60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

　6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

　■

　7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本报告期本基金未参与贵金属交易。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本报告期本基金未参与股指期货交易。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本报告期本基金未参与股指期货交易。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本报告期本基金未参与国债期货交易。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本报告期本基金未参与国债期货交易。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　本报告期本基金未参与国债期货交易。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　7.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有转股期可转债。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末上市基金前十名持有人

　诺德300A

　■

　诺德300B

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　9开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。

　报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　报告期内基金管理人高级管理人员无重大人事变动。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　10.4 基金投资策略的改变

　本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

　10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2014年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。

　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下：

　（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　2、基金专用交易单元的选择程序如下：

　(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

　(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　本报告期内基金管理人未新租用交易单元，退租交易单元：长江证券股份有限公司。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.8 其他重大事件

　■

　11 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　12 备查文件目录

　12.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准诺德深证300指数分级证券投资基金发行及募集的文件。

　2、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》。

　3、《诺德深证300指数分级证券投资基金托管协议》。

　4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

　5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。

　6、诺德深证300指数分级证券投资基金2014半年度报告原文。

　12.2 存放地点

　基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com

　12.3 查阅方式

　投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@lordabbettchina.com。

　诺德基金管理有限公司

　二〇一四年八月二十六日