基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日

　1重要提示

　1.1重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中财务资料未经审计。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

　2基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

　■

　2.3基金管理人和基金托管人

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　2.4信息披露方式

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　3主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　上投摩根纯债债券A

　■

　上投摩根纯债债券B

　■

　注：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　上投摩根纯债债券型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2009年6月24日至2014年6月30日）

　上投摩根纯债债券A

　■

　上投摩根纯债债券B

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　注：1.本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时间段为2009年6月24日至2014年6月30日。

　2.本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　4管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2014年6月底，公司管理的基金共有三十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金、上投摩根成长动力股票型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金和上投摩根优信增利债券型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2.王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

　3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

　对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

　报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。

　所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年，宏观经济速度下滑明显，房地产投资和销售下滑对经济影响较大。受经济下滑和监管层对影子银行监管要求提高，实体经济融资需求较去年整体上下滑。由于一季度经济增速下滑较快，二季度管理层不断出台微刺激政策，在不大幅放松货币政策的前提下，通过一系列财政和货币政策微调定向支持经济走稳，二季度经济开始企稳回升。

　一季度初，央行对高企的资金价格采取了积极干预措施，不仅对各期限的资金利率水平给出上限目标，另外在公开市场操作方面也提高了逆回购的力度和期限，使得去年四季度紧绷的货币条件有所放松。二季度，受益于稳增长的一系列微刺激政策，财政支出加快，贷款增速和债券融资改善，货币条件相对于一季度继续改善。其间，4月份和6月份央行还两次定向降准，这对银行间流动性起到结构性调整的作用，资金面继续保持宽松态势。

　上半年，受益于债券市场流动性宽松和资金价格的节节下降，债券市场收益率也顺势由短端传导至长端、完成了收益率曲线的整体下移，各品种债券表现出色。一年期央票利率年初位于4.32%，6月末降至3.63%；10年期国债利率也同样下滑，年初位于4.6%，6月末降至4.06%，信用类债券收益率下滑幅度更大，普遍下滑幅度超过100BP。

　上半年，纯债基金总体采取偏进取的策略，保持了较高的债券整体仓位，维持信用债中等久期、较高持仓的结构以获取债券市场上涨带来的收益；其间还进行了少量利率品种和可转债品种的波段操作。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金A类份额净值增长率为4.36%,本基金B类基金份额净值增长率为4.07%，同期业绩比较基准收益率为4.25%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，我们认为房地产市场的低迷可能对经济造成拖累，一系列微刺激政策仍需延续以对冲经济下滑风险。不过，地产调整带来的政策放松主要是对增长下行压力的对冲，不太可能通过大力度的刺激来提高经济增速，因此经济总体上保持平稳；通胀水平保持温和，货币政策定向宽松仍将延续，全面宽松尚需等待时机。债券市场向好的基础仍然存在，未来震荡走高可能性较大。在此判断下，票息收入是债券投资收益的主要来源，纯债基金将选择资质较好的品种，维持较高信用债仓位以获取持有收益。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期本基金未实施利润分配。

　5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对上投摩根纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，上投摩根纯债债券型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。

　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

　报告截止日：2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年6月30日， A类份额净值1.124元， B类份额净值1.100元，基金份额总额46,655,949.60份，其中A类份额21,328,848.64份，B类份额25,327,100.96份。

　6.2利润表

　会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

　6.4报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　上投摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]361号《关于核准上投摩根纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2009年5月25日至2009年6月19日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,918,562.24元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第115号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根纯债证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,801,237,418.78份基金份额，其中认购资金利息折合318,856.54份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　根据《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，并保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

　本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2014年8月25日批准报出。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　6.4.7关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　无。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　无

　6.4.8.2关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

　6.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

　6.4.8.2.3销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：1. 基金销售服务费仅对B类基金份额收取。2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额所代表的基金资产净值0.35%的年费率计提，其计算公式为：

　日销售服务费＝前一日B类基金份额所代表的基金资产净值X 0.35% / 当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　无。

　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　无。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　无。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　6.4.92.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　无。

　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　无。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额21,000,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　7投资组合报告

　7.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：截至2014年6月30日，上投摩根纯债债券型证券投资基金资产净值为51,845,700.54元，上投摩根纯债基金A类份额净值为1.124元，累计基金份额净值为1.124元；上投摩根纯债基金B类份额净值为1.100元，累计基金份额净值为1.100元。

　72期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　75期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　7.12投资组合报告附注

　7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　7.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　8基金份额持有人信息

　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　9开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10重大事件揭示

　10.1基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　基金管理人：

　本公司于2014年4月9日发布公告：因工作需要，胡志强先生自2014年4月3日起不再担任本公司副总经理。

　基金托管人：

　本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10.4基金投资策略的改变

　报告期内无基金投资策略的改变。

　10.5报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　2. 交易单元的选择标准：

　1）资本金雄厚,信誉良好。

　2）财务状况良好,经营行为规范。

　3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

　4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

　5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

　3. 交易单元的选择程序：

　1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

　2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　4. 2014上半年度本基金无新增席位，无注销席位。

　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　上投摩根基金管理有限公司

　二〇一四年八月二十六日