基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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注:本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2011年11月25日生效;
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理51只开放式基金和7只社保组合,经过近16年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因分别在于采用量化策略的基金调仓和指数成分股交易不活跃导致。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
美国官方失业率在今年上半年突破6.5%,而6月份公布的CPI数据同比增幅超过2.1%,个人消费支出物价指数同比增幅也连续五个月节节攀升。尽管耶伦在公开场合多次表示失业率和通胀数据本身不构成加息的充分条件,但入春后经济数据的持续好转意味着美联储结束超低利率水平渐行渐近。与此同时,美国一季度GDP环比增速却遭下调至-2.9%,经济萎缩幅度创下五年新低,给市场乐观情绪浇了冷水。寒冷天气因素干扰影响究竟有多大以及今年后几个季度经济提速有多快是每个投资者关心的内容。正因如此,美国十年期国债利率上半年下探至2.53%,市场对年末国债利率预测值也继续向下修正,然而对于加息的预期却小幅提前。市场参与者对经济走势短期和中期判断与美联储政策意图不约而同,表明美联储的前瞻指引起到了稳定预期的效果,而上半年各类资产价格波动率大幅下跌也似乎证明了这点。
美国REITs上半年表现继续领先主要股指:美元计价的明晟美国REIT净总收益指数在报告期内上涨17.00%,分别超出标普500指数和罗素2000指数9.87%和13.82%。稳定的利率水平和良好的财报数据继续推动REITs价格上行。65%以上的公司一季报收入和盈利达到或超越预期,其中尤其以多元化、公寓和酒店行业盈利增速较快。从富时美国REITs子行业指数表现看,公寓板块上涨23.54%,自助仓储板块上涨18.10%,写字楼板块上涨17.78%,医疗板块上涨17.59%,酒店板块上涨17.26%,工业板块上涨16.43%,综合类板块上涨16.00%,零售板块上涨15.97%,林业板块上涨6.07%。
本基金二季度末权益类资产仓位约为85%。行业配置方面超配了特殊类、酒店和工业,低配了自助仓储、医疗和零售。基金还部分投资了房地产行业相关股票。个股选择上我们投研团队结合了盈利增长、利润水平、股本收益、资产负债、估值区间等定量指标及管理层会议和实地调研取得的定性评估,投资了一批具有行业内比较优势和长期投资价值的个股。基金将依据法律法规和基金合同规定,在符合分红条件的前提下定期进行分红。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期间,各主要指数原币表现(含分红收益)如下:明晟美国REIT净总收益指数上涨17.00%,美国标普500指数上涨7.14%,加拿大标准普尔多伦多交易所REIT指数上涨9.94%,加拿大标准普尔多伦多综合指数上涨12.86%,上证综指数下跌1.51%。美元兑人民币上涨0.92%,加元对人民币上涨0.75%。本基金期末单位净值为1.151,累计净值为1.231,较期初上涨17.97%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,美国经济数据依然会延续前两年的态势,即前低后高,加上货币政策不确定性较低,利率环境仍相对温和。在房地产领域,我们认为近期住宅市场的放缓属于暂时性现象,供需结构尤其是新房供应仍对住宅价格长期利好;随着经济情况持续改善,就业和消费活动继续拉动商业地产需求,商业地产处于长期复苏通道中,我们预计物业出租率、租金增长率及商业地产价格将继续保持稳定增长。
REITs在本轮快速上涨后有可能面临阶段性调整,但我们判断调整幅度会远小于2013年,个股分化也会比较明显,因此我们会关注强周期和晚周期行业中相对投资价值较好和具备催化剂的REITs,也会精选中期业绩处于上行周期中的一些地产服务商及住宅市场相关个股构建组合。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组,组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为2,489,874.63元,期末基金份额净值1.151元。
4.8.2 2014年4月15日对2014年年度可分配收益进行第一次分红,分红金额为1,510,012.88元。2014年5月22日对2014年年度可分配收益进行第二次分红,分红金额为3,205,307.01元。
4.8.3 2014年7月11日对2014年年度可分配收益进行第三次分红,每10份分配0.10元,分红金额为2,129,003.03元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为4,715,319.89元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 鹏华美国房地产证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日
单位:人民币元
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注:1,表中“交易性金融资产—股票投资”本期末包括的“房地产信托凭证”(简称REITs)金额为140,007,906.19元,上年度末此项包括的“房地产信托凭证”(简称REITs)金额为205,173,950.48元。
2,报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.151元,基金份额总额194,892,584.61份。
6.2 利润表
会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
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注:1,本期“股票投资收益”中,包括投资“房地产信托凭证”收益4,807,688.62元。上年度可比期间“股票投资收益”中,包括投资“房地产信托凭证”收益884,515.75元。
2,本期“股利收益”包括“房地产信托凭证”投资产生的红利2,201,818.61元。上年度可比期间“股利收益”为“房地产信托凭证”红利。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金
本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______邓召明______ ______邓召明______ ____刘慧红____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1257号《关于核准鹏华美国房地产证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币284,888,774.46元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第443号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》于2011年11月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为284,943,234.98份基金份额,其中认购资金利息折合54,460.52份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过本基金资产的10%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
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6.4.8.1.4 基金交易
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。
6.4.8.1.5 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.30%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
■
注:表中美国地区包括的股票公允价值为51,412,640.39元,占基金资产净值比例22.93%;除此之外的美国地区权益投资均为“房地产信托凭证”。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
■
注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
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注:1,表中除MTH US、MHK US、CBG US、EJ US、CSTE US、RMAX US、WHR US、OC US、MOVE US、DHI US、RLGY US、ESC US、BBBY US为股票外,其他为“房地产信托凭证”。
2,本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
3,买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:1,表中除CBG US、TOL US、ESC US、DHI US为股票外,其他均为“房地产信托凭证”。
2,本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
3,卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:上述“股票交易成交金额”中包括的股票成交金额为分别为47,859,188.03(券商名称:Barclays)、2,493,620.57(券商名称:Citibank)、57,074,319.81(券商名称:Morgan Stanley)、948,430.87(券商名称:DAIWA);“股票交易成交金额”中的其他金额均为“房地产信托凭证”的成交金额。
1、交易单元选择的标准和程序:
(1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:
1)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
2)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚;
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力;
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
(2)选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。
2、本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、基金交易、债券交易及债券回购交易。
鹏华基金管理有限公司
2014年8月26日