基金管理人：南方基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　送出日期：2014年8月26日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金通”。

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2. 本基金合同生效日为2014年1月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　南方现金通货币A

　■

　南方现金通货币B

　■

　南方现金通货币C

　■

　注：本基金收益分配为按日结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　■

　注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，至本报告期末，建仓期尚未结束。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

　南方基金总部设在深圳，注册资本1.5亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

　截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近2,800亿元，旗下管理51只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

　3、2014年7月25日聘任夏晨曦担任本基金的基金经理。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金通货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年上半年， GDP数据和工业增加值在一季度印证了经济增长动能的疲弱，经济增速继续在底部徘徊。进入二季度，尽管房地产投资增速下滑明显，但在政府基建活动和出口活动改善的对冲下，新增固定资产投资完成额出现了显著回升。6月份 GDP增速、工业增加值等经济数据均体现了经济逐步回暖。社会融资规模和货币供应量M2也在二季度末出现了快速回升。与去年相比，央行政策层面的变化对资金面产生了积极的影响，特别是二季度公开市场操作持续净投放，通过定向降准和再贷款，向市场提供了充足流动性。上半年资金面整体呈现宽松，直接推动了银行间现券收益率的下行。10年期国债和国开债分别下行了55BP和85BP，1年期金融债和AAA短融分别下行了120BP和160BP，曲线出现陡峭化下行。基金操作方面，我们择时加强了短融配置，同时根据季末规模的波动情况适时配置了同业存款。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期A级基金净值收益率为2.1654%，同期业绩比较基准收益率为0.6056%。B级基金净值收益率为2.2195 %，同期业绩比较基准收益率为 0.6056%。C级基金净值收益率为2.2275 %，同期业绩比较基准收益率为 0.6056%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，国际经济环境有望继续好转，美联储是否加息将对全球市场造成重大影响。国内经济将继续在弱势中企稳，7月份的汇丰PMI初值数据延续了强劲的回升势头。随着各地房地产政策的逐步放松，房地产销售有望出现企稳回升。通胀方面，下半年CPI整体风险不大，但仍需密切关注猪肉产能收缩可能带来的通胀风险。市场风险偏好上升明显，“宽货币”格局继续向“宽信用”转变。经济基本面整体对债券市场收益率不利，但在政府“降低社会融资成本”的工作目标下，收益率水平短期内仍可能出现一定下行。收益率曲线将进一步陡峭化，但资金面相比上半年不会更宽松。南方现金通将保持适中久期，保持对短融和银行存款的重点配置，适当配置逆回购，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时利用组合规模的相对优势，积极灵活把握市场波段操作。我们将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况，保持“稳健有序、积极主动”的管理风格，争取为投资者创造理想的回报。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同约定，本基金采用“每日分配、按日支付”，即根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

　本报告期内应分配收益9,422,769.34元,实际分配收益9,422,769.34元 。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对南方现金通货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，南方现金通货币市场基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方现金通货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方现金通货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：南方现金通货币市场基金

　报告截止日： 2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：1.报告截止日2014年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,088,242,407.71份，其中A级基金份额总额24,769,534.51份，B级基金份额总额70,721,349.39份，C级基金份额总额992,751,523.81份。

　2. 本基金自基金合同生效日（2014年1月21日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

　6.2 利润表

　会计主体：南方现金通货币市场基金

　本报告期：2014年1月21日(基金合同生效日)至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自基金合同生效日（2014年1月21日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：南方现金通货币市场基金

　本报告期：2014年1月21日 至 2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自基金合同生效日（2014年1月21日）至报告期末不满一年，无上年度对比数据。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　南方现金通货币市场基金基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1571号文《关于核准南方现金通货币市场基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方现金通货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币212,283,005.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第045号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方现金通货币市场基金基金合同》于2014年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为212,316,611.19份基金份额，其中认购资金利息折合33,605.64份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　根据《南方现金通货币市场基金基金合同》，本基金根据投资人持有基金份额的时间或数量，分别设置A类、B类和C类三类基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费用。本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B类和C类不开放认购和申购业务，只开放赎回业务，B类和C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后由系统自动升级生成。投资人在进行本基金份额认购、申购和赎回时使用同一个基金代码，但是三类基金份额在信息披露等场合可以使用不同的代码和简称，分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方现金通货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方现金通货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月21日（基金成立日）至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　6.4.4.1 会计年度

　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年1月21日（基金成立日）至2014年6月30日止期间。

　6.4.4.2 记账本位币

　本基金的记账本位币为人民币。

　6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　(1)金融资产的分类

　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　(2)金融负债的分类

　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

　6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

　计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

　(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　6.4.4.7 实收基金

　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的A、B、C级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

　6.4.4.8 损益平准金

　不适用。

　6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　6.4.4.10 费用的确认和计量

　本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　6.4.4.11 基金的收益分配政策

　本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日进行支付。

　6.4.4.12 分部报告

　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

　经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　注：无。

　债券交易

　注：无。

　债券回购交易

　注：无。

　6.4.8.1.2 权证交易

　注：无。

　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　注：无。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值0.27%（A类）或0.22%（B类）或0.17%（C类）的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值X 该类基金份额年管理费率 / 当年天数。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.20%和0.15%。销售服务费的计算公式为：

　日销售服务费＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：无。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：1.投资者期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

　2. 本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B类和C类基金份额不开放申购业务，只开放赎回业务。B类和C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后由系统自动升级生成，上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：无。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：无。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：无。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：无。

　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　无。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　无。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　7.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.1

　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　7.8.2

　本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

　7.8.3

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B类和C类基金份额不开放申购业务，只开放赎回业务。B类和C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

　基金管理人未发生重大人事变动。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10.4 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未改变。

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：交易单元的选择标准和程序：

　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

　A：选择标准

　a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

　B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

　a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：无。