易方达基金管理有限公司

　二○一四年十月十五日

　一、重要声明与提示

　易方达保证金收益货币市场基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达保证金收益货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

　二、基金概览

　1．基金名称：易方达保证金收益货币市场基金。

　2．基金二级市场交易简称：保证金。

　3．二级市场交易代码：159001。

　4．基金申购、赎回简称：保证金。

　5．申购、赎回代码：159001。

　6．2014年10月13日基金份额总额：2,828,666份。

　7．2014年10月13日基金份额净值：100元。

　7．本次上市交易份额：2,828,666份。

　8．上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　9．上市交易日期：2014年10月20日。

　10．基金管理人：易方达基金管理有限公司。

　11．基金托管人：交通银行股份有限公司。

　12．目前，本基金的申购、赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）如下：广发证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、南京证券、齐鲁证券、日信证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中航证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券（浙江）、中信证券（山东）、中银国际证券、中原证券、恒泰证券、上海证券、银泰证券、英大证券。基金管理人可根据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。

　三、基金的募集与上市交易

　（一）本基金上市前基金募集情况

　1．本基金募集申请的核准机构和核准文号：2013年1月28日中国证监会证监许可[2013]62号文。

　2．基金运作方式：契约型开放式。

　3．基金合同期限：不定期。

　4．发售方式：网上现金认购、网下现金认购。

　5．发售日期：网上现金认购和网下现金认购的日期均为2013年3月25日。

　6．发售价格：1.00元人民币。

　7．发售期限：网上现金发售和网下现金均发售1个工作日。

　8．发售机构：

　（1）网上现金发售代理机构

　基金管理人指定的具备申赎代办证券公司资格的发售代理机构：广发证券、安信证券、渤海证券、财富证券、长城证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国海证券、国元证券、宏源证券、华宝证券、华福证券、华泰证券、金元证券、南京证券、齐鲁证券、山西证券、申银万国证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中航证券、中信建投证券、中信证券（浙江）、中信证券（山东）、中信证券、恒泰证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华龙证券、江海证券、西南证券、浙商证券、中银国际证券、中原证券、上海证券、大同证券、华鑫证券、财达证券。

　（2）网下现金发售直销机构

　易方达基金管理有限公司。

　直销机构网点信息：

　广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼易方达基金管理有限公司广州直销中心；

　北京市西城区金融街20号B座8层易方达基金管理有限公司北京直销中心；

　上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心。

　（二）基金合同生效

　本基金根据中国证监会证监许可[2013]62号文批准，在2013年3月25日向全社会公开募集，截至2013年3月25日，募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为4,221,869,000元人民币，有效净认购金额产生的利息共计142,130元人民币。本次有效净认购资金已于2013年3月29日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　本次募集有效认购总户数为7,193户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算。设立募集期间募集的有效份额为4,221,869,000份基金份额；利息结转的基金份额为142,130份基金份额。两项合计共4,222,011,130份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本公司及本公司基金从业人员没有认购本基金。

　本基金于2013年3月29日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2013年3月29日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　（三）基金份额折算

　根据本基金《基金合同》、《招募说明书》及《关于易方达保证金收益货币市场基金基金份额折算、上市交易安排等事宜并修改基金合同部分条款的公告》的有关规定，于2014 年10月10日中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托对本基金基金份额进行折算，每100份基金份额折算为1份，每份基金份额净值由人民币1.00调整为人民币100.00元。2014年10月10日，折算前基金份额总额为421,214,537份，折算后基金份额总额为4,210,100份。

　折算后基金份额截位保留至整数位，小数部分（零碎份额）归该基金份额持有人所有。自2014 年10月13日起，基金持有人可以通过本基金的代办证券公司查询其所持有基金份额的折算结果。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司最终处理的方式和确认的数据为准。

　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额折算对基金份额持有人的持有的资产总额无实质不利影响。

　基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　（四）基金上市交易

　1.基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2014］366号

　2.上市交易日期：2014年10月20日

　3.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　4.基金二级市场交易简称：保证金

　5.二级市场交易代码：159001

　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　6.基金申购、赎回简称：保证金

　7.基金申购、赎回代码：159001

　投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回业务。

　目前，本基金的一级交易商包括广发证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、南京证券、齐鲁证券、日信证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中航证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券（浙江）、中信证券（山东）、中银国际证券、中原证券、恒泰证券、上海证券、银泰证券、英大证券。

　本公司可根据情况变更申购赎回代办机构，并及时公告。

　8.本次上市交易份额：2,828,666份。

　9．未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　10.本基金上市交易后，基金的运作方式为：交易型、开放式。本基金将遵守深圳证券交易所关于交易型开放式货币市场基金的有关规定。

　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　（一）持有人户数

　截至2014年10月13日，本基金份额持有人户数为5,265户，平均每户持有的基金份额为537.26份。

　（二）持有人结构

　截至2014年10月13日，本基金投资者持有基金份额2,828,666份。其中，机构投资者持有的基金份额为494,026份，占基金总份额的17.46%；个人投资者持有的基金份额为2,334,640份，占基金总份额的82.54%。

　（三）前十名基金份额持有人的情况：

　截至2014年10月13日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占总份额比例（%）
1	甘肃宏源投资开发有限公司	140,000	4.95
2	华融国际信托有限责任公司－华融·朱雀六期证券投资单一资金信托	100,000	3.54
3	郝守域	90,015	3.18
4	招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	86,000	3.04
5	陈杰	66,000	2.33
6	赵六女	60,985	2.16
7	任萍	60,000	2.12
8	郝迪曦	60,000	2.12
9	江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号	55,232	1.95
10	张贵林	52,000	1.84
合计		770,232	27.23

　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

　五、基金主要当事人简介

　（一）基金管理人

　1．名称：易方达基金管理有限公司

　2．法定代表人：叶俊英

　3．总裁：刘晓艳

　4．注册资本：壹亿贰仟万元人民币

　5．注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

　6．设立批准文号：证监基金字[2001]4号

　7．工商登记注册的法人营业执照文号：440000000002868

　8．经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

　9．股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份25%；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。

　10．内部组织结构及职能：

　自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

　公司下设二十七个部门：权益投资总部、固定收益总部、现金管理部、指数与量化投资部、研究部、集中交易室、投资发展部、投资风险管理部、养老金部、客户服务与销售支持部、渠道营销部、互联网金融部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、南京分公司、机构客户部、系统研发部、技术运营部、核算部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京办事处。

　各部门的主要职责概述如下：

　权益投资总部下设公募基金投资部和专户投资部，公募基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作，专户投资部负责权益类社保基金及其他受托资产的投资管理工作。

　固定收益总部下设固定收益机构投资部、固定收益基金投资部、固定收益研究部和固定收益交易室，四个部门分别负责固定收益类公募、专户、年金的投资、研究及交易工作。

　现金管理部主要负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。

　指数与量化投资部主要负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。

　研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。

　集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。

　投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。

　投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，负责投资研究系统建设相关的工作，以及与投资研究跨部门流程相关的支持性工作。

　养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。

　渠道营销部主要负责各类基金代销机构的合作开发及总部层面的维护工作，营销策划方案的制订、推动，营销效果及客群的数据挖掘、分析。

　客户服务与销售支持部主要负责公司销售支持工作，为渠道、机构客户、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持。

　互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式和服务模式，建设相应系统并持续改进用户体验，开展互联网金融业务的营销策划、方案制作、方案实施及对外的合作洽谈，为互联网上的客户提供服务。

　北京分公司负责组织实施以北京为中心的华北和西北地区的销售工作。

　上海分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及西南、东北部分地区的销售工作。

　广州分公司负责组织实施以广州为中心的华南地区的销售工作。

　成都分公司负责组织实施以四川省为中心的销售工作。

　南京分公司负责组织以江苏省为中心的销售工作。

　机构客户部负责公司机构客户的销售和服务工作。

　系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用支持工作。

　技术运营部负责公司IT基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。

　核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。

　注册登记部主要工作是进行开放式基金和特定多个客户资产管理计划的注册登记业务。

　宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放及维护公司网站等。

　综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司财务会计、行政保卫和文书档案等工作。

　人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

　监察部负责独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。

　北京办事处负责与在京监管部门的日常联系工作。

　11．人员情况

　截止到2014年9月30日，本公司有员工454人，其中268人具有硕士学历，24人具有博士学历。92%的公司员工具有基金从业资格。

　12．信息披露负责人：张南

　电话：020-85102688

　13．基金管理业务介绍

　截至2014年9月30日，本公司旗下共管理59只开放式基金和1只封闭式基金，公募基金资产管理规模1637.26亿元。旗下管理的封闭式基金有科瑞证券投资基金。开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、易方达易理财货币市场基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金。

　14．本基金基金经理

　王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

　石大怿先生，经济学硕士，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理、易方达天天增利货币市场基金基金经理、易方达龙宝货币市场基金基金经理。

　（二）基金托管人

　1．基本情况

　名称：交通银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　邮政编码：200120

　法定代表人：牛锡明

　成立时间：1987年3月30日

　基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]25号

　注册资本：742.62亿元

　存续期间：持续经营

　联系人：裴学敏

　电话：021-95559

　2．主要人员情况

　牛锡明先生，交通银行董事长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行行长, 2013年5月起担任交通银行董事长。

　钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。

　刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。

　3．基金托管业务经营情况

　截止2013年四季度末，交通银行共托管证券投资基金101只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经50指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票、嘉实丰益策略定期开放债券、工银瑞信月月薪债券、国联安中证医药100指数、上投摩根岁岁盈定期开放债券、方正富邦互利定期开放债券、建信周盈安心理财债券、博时灵活配置混合、鹏华丰融定期开放债券、农银汇理14天理财债券、鹏华消费领先灵活配置混合、浦银安盛消费升级灵活配置混合、广发成长优选灵活配置混合、国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。

　（三）一级交易商

　(1) 广发证券

　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

　法定代表人：孙树明

　联系人：黄岚

　客户服务电话：95575

　开放式基金业务传真：020-87555305

　网址：www.gf.com.cn

　(2) 安信证券

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：陈剑虹

　联系电话：0755-82825551

　客户服务电话：4008001001

　传真：0755-82558355

　网址：www.essence.com.cn

　(3) 渤海证券

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　法定代表人：杜庆平

　联系人：胡天彤

　联系电话：022-28451709

　客户服务电话: 400-651-5988

　传真：022-28451892

　网址：www.bhzq.com

　(4) 财达证券

　注册地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼

　办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼

　法定代表人：翟建强

　联系人：马辉

　联系电话：0311-66006342

　客户服务电话：400-612-8888

　传真：0311-66006334

　网址：www.s10000.com

　(5) 财富证券

　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　法定代表人：孙智勇

　联系人：郭磊

　联系电话：0731-84403360、0731-84403319

　业务投诉电话：0731-84403350

　开放式基金业务传真：0731-84403439

　网址：www.cfzq.com

　(6) 财通证券

　注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　法定代表人：沈继宁

　联系人：夏吉慧

　联系电话：0571－87925129

　客户服务电话：96336（浙江）、40086-96336（全国）

　网址：www.ctsec.com

　(7) 长城证券

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：刘阳

　联系电话：0755-83516289

　客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888

　传真：0755-83515567

　网址：www.cgws.com

　(8) 大通证券

　注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

　法定代表人： 李红光

　联系人：谢立军

　联系电话：0411-39991807

　客户服务电话：4008-169-169

　传真：0411-39673214

　网址：www.daton.com.cn

　(9) 大同证券

　注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

　法定代表人：董祥

　联系人：薛津

　联系电话：0351-4130322

　客户服务电话：4007121212

　传真：0351-4192803

　网址：www.dtsbc.com.cn

　(10) 德邦证券

　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人：姚文平

　联系人：朱磊

　联系电话：021-68761616-8507

　客户服务电话：4008888128

　传真：021-68767880

　网址：www.tebon.com.cn

　(11) 第一创业证券

　注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人：刘学民

　联系人: 毛诗莉

　联系电话: 0755-23838750

　客户服务电话: 4008881888

　网址：www.firstcapital.com

　(12) 东北证券

　注册地址：长春市自由大路1138号

　办公地址：长春市自由大路1138号

　法定代表人：杨树财

　联系人：安岩岩

　联系电话：0431-85096517

　客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

　网址：www.nesc.cn

　(13) 东方证券

　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

　法定代表人：潘鑫军

　联系人：胡月茹

　联系电话：021-63325888

　客户服务电话：95503

　传真：021-63326729

　网址：www.dfzq.com.cn

　(14) 东海证券

　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：朱科敏

　联系人：梁旭

　联系电话：021-20333333

　客户服务电话：95531；400-888-8588

　传真：021-50498825

　网址：www.longone.com.cn

　(15) 东吴证券

　注册地址：苏州工业园区星阳街5号

　办公地址：苏州工业园区星阳街5号

　法定代表人：范力

　联系人：方晓丹

　联系电话：0512-65581136

　客户服务电话：4008601555

　传真：0512-65588021

　网址：www.dwzq.com.cn

　(16) 东兴证券

　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　法定代表人：魏庆华

　联系人：汤漫川

　联系电话：010-66555316

　客户服务电话：400-8888-993

　传真：010-66555133

　网址：www.dxzq.net

　(17) 方正证券

　注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

　法定代表人：雷杰

　联系人：徐锦福

　联系电话：010-57398062

　客户服务电话：95571

　传真：010-57398058

　网址：www.foundersc.com

　(18) 光大证券

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　联系人：刘晨、李芳芳

　联系电话：021-22169999

　客户服务电话：95525、400-8888-788、10108998

　传真：021-22169134

　网址：www.ebscn.com

　(19) 广州证券

　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

　法定代表人：刘东

　联系人：林洁茹

　联系电话：020-88836999

　客户服务电话: 020-961303

　传真：020-88836654

　网址：www.gzs.com.cn

　(20) 国都证券

　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　联系人：黄静

　联系电话：010-84183333

　客户服务电话：400-818-8118

　开放式基金业务传真：010-84183311-3389

　网址：www.guodu.com

　(21) 国海证券

　注册地址：广西桂林市辅星路13号

　办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　法定代表人：张雅锋

　联系人：牛孟宇

　联系电话：0755-83709350

　客户服务电话：95563

　传真：0755-83704850

　网址：www.ghzq.com.cn

　(22) 国金证券

　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

　办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号

　法定代表人： 冉云

　联系人：刘一宏

　联系电话：028-86690070

　客户服务电话：4006 600109

　传真：028-86690126

　网址： www.gjzq.com.cn

　(23) 国泰君安证券

　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：万建华

　联系人：芮敏祺

　开放式基金咨询电话：021-38676161

　客户服务电话：400-8888-666

　传真：021-38670666

　网址: www.gtja.com

　(24) 国信证券

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　法定代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　联系电话：0755-82130833

　客户服务电话：95536

　传真：0755-82133952

　网址：www.guosen.com.cn

　(25) 国元证券

　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

　办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

　法定代表人：凤良志

　联系人：李蔡

　开放式基金咨询电话：95578

　开放式基金业务传真：0551-2272100

　网址：www.gyzq.com.cn

　(26) 海通证券

　注册地址：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　联系电话：021-23219000

　客户服务电话：95553、400-8888-001

　传真：021-23219100

　网址：www.htsec.com

　(27) 红塔证券

　注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

　办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

　法定代表人：况雨林

　网址：www.hongtastock.com

　(28) 宏源证券

　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　法定代表人：冯戎

　联系人：李巍

　联系电话：010-88085858

　客户服务电话：4008-000-562

　传真：010-88085195

　网址：www.hysec.com

　(29) 华安证券

　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　联系人：甘霖

　联系电话：0551-65161666

　客户服务电话：96518（省内）、400-80-96518（全国）

　开放式基金业务传真：0551-65161672

　网址：www.hazq.com

　(30) 华宝证券

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　法定代表人：陈林

　联系人：刘闻川

　联系电话：021-68778790

　客户服务电话：400-820-9898

　传真：021-68777992

　网址：www.cnhbstock.com

　(31) 华福证券

　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　法定代表人：黄金琳

　联系人：徐松梅

　联系电话：0591-83893286

　客户服务电话：0591-96326

　传真：0591-87383610

　网址：www.hfzq.com.cn

　(32) 华龙证券

　注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

　法定代表人：李晓安

　联系人：李昕田

　联系电话：0931-4890208

　客户服务电话：400-689-8888、0931-96668

　传真：0931-4890628

　网址：www.hlzqgs.com

　(33) 华泰证券

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼

　法定代表人：吴万善

　联系人：庞晓芸

　开放式基金咨询电话：95597

　开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）

　网址：www.htsc.com.cn

　(34) 华鑫证券

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址： 上海市肇嘉浜路750号

　法定代表人：俞洋

　联系人：陈敏

　联系电话：021-64316642

　客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

　传真：021-54653529

　网址： www.cfsc.com.cn

　(35) 江海证券

　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法定代表人：孙名扬

　联系人：张背北

　联系电话：0451-85863696

　传真：0451-82287211

　客户服务电话：400-666-2288

　网址：www.jhzq.com.cn

　(36) 金元证券

　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

　法定代表人：陆涛

　联系人：马贤清

　联系电话:0755-83025022

　客户服务电话：400-8888-228

　传真：0755-83025625

　网址：www.jyzq.cn

　(37) 开源证券

　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　法定代表人：李刚

　联系人：王姣

　联系电话：029-68633210

　客户服务电话：400-860-8866

　传真：029-88447322

　网址： www.kysec.cn

　(38) 南京证券

　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

　法定代表人：步国旬

　联系人：孙秀玉

　联系电话：025-83367888-4107

　客户服务电话：400-828-5888

　传真：025-83320066

　网址：www.njzq.com.cn

　(39) 齐鲁证券

　注册地址：山东省济南市经七路86号

　法定代表人：李玮

　联系人：吴阳

　联系电话：0531-68889155

　客户服务电话：95538

　传真：0531-68889185

　网址：www.qlzq.com.cn

　(40) 日信证券

　注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

　法定代表人：孔佑杰

　联系人：陈文彬

　联系电话：010-83991716

　客户服务电话：400-660-9839

　传真：010-66412537

　网址：www.rxzq.com.cn

　(41) 山西证券

　注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　法定代表人：侯巍

　联系人：郭熠

　联系电话：0351-8686659

　客户服务电话：95573或400-666-1618

　传真：0351-8686619

　网址：www.i618.com.cn

　(42) 申银万国证券

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

　法定代表人：储晓明

　联系人：曹晔

　联系电话：021-33389888

　客户服务电话：95523、4008895523

　传真：021-33388214

　网址：www.sywg.com

　(43) 西南证券

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　联系人：张煜

　联系电话：023-63786633

　客户服务电话：4008096096

　传真：023-63786212

　网址：www.swsc.com.cn

　(44) 厦门证券

　注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　法定代表人：傅毅辉

　联系人：赵钦

　联系电话：0592-5161642

　客户服务电话：0592-5163588

　传真：0592-5161140

　网址：www.xmzq.cn

　(45) 湘财证券

　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　法定代表人：林俊波

　联系人：赵小明

　联系电话：021-68634510-8620

　开放式基金咨询电话：400-888-1551

　开放式基金业务传真：021-68865680

　网址：www.xcsc.com

　(46) 新时代证券

　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

　法定代表人：刘汝军

　联系人：孙恺

　联系电话：010-83561149

　客户服务电话：400-698-9898

　开放式基金业务传真：010-83561094

　网址：www.xsdzq.cn

　(47) 信达证券

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　客户服务电话：400-800-8899

　传真：010-63080978

　网址：www.cindasc.com

　(48) 兴业证券

　注册地址：福州市湖东路268号

　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

　法定代表人：兰荣

　联系人：夏中苏

　联系电话：0591-38281963

　客户服务电话：95562

　网址：www.xyzq.com.cn

　(49) 银河证券

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　联系人：宋明

　联系电话：010-66568450

　客户服务电话：4008-888-8888

　传真：010-66568990

　网址：www.chinastock.com.cn

　(50) 中航证券

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：王宜四

　联系人：戴蕾

　联系电话：0791-86768681

　客户服务电话：400-8866-567

　传真：0791-86770178

　网址：www.avicsec.com

　(51) 浙商证券

　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

　法定代表人：吴承根

　联系人：陆云

　联系电话：021-64318677

　客户服务电话：0571967777

　传真：021-64713759

　网址：www.stocke.com.cn

　(52) 中投证券

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　联系电话：0755-82023442

　客户服务电话：400-600-8008、95532

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn

　(53) 中信建投证券

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　开放式基金咨询电话：95587

　开放式基金业务传真：010-65182261

　网址：www.csc108.com

　(54) 中信证券

　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：顾凌

　联系电话：010-60838696

　传真：010-60833739

　网址：www.cs.ecitic.com

　(55) 中信证券（浙江）

　注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

　办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

　法定代表人：沈强

　联系人：李珊

　联系电话：0571-85776114

　客户服务电话：95548

　传真：0571-85783771

　网址：www.bigsun.com.cn

　(56) 中信证券（山东）

　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061）

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　客户服务电话：95548

　传真：0532-85022605

　网址：www.citicssd.com

　(57) 中银国际证券

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

　法定代表人：许刚

　联系人: 王炜哲

　开放式基金咨询电话：400-620-8888

　开放式基金业务传真：021-50372474

　网址：www.bocichina.com

　(58) 中原证券

　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　联系人：程月艳

　联系电话：0371-65585670

　开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666

　开放式基金业务传真：0371-65585665

　网址：www.ccnew.com

　(59) 恒泰证券

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法定代表人：庞介民

　联系人： 孙伟

　联系电话：0471-4972042

　客户服务电话：0471-4961259

　传真：0471-4961259

　网址：www.cnht.com.cn

　(60) 上海证券

　注册地址：上海市西藏中路336号

　办公地址：上海市西藏中路336号

　法定代表人：龚德雄

　联系人：张瑾

　联系电话：021-53519888

　客户服务电话：021-962518

　传真：021-65081069

　网址：www.962518.com

　(61) 银泰证券

　注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

　法定代表人：黄冰

　联系人：张祥

　电话：0755-83709901

　传真：0755-83703200

　客户服务电话：0755-83710885

　公司网站： http://www.ytzq.com

　(62) 英大证券

　注册地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人：吴骏

　联系人：吴尔晖

　联系电话：0755-83007159

　客户服务电话：4000-188-688

　传真：0755-83007038

　网址：www.ydsc.com.cn

　（四）基金验资机构

　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　首席合伙人：杨绍信

　联系电话：（021）23238888

　传真电话：（021）23238800

　经办注册会计师：薛竞、庄贤

　联系人：沈兆杰

　六、基金合同摘要

　基金合同的内容摘要见附件。

　七、基金财务状况

　（一）基金募集期间费用

　本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　（二）基金上市前重要财务事项

　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　（三）基金资产负债表

　本基金截至2014年10月13日的资产负债表如下：

　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资 产	本期末（2014年10月13日）
资 产：
银行存款	2,410,275.84
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	299,951,072.26
其中：股票投资	-
债券投资	299,951,072.26
基金投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	21,000,130.50
应收证券清算款	92,384,342.47
应收利息	6,432,290.22
应收股利
应收申购款
其他资产	350.00
资产总计	422,178,461.29
负债和所有者权益	本期末（2014年10月13日）
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	209,404.22
应付赎回款	-
应付管理人报酬	24,691.20
应付托管费	9,876.49
应付销售服务费	19,046.31
应付交易费用	32,590.82
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	538,224.62
递延所得税负债	-
其他负债	334,627.63
负债合计	1,168,461.29
所有者权益：
实收基金	421,010,000.00
未分配利润	-
所有者权益合计	421,010,000.00
负债和所有者权益总计	422,178,461.29

　八、基金投资组合

　本投资组合报告有关数据的期间为2014 年7 月1 日至2014 年10 月13 日。

　(一)报告期末基金资产组合情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	299,951,072.26	71.05
	其中：债券	299,951,072.26	71.05
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	21,000,130.50	4.97
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,410,275.84	0.57
4	其他资产	98,816,982.69	23.41
5	合计	422,178,461.29	100.00

　(二)报告期债券回购融资情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	2.84
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

　注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值的比例（%）	原因	调整期
1	2014-07-15	23.89	基金规模下降导致比例被动超标	发生日后1个交易日

　(三)基金投资组合平均剩余期限

　1. 投资组合平均剩余期限基本情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	41
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	41

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　（下转B006版）