina.com
(11)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市延陵路668号
办公地址:常州市延陵路668号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89995066
传真:0519-89995170
联系人:包静
客户服务热线:0519-96005
网址: www.jnbank.cc
(12)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223587
传真:010-66225309
联系人:谢晓华
客户服务热线:95526
网址: www.bankofbeijing.com.cn
(13)威海市商业银行股份有限公司
住所:山东省威海市宝泉路9号财政大厦
办公地址:山东省威海市宝泉路9号财政大厦
法定代表人:谭先国
电话:0631-5211651
传真:0631-5215726
联系人:李智颖
客户服务热线:0631-96636
网址: www.whccb.com
(14)南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
办公地址:南京市中山路288号
法定代表人:林复
电话:025-86775335
联系人:刘晔
客户服务热线:40088-96400
网址:www.njcb.com.cn
(15)富滇银行股份有限公司
住所:云南省昆明市拓东路41号
办公地址:云南省昆明市拓东路109号
法定代表人:夏蜀
电话:0871-63140324
传真:0871-63140324
联系人:戴秋娟
客户服务热线:400-88-96533
网址: www.fudian-bank.com
(16)天津银行股份有限公司
住所: 天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号天津银行个金部1902(室)
法定代表人:王金龙
电话:022-28405330
联系人: 卢梦圆
客户服务热线:4006-960296
网址: www.bank-of-tianjin.com.cn
(17)浙商银行股份有限公司
住所: 浙江杭州庆春路288号
办公地址:浙江杭州庆春路288号
法定代表人:张达洋
电话:0571-87659546
联系人: 毛真海
客户服务热线:95527
网址:www.czbank.com
(18)浙江稠州商业银行股份有限公司
住所: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路128号耀江广厦1-125
法定代表人:金子军
电话:0571-87117616
传真:0571-87117607
联系人: 张予多
客户服务热线:4008096527、0571-96527
网址:www.sdns.czcb.com.cn
(19)长安银行股份有限公司
住所: 陕西省西安市高新四路13号1栋1单元10101室
办公地址:陕西省西安市高新四路 朗臣大厦 1101
法定代表人:孙宗宽
电话:029-88609563
传真:029-88609566
联系人: 李玉
客户服务热线:029-96669、40005-96669
网址: www.ccabchina.com
(20)平安银行股份有限公司
住所: 深圳市深南东路5047号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼
法定代表人:孙建一
电话:021-38637673
传真:021-50979507
联系人: 张莉
客户服务热线:95511-3
网址:bank.pingan.com
(21)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58314846
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
网址:www.cbhb.com.cn
(22)潍坊银行股份有限公司
住所:潍坊市奎文区胜利东街5139号
办公地址:潍坊市奎文区胜利东街5139号
法定代表人:史跃峰
电话:0536-8051906
联系人:潘学正
客户服务热线:400-61-96588
网址:http://www.wfccb.com/
(23)晋商银行股份有限公司
住所:山西省太原市长风西街一号丽华大厦A座
办公地址:山西省太原市长风西街一号丽华大厦A座
法定代表人:上官永清
联系人:董嘉文
客户服务热线:95105588
网址:www.jshbank.com
(24)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-65183880
传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务热线:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(25)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务热线:95553
网址:www.htsec.com
(26)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市长乐路989号40F
法定代表人:储晓明
电话:021-54041654
传真:021-33388217
联系人:李清怡
客户服务热线:95523或400-889-5523
网址:www.sywg.com.cn
(27)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
客户服务热线:400-886-6567
网址:www.avicsec.com
(28)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:400-8888-111、95565
网址:www.newone.com.cn
(29)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客户服务热线:400-6515-988
网址:www.bhzq.com.cn
(30)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290537
传真:025-51863323
联系人:庞晓芸
客户服务热线:400-8888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn
(31)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(32)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351- 8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客户服务热线:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(33)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568888
传真:010-66568536
联系人:田薇
客户服务热线:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(34)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:吴倩
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(35)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务热线:010-66045678
网址:jijin.txsec.com
(36)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
电话:021-20328704
传真:021-50372474
联系人:吕品
客户服务热线:400-620-8888
网址:www.bocichina.com.cn
(37)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:400-888-8788、10108998
网址:www.ebscn.com
(38)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561146
传真:010-83561094
联系人:戴荻
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(39)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线: 400-888-8999
网址:www.95579.com
(40)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务热线:400-881-6168
网址:www.pingan.com
(41)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客户服务热线:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn
(42)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁衷民
电话:021-53519888
传真:021-53519888
联系人:张瑾
客户服务热线:400-891-8918、021-962518
网址: www.shzq.com
(43)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(44)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务热线:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(45)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
客户服务热线:021-961303
网址:www.gzs.com.cn
(46)信达证券股份有限公司
住所: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(47)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
联系人:王睿
客户服务热线:0755-26982993
网址:www.ydsc.com.cn
(48)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:甘霖
客户服务热线:96518、400-809-6518
网址:www.hazq.com
(49)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦6-8楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
(50)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
客户服务热线:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
(51)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:汪汇
客户服务热线:400-888-8588、95531
网址:www.longone.com.cn
(52)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
(53)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
传真:023-63786212
联系人:张煜
客户服务热线:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(54)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777723
联系人:宋歌
客户服务热线:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(55)西藏同信证券有限责任公司
住所:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
客户服务热线:400-881-1177
网址:www.xzsec.com
(56)国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:陈琳琳
客户服务热线:95578
网址:www.gyzq.com.cn
(57)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务热线:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
(58)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:宫龙云
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
客户服务热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(59)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人:雷杰
电话:010-57398063
传真:010-57398058
联系人:李芸
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
(60)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客户服务热线:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(61)东莞证券有限责任公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:张巧玲
客户服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
(62)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务热线:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(63)中信万通证券有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务热线:0532-95548
网址:www.zxwt.com.cn
(64)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
电话:0571-85783737
传真:0571-85106383
联系人:李珊
客户服务热线:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(65)中邮证券有限责任公司
住所:西安市碑林区太白北路320号
办公地址:西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层
法定代表人:李春太
电话:029-88602147
传真:029-88602138
联系人:马国滨
客户服务热线:400-888-005
网址:www.cnpsec.com.cn
(66)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656
传真:0931-4890118
联系人:杜文姗
客户服务热线:400-689-88889
网址: www.hlzqgs.com
(67)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人:黄恒
客户服务热线:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(68)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务热线:95575
网址:www.gf.com.cn
(69)浙商证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901912
传真:0571-87902092
联系人:许嘉行
客户服务热线:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
(70)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:曲东欧
客户服务热线:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(71)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(72)联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119397
传真:0752-2119396
联系人:丁宁
客户服务热线:400-8888-929
网址:www.lxzq.com.cn
(73)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话: 0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务热线:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
(74)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦16F
法定代表人:兰荣
电话: 0591-38162212
传真:0591-38507538
联系人:夏中苏
客户服务热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(75) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790,021-60897840
传真: 0571-26698533
联系人:徐昳菲
客户服务热线:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
(76)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(77)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68596916
联系人: 徐晶
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(78)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人: 其实
电话:010-65980408-8008
传真: 010-65980408-8000
联系人: 丁姗姗
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(79)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(80)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
客服电话:400-920-0022
网站:www.licaike.com
(二)注册登记机构
名称:天弘基金管理有限公司
住所、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮编:300203
法定代表人:李琦
电话:022-83865598
传真:022-83865565
联系人:薄贺龙
(三)律师事务所和经办律师
名称:天津嘉德恒时律师事务所
地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010
法定代表人:孟卫民
电话:022-83865255
传真:022-83865266
联系人:续宏帆
经办律师:韩刚、续宏帆
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
四、基金的名称
本基金名称:天弘永利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式(债券型)
六、基金的投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置
本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
2、固定收益类证券投资策略
(1)债券资产配置
本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。
①久期选择
本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
②期限结构配置
在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。
本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
③债券类属配置
本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。
(2)个债选择
①普通债券的选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。
②含权债券的选择
含权债券主要包括两类债券品种:含赎回或回售选择权的债券、含可转换为股本选择权的可转换公司债券。
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产净值的20%。
③资产支持证券的选择
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
3、权益类证券投资策略
(1)新股申购策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断,利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级市场的价差收益。
(2)二级市场股票投资策略
当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司。二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。
对于通过新股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后1个月内卖出。
(3)权证投资策略
本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。
中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
随着我国债券市场的发展,将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成,业绩比较基准变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年11月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益类投资 | 1,801,579,589.51 | 92.74 |
| 其中:债券 | 1,801,579,589.51 | 92.74 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:权证 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,199,395.17 | 1.45 |
6 | 其他各项资产 | 112,929,693.81 | 5.81 |
7 | 合 计 | 1,942,708,678.49 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A农、林、牧、渔业 | - | - |
B采矿业 | - | - |
C制造业 | - | - |
D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E建筑业 | - | - |
F批发和零售业 | - | - |
G交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H住宿和餐饮业 | - | - |
I信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J金融业 | - | - |
K房地产业 | - | - |
L租赁和商务服务业 | - | - |
M科学研究和技术服务业 | - | - |
N水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P教育 | - | - |
Q卫生和社会工作 | - | - |
R文化、体育和娱乐业 | - | - |
S综合 | - | - |
合计 | - | - |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 399,591,000.00 | 32.37 |
| 其中:政策性金融债 | 399,591,000.00 | 32.37 |
4 | 企业债券 | 1,056,926,589.51 | 85.61 |
5 | 企业短期融资券 | 190,560,000.00 | 15.44 |
6 | 中期票据 | 154,502,000.00 | 12.51 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合 计 | 1,801,579,589.51 | 145.93 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 140444 | 14农发44 | 1,000,000 | 100,110,000.00 | 8.11 |
2 | 041474001 | 13西宁经开CP001 | 600,000 | 60,096,000.00 | 4.87 |
3 | 140205 | 14国开05 | 500,000 | 54,650,000.00 | 4.43 |
4 | 140359 | 14进出58 | 500,000 | 50,560,000.00 | 4.10 |
5 | 140433 | 14农发33 | 500,000 | 50,360,000.00 | 4.08 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 69,111.11 |
2 | 应收证券清算款 | 1,410,461.78 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 32,277,478.12 |
5 | 应收申购款 | 79,172,642.80 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 合 计 | 112,929,693.81 |
(4)本基金本报告期末处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至2014年9月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、天弘永利债券A
阶段 | 净值增长率A① | 净值增长率标准差A② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2008/04/18- 2008/12/31 | 7.36% | 0.19% | 7.51% | 0.12% | -0.15% | 0.07% |
2009/01/01- 2009/12/31 | 0.57% | 0.25% | 0.27% | 0.06% | 0.30% | 0.19% |
2010/01/01- 2010/12/31 | 5.00% | 0.13% | 2.00% | 0.07% | 3.00% | 0.06% |
2011/01/01-
2011/12/31 | -1.32% | 0.15% | 3.79% | 0.06% | -5.11% | 0.09% |
2012/01/01-
2012/12/31 | 7.39% | 0.07% | 4.03% | 0.04% | 3.36% | 0.03% |
2013/01/01-
2013/12/31 | 1.60% | 0.11% | 1.78% | 0.05% | -0.18% | 0.06% |
2014/01/01-
2014/9/30 | 9.14% | 0.12% | 5.59% | 0.15% | 3.55% | -0.03% |
2008/04/18- 2014/9/30 | 33.23% | 0.16% | 27.55% | 0.08% | 5.68% | 0.08% |
2、天弘永利债券B
阶段 | 净值增长率B① | 净值增长率标准差B② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2008/04/18- 2008/12/31 | 7.70% | 0.19% | 7.51% | 0.12% | 0.19% | 0.07% |
2009/01/01- 2009/12/31 | 1.01% | 0.25% | 0.27% | 0.06% | 0.74% | 0.19% |
2010/01/01- 2010/12/31 | 5.44% | 0.13% | 2.00% | 0.07% | 3.44% | 0.06% |
2011/01/01- 2011/12/31 | -0.91% | 0.15% | 3.79% | 0.06% | -4.70% | 0.09% |
2012/01/01- 2012/12/31 | 7.89% | 0.07% | 4.03% | 0.04% | 3.86% | 0.03% |
2013/01/01-
2013/12/31 | 2.03% | 0.11% | 1.78% | 0.05% | 0.25% | 0.06% |
2014/01/01-
2014/9/30 | 9.49% | 0.12% | 5.59% | 0.15% | 3.9% | -0.03% |
2008/04/18- 2014/9/30 | 37.00% | 0.16% | 27.55% | 0.08% | 9.45% | 0.08% |
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从A类基金份额基金财产中计提销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H = E ×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下:
H = E ×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
A类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金B类基金份额不收取销售服务费。
在通常情况下,本基金A类基金份额的销售服务年费率为0.4%,计算方法如下:基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为A类基金每日应计提的销售服务费
E为前一日A类基金资产净值
基金的销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
上述(一)中基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。
(五)基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2014年4月17日公告的《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对管理人管理基金的基本信息及公司部门设置情况进行了更新;
2、在“三、基金管理人”部分,对董事会成员信息、投资决策委员会成员及其管理的基金进行了更新;
3、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的内容做了相应的更新;
4、在“五、相关服务机构”部分,增加了新的代销机构;
5、在“十一、基金投资组合报告”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容;
6、在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核;
7、在“二十四、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一四年十二月一日