客服电话: 95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(38)名称:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
联络人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:96518(安徽),4008096518(全国)
公司网站:www.hazq.com
(39)名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:400-886-6567
传真:0791-86770178
公司网站:www.avicsec.com
(40)名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市经七路86号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(41)名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(42)名称:厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵钦
电话:0592-5161642
传真:0592-5161640
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(43)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陶颖
电话:010-58568040
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(44)名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(45)公司名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
业务传真:010-66555246
客服热线:4008888993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(46)公司名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
联系电话:021-32229888
业务传真:021-62878783
客服热线:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(47)名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:9533696336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(48)名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。
3、网下股票发售代理机构
(1)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(2)名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg.comm
(3)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(4)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
(5)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
(6)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(7)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(8)名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网址:www.pingan.com
(9)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
公司网站:www.dwzq.com.cn
(10)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888788,10108998,95525
公司网站:www.ebscn.com
(11)名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
公司地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(12)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.citics.com
(13)名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn
(14)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(15)名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-86078823
客服电话:95548
(16)名称:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
公司网站:www.wlzq.com.cn
(17)名称:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(18)名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
开放式基金咨询电话:400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(19)名称:江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(20)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(21)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:www.lxzq.com.cn
(22)名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(23)名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
业务传真:021-63608830
客服热线:4008918918、021-962518
公司网址:www.962518.com
(24)名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人 ::陈敏
联系电话:021-64316642
业务传真:021-54653529
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(25)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(26)名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客服电话:955679或4008888999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服网站:www.95579.com
(27)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(28)名称:国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(29)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
(30)名称:东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。
二、登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系人:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所: 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:黄贞、王志宏
联系人:程秉
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:郭新华、洪锐明
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1263号文核准募集。
一、基金运作方式
交易型开放式。
二、基金类型
股票型证券投资基金。
三、基金存续期限
不定期。
四、募集期限及募集对象
募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
五、募集规模
本基金最低募集规模为2亿份基金份额,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币。本基金不设首次募集目标上限。
六、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。
基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。
七、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
八、基金份额发售面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
九、认购开户
1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股账户(以下简称“深圳A 股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券投资基金账户”)。
(1)已有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
(2)尚无深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
(1)如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
(2)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认购的,应开立并使用深圳A 股账户。
(3)如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的,除了持有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户外,还应持有上海证券交易所A 股账户(以下简称“上海A 股账户”),且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。
(4)如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A 股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商,否则无法办理本基金的申购和赎回。
(5)已通过二级市场购买广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发中证500交易型开放式指数基金联接基金(LOF)、广发中小板300交易型开放式指数基金、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)、广发深证100指数分级证券投资基金分级份额(包含广发深证100A份额及广发深证100B份额)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数基金的投资人,其所持有的深圳A 股账户或证券投资基金账户可用于认购本基金。
(6)已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资人,其所持有的广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
十、认购费用
认购费用由投资人承担,不高于0.80%,认购费率如下表所示:
■
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
十一、网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购申请:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认购手续。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
净认购金额=认购价格×认购份额
认购金额=认购佣金+净认购金额
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额=利息/认购价格
例:某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元
净认购金额=1.00×100,000=100,000元
认购金额=800+100,000=100,800元
即投资者需要准备100,800元资金,方可认购到100,000份本基金基金份额。假定该笔认购金额产生利息10元,则投资者可得到100,010份本基金基金份额。
十二、网下现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额=利息/认购价格
例:某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额,假定认购金额产生的利息为10元,则需准备的资金金额的计算如下:
认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份,则需准备100,800元资金,假定该笔认购金额产生利息10元,则投资者可得到100,010份本基金基金份额。
5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+1日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
十三、网下股票认购
1、认购时间详见本基金基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证全指医药卫生指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,到发售代理机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出中证全指医药卫生指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收:T日日终(T日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票,并将投资人深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金,从投资人的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海和深圳的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式:
■
其中:
(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,n代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请,则n=1。
(2)T日为网下股票认购期最后一日。
(3)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=T日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=T日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(T日均价+配股价(配股比例)/ (1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价(配股比例)/ (1+每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(T日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调整后价格=(T日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息)/ (1+每股送股比例+每股配股比例)
(4)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
■
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。
② 对于未公告限制认购规模的个股,以本基金初始募集规模为基准,投资者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日中证全指医药卫生指数中的权重的,原则上可全部确认为有效认购数量;投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日中证全指医药卫生指数中的权重的,对于超额部分,管理人原则上不再接受流动性受限的股票。
③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
7、特别提示:投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
十四、 募集资金利息与募集股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用,认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资人所有;投资人以股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。
十五、 募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金募集失败
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
一、 基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
二、 基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、 基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公告书。
二、基金份额的交易
基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
三、暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。
四、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。
若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证全指医药卫生指数为标的指数的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
五、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
六、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开持有人大会审议。
七、如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务,如分级ETF等,在不损害基金份额持有人利益的前提下,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金将增设分级份额。基金管理人可就分级后的全部或部分份额申请上市。本基金基金合同相应予以修改,此项修改无需召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。在相关条件许可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》和《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。
对于投资人提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。
对于投资人提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1日,基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资人可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。
T+1日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算,T+2日进行交收,登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。
如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为1000000份。
2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的对价、费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构,并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后4位,小数点后5位四舍五入。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代标志、现金替代保证金率、T日可以现金替代比例上限、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:在通过“可以现金替代比例上限”来控制可以现金替代比例的前提下,如无特殊情况,将除设置为“必须现金替代”和“禁止现金替代”情形以外的股票设置为“可以现金替代”。采用可以现金替代时,应充分考虑由此引发的市场套利行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1+现金替代保证金率)
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此在T+2日收取替代金额。
在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+3日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+3日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T+1日起,相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+3日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T+1日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,现金替代多退少补资金的清算和交收在T+3日后2个工作日(若在特例情况下,则为T+1日起第22个交易日)内完成,登记结算机构对此提供代收代付服务。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
现金替代比例(%)=@
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为:
T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)
其中,T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
■
T-1日 信息内容
■
T日 信息内容
■
组合信息内容
■
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。
5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。
5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、基金的转托管、非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数即中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
三、投资理念
本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
四、投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
认购份额 | 认购费率 |
M< 50万份 | 0.80% |
50万份≤M< 100万份 | 0.50% |
M≥100万份 | 1000元/笔 |
最新公告日期: | 20141020 |
基金名称: | 广发中证全指医药卫生ETF |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | XXXXXX |
拟合指数代码: | 000991 |
现金差额(单位:元): | 0 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元): | 1000000.00 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0000 |
预估现金差额(单位:元): | 870.00 |
可以现金替代比例上限: | 50.000% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
最小申购赎回单位现金红利(单位:元): | 0 |
申购赎回组合证券只数: | 132只 |
是否开放申购: | 是 |
是否开放赎回: | 是 |
是否开放保证金申购: | 否 |
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
000153 | 丰原药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
000423 | 东阿阿胶 | 700 | 允许 | 21.00% | |
000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 21.00% | |
000518 | 四环生物 | 1300 | 允许 | 21.00% | |
000538 | 云南白药 | 700 | 允许 | 21.00% | |
000566 | 海南海药 | 500 | 允许 | 21.00% | |
000590 | 紫光古汉 | 200 | 允许 | 21.00% | |
000597 | 东北制药 | 200 | 允许 | 21.00% | |
000606 | 青海明胶 | 500 | 允许 | 21.00% | |
000623 | 吉林敖东 | | 必须 | 21.00% | 18621 |
000650 | 仁和药业 | 700 | 允许 | 21.00% | |
000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 21.00% | |
000739 | 普洛药业 | 700 | 允许 | 21.00% | |
000788 | 北大医药 | 400 | 允许 | 21.00% | |
000915 | 山大华特 | 200 | 允许 | 21.00% | |
000919 | 金陵药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
000989 | 九 芝 堂 | 200 | 允许 | 21.00% | |
000999 | 华润三九 | 500 | 允许 | 21.00% | |
002001 | 新和成 | 700 | 允许 | 21.00% | |
002007 | 华兰生物 | 400 | 允许 | 21.00% | |
002019 | 鑫富药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002020 | 京新药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002022 | 科华生物 | 500 | 允许 | 21.00% | |
002030 | 达安基因 | 400 | 允许 | 21.00% | |
002038 | 双鹭药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002118 | 紫鑫药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002198 | 嘉应制药 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002219 | 恒康医疗 | 400 | 允许 | 21.00% | |
002223 | 鱼跃医疗 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002252 | 上海莱士 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002275 | 桂林三金 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002294 | 信立泰 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002317 | 众生药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002332 | 仙琚制药 | 400 | 允许 | 21.00% | |
002349 | 精华制药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002390 | 信邦制药 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002393 | 力生制药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002399 | 海普瑞 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002422 | 科伦药业 | 500 | 允许 | 21.00% | |
002424 | 贵州百灵 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002432 | 九安医疗 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002433 | 太安堂 | 500 | 允许 | 21.00% | |
002437 | 誉衡药业 | 400 | 允许 | 21.00% | |
002550 | 千红制药 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002551 | 尚荣医疗 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002566 | 益盛药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002603 | 以岭药业 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002626 | 金达威 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002644 | 佛慈制药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002653 | 海思科 | 300 | 允许 | 21.00% | |
002675 | 东诚药业 | 100 | 允许 | 21.00% | |
002688 | 金河生物 | 200 | 允许 | 21.00% | |
002693 | 双成药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300003 | 乐普医疗 | 400 | 允许 | 21.00% | |
300006 | 莱美药业 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300009 | 安科生物 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300015 | 爱尔眼科 | 300 | 允许 | 21.00% | |
300016 | 北陆药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300026 | 红日药业 | 400 | 允许 | 21.00% | |
300030 | 阳普医疗 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300039 | 上海凯宝 | 500 | 允许 | 21.00% | |
300049 | 福瑞股份 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300086 | 康芝药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300110 | 华仁药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
300119 | 瑞普生物 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300142 | 沃森生物 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300147 | 香雪制药 | 400 | 允许 | 21.00% | |
300158 | 振东制药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300181 | 佐力药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300186 | 大华农 | 500 | 允许 | 21.00% | |
300199 | 翰宇药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
300204 | 舒泰神 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300206 | 理邦仪器 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300233 | 金城医药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300238 | 冠昊生物 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300244 | 迪安诊断 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300246 | 宝莱特 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300255 | 常山药业 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300267 | 尔康制药 | 200 | 允许 | 21.00% | |
300273 | 和佳股份 | 400 | 允许 | 21.00% | |
300289 | 利德曼 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300294 | 博雅生物 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300298 | 三诺生物 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300314 | 戴维医疗 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300318 | 博晖创新 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300326 | 凯利泰 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300357 | 我武生物 | 100 | 允许 | 21.00% | |
300363 | 博腾股份 | 100 | 允许 | 21.00% | |
600062 | 华润双鹤 | 400 | 允许 | 21.00% | |
600079 | 人福医药 | 500 | 允许 | 21.00% | |
600080 | 金花股份 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600085 | 同仁堂 | 800 | 允许 | 21.00% | |
600129 | 太极集团 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600161 | 天坛生物 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600195 | 中牧股份 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600196 | 复星医药 | 1400 | 允许 | 21.00% | |
600201 | 金宇集团 | 400 | 允许 | 21.00% | |
600216 | 浙江医药 | 800 | 允许 | 21.00% | |
600252 | 中恒集团 | 1100 | 允许 | 21.00% | |
600267 | 海正药业 | 600 | 允许 | 21.00% | |
600276 | 恒瑞医药 | 900 | 允许 | 21.00% | |
600285 | 羚锐制药 | 500 | 允许 | 21.00% | |
600329 | 中新药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600332 | 白云山 | 700 | 允许 | 21.00% | |
600351 | 亚宝药业 | 700 | 允许 | 21.00% | |
600380 | 健康元 | 800 | 允许 | 21.00% | |
600420 | 现代制药 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600422 | 昆明制药 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 21.00% | |
600479 | 千金药业 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600521 | 华海药业 | 600 | 允许 | 21.00% | |
600530 | 交大昂立 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600535 | 天士力 | 800 | 允许 | 21.00% | |
600557 | 康缘药业 | 400 | 允许 | 21.00% | |
600566 | 洪城股份 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600568 | 中珠控股 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600572 | 康恩贝 | 500 | 允许 | 21.00% | |
600587 | 新华医疗 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600594 | 益佰制药 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600614 | 鼎立股份 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600624 | 复旦复华 | 400 | 允许 | 21.00% | |
600645 | 中源协和 | 300 | 允许 | 21.00% | |
600664 | 哈药股份 | 1200 | 允许 | 21.00% | |
600750 | 江中药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600763 | 通策医疗 | 100 | 允许 | 21.00% | |
600771 | 广誉远 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600781 | 辅仁药业 | 200 | 允许 | 21.00% | |
600789 | 鲁抗医药 | 500 | 允许 | 21.00% | |
600812 | 华北制药 | 1000 | 允许 | 21.00% | |
600867 | 通化东宝 | 900 | 允许 | 21.00% | |
600976 | 武汉健民 | 200 | 允许 | 21.00% | |
(下转A28版)