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2014年08月13日 星期三 上一期  下一期
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中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书

 基金管理人:中海基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 【重要提示】

 本基金于2014年4月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]348号文准予注册募集。

 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

 基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按分级运作周期滚动的方式运作。本基金的基金份额按照不同流动性、预期收益和预期风险特征划分为惠祥A份额和惠祥B份额两级份额,所募集的基金资产合并运作,惠祥A份额和惠祥B份额的份额配比原则上不超过7:3。

 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。

 本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险收益特征高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

 本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额,但在本基金资产出现极端损失情况下,惠祥A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险,此时惠祥B份额剩余资产可能为0,若惠祥B份额获得保本赔付差额,将不再对惠祥A份额未获得的约定收益部分进行补足;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足惠祥A份额的约定应得收益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足惠祥A份额的约定收益与投资本金的情况下,则惠祥B份额可能面临投资本金亏损,若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额将获得保本赔付差额,表现为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

 在第一个分级运作周期,基金管理人仅针对惠祥B份额提供保本,中国投融资担保有限公司仅针对惠祥B份额的保本提供保本保障。投资人投资于惠祥B份额并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,惠祥B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

 投资人购买惠祥B份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。

 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

 投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

 一、绪言

 《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。

 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

 中海惠祥分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

 二、释义

 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

 1、基金或本基金:指中海惠祥分级债券型证券投资基金

 2、基金管理人:指中海基金管理有限公司

 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司

 4、担保人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对惠祥B份额持有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基金惠祥B份额第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人,为本基金惠祥B份额第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证

 5、保本义务人:指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金惠祥B份额的某保本周期(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构

 6、基金合同:指《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

 7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海惠祥分级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

 8、招募说明书或本招募说明书:指《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

 9、基金份额发售公告:指《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》

 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

 11、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

 12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

 13、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

 14、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

 15、《指导意见》:指中国证监会2010年10月26日颁布并实施的《关于保本基金的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订

 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

 22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

 25、销售机构:指中海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管理有限公司或接受中海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

 34、分级运作周期:指本基金每2年为一个分级运作周期。第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日前的最后一个工作日;本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自本基金公告的分级运作周期起始之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日前的最后一个工作日

 35、分级运作周期起始日:第一个分级运作周期起始日为基金合同生效日,其后分级运作周期起始日以基金管理人公告为准

 36、分级运作周期到期日:指分级运作周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日,则到期日为该日前的最后一个工作日

 37、运作模式:本基金的运作模式为分级运作模式,每2年为一分级运作周期,按分级运作周期滚动的方式运作

 38、基金份额分级:指基金合同生效后,本基金的基金份额划分为惠祥A份额、惠祥B份额两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3;两级份额在分级运作周期内封闭运作,仅在开放日(或开放期)开放申购、赎回等业务

 39、惠祥A份额:指中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额。惠祥A份额根据基金合同的规定获取约定收益,基金合同生效后分级运作周期内每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回)

 40、惠祥B份额:指中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥B份额。本基金在扣除惠祥A份额的约定收益后的全部剩余收益归惠祥B份额享有,亏损以惠祥B份额的资产净值为限由惠祥B份额承担;基金合同生效后分级运作周期内每一年开放一次,接受申购与赎回申请(分级运作周期到期日之前一个工作日不开放申购与赎回)

 41、惠祥A份额的开放期:在分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠祥A份额的开放期以外的时间本基金不接受惠祥A份额的申购与赎回申请

 42、惠祥B份额的开放日:在分级运作周期内,惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次,接受申购与赎回申请(分级运作周期到期日之前一个工作日不开放申购与赎回),开放日为分级运作周期起始日次年的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日,但每个分级运作周期的到期日之前一个工作日不开放申购和赎回。惠祥B份额的开放日与惠祥A份额的第2次赎回开放日为同一日

 43、惠祥A份额的基金份额折算:指分级运作周期内分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠祥A份额的基金份额净值调整为1.000元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为

 44、惠祥B份额的基金份额折算:指分级运作周期到期日,惠祥B份额的基金份额净值调整为1.000元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为。若惠祥B份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算

 45、基金份额参考净值:指本基金分级运作周期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额参考净值,其中,惠祥A份额、惠祥B份额的基金份额参考净值计算日不包括惠祥A份额、惠祥B份额的开放日(或开放期)。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

 46、惠祥B份额的保本周期:指基金管理人为惠祥B份额提供保本的期限。本基金惠祥B份额的保本周期每2年为一个周期,保本周期与分级运作周期为同一期间。基金管理人将在分级运作周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期起始日。基金合同中若无特别所指,保本周期即为惠祥B份额的当期保本周期

 47、惠祥B份额的保本周期起始日:惠祥B份额第一个保本周期起始日为《基金合同》生效日,其后保本周期起始日以基金管理人公告为准。保本周期起始日与分级运作周期起始日为同一日

 48、惠祥B份额的保本周期到期日:保本周期届满的最后一日,如该日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日。保本周期到期日与分级运作周期到期日为同一日

 49、惠祥B份额的持有到期:惠祥B份额持有人在当期保本周期内一直持有其所认购、或过渡期申购、或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的惠祥B份额至当期保本周期到期日的行为

 50、持有到期的惠祥B份额的可赎回金额:根据基金保本周期到期日惠祥B份额净值计算的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额与保本周期到期日惠祥B份额净值的乘积

 51、惠祥B份额的保本:在第一个保本周期到期日,如惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额的可赎回金额低于其认购保本金额,基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给惠祥B份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如惠祥B份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额的可赎回金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠祥B份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应该补足该差额

 52、惠祥B份额的保本保障机制:依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金惠祥B份额的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金惠祥B份额承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符合条件的惠祥B份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额。第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人,为本基金惠祥B份额第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的保本保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告

 53、保证:担保人为本基金惠祥B份额保本提供的不可撤销的连带责任保证。本基金的第一个保本周期由担保人为本基金惠祥B份额保本提供的不可撤销的连带责任保证,保证范围为惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额的可赎回金额低于其认购保本金额的差额部分,保证期限为基金保本周期到期日起六个月

 54、保证合同:基金管理人和担保人签订的《中海惠祥分级债券型证券投资基金保证合同(仅针对惠祥B份额)》

 55、保本赔付差额:持有到期的惠祥B份额的可赎回金额低于保本金额的差额部分

 56、分级运作周期到期后基金的存续形式:在本基金的每一个分级运作周期到期前,基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告,下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。分级运作周期届满并进入下一个分级运作周期时,若本基金惠祥B份额不符合保本基金存续条件的,则惠祥B份额不再设置保本保障机制;若本基金惠祥B份额符合保本基金存续条件的,则惠祥B份额继续设置保本保障机制

 57、保本周期到期后惠祥B份额的存续形式:保本周期届满时,若本基金惠祥B份额不符合保本基金存续条件的,则惠祥B份额不再设置保本保障机制;若本基金惠祥B份额符合保本基金存续条件的,则惠祥B份额继续设置保本保障机制

 58、过渡期:指分级运作周期到期后的次日起至下一运作周期起始日前一工作日的期间,最长不超过20个工作日;基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜,过渡期依次包括份额折算确认日、惠祥B份额的开放期和惠祥A份额的申购期三个阶段

 59、认购并持有到期的惠祥B份额的投资金额:惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和

 60、过渡期申购并持有到期的惠祥B份额的投资金额:惠祥B份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的惠祥B份额持有人在过渡期截止日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和(包括在过渡期内由本基金管理人管理的其他基金转换入惠祥B份额,视为在过渡期内申购惠祥B份额,下同)

 61、从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额的投资金额:惠祥B份额持有人将其上一保本周期持有到期的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其惠祥B份额在过渡期截止日所代表的资产净值

 62、认购保本金额:惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额的投资金额

 63、过渡期申购保本金额:惠祥B份额持有人过渡期申购并持有到期的惠祥B份额的投资金额

 64、从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额:惠祥B份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额的投资金额

 65、保本金额:认购保本金额、过渡期申购保本金额或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本金额

 66、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

 67、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

 68、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

 69、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

 70、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

 71、《业务规则》:指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

 72、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

 73、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

 74、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

 75、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

 76、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

 77、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

 78、元:指人民币元

 79、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

 80、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

 81、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

 82、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

 83、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

 84、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他

 85、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

 三、基金管理人

 (一)基金管理人概况

 名称:中海基金管理有限公司

 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 邮政编码:200120

 成立日期:2004年3月18日

 法定代表人:黄鹏

 批准设立机关:中国证券监督管理委员会

 批准设立文号:证监基金字[2004]24号

 组织形式:有限责任公司(中外合资)

 注册资本:1.466667亿元人民币

 存续期间:持续经营

 联系人:兰嵘

 联系电话:021-38429808

 股东名称及其出资比例:

 中海信托股份有限公司 41.591%

 国联证券股份有限公司 33.409%

 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%

 (二)主要人员情况

 1、董事会成员

 陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。

 成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。

 黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。

 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。

 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。

 TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔银行亚洲有限公司市场行销总监。

 李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑,澳大利亚麦角理大学经济学讲师。

 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人。

 2、监事会成员

 张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副书记、总稽核兼合规总监、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。

 Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。

 兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理、综合管理部总经理。历任东海石油公司(后变更为中海石油(中国)有限公司上海分公司)工程师、人事主管,中国海洋石油总公司人事管理岗,中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理,中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。

 贺俊女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员,中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理,中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。

 3、高级管理人员

 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理, 2013年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

 宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理),2014年5月至今兼任本公司代理督察长。

 俞忠华先生,副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司(原上海万国证券公司)国际业务部经理,国泰君安证券股份有限公司(原君安证券公司)国际业务部总经理,瑞士联盟银行(UBS)上海代表处副代表、授权官员,美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁,霸菱亚洲投资公司执行董事,今日资本集团合伙人,光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作,曾任公司总经理助理,2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至2014年3月任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

 4、拟任基金经理

 江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

 5、投资决策委员会成员

 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

 俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。

 陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。

 骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。

 陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。

 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。

 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

 (三)基金管理人的职责

 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

 2、办理基金备案手续。

 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

 配收益。

 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

 6、编制季度、半年度和年度基金报告。

 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。

 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

 9、按照规定召集基金份额持有人大会。

 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

 12、中国证监会规定的其他职责。

 (四)基金管理人的承诺

 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。

 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。

 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

 (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

 (1)越权或违规经营;

 (2)违反《基金合同》或《托管协议》;

 (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

 (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

 (6)玩忽职守、滥用职权;

 (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

 (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

 (9)贬损同行,以抬高自己;

 (10)以不正当手段谋求业务发展;

 (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

 (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

 (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

 (五)基金经理承诺

 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。

 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度

 1、内部控制体系概述

 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

 2、风险管理的理念和文化

 (1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。

 (2)风险管理是业务发展的保障。

 (3)最高管理层承担最终责任。

 (4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。

 (5)制度建设是基础。

 (6)制度执行监督是保障。

 3、内部控制遵循的原则

 (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。

 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

 4、风险管理和内部控制的组织体系

 公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面:一、董事会负责控制公司整体运营风险;二、公司高级管理人员负责公司内部风险控制的领导及政策决定;三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理;四、各职能部门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。

 (1)董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制度和工作计划,确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、运作制度和控制环境,并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。

 (2)风险控制委员会为公司非常设议事机构,负责对公司业务风险控制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责主要有:审议基金财产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性,负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任,审议公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。

 (3)督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告。

 (4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。

 (5)公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位,应在公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及风险控制规定,并督导部门员工严格执行。

 5、监督机构的合规检查作用

 公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报告,检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作,从而加强董事会对公司运作情况的监督;

 督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位,负责对公司的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告;

 监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。

 6、内部控制的基本要素

 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

 (3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

 (5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间

 相互监督制衡;

 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈;

 (6)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力;

 (7)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;

 (8)授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、明确各部门职能与授权范围来完成;

 (9)公司建立完善的资产分离制度,基金财产与公司资产、不同基金的财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算;

 (10)公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离;

 (11)公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序;

 (12)公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统;

 (13)公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。

 7、基金管理人关于内部控制制度的声明

 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

 四、基金托管人

 (一)基金托管人概况

 1、基本情况

 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

 住所:北京市东城区建国门内大街69号

 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

 法定代表人:蒋超良

 成立时间:2009年1月15日

 注册资本:32,479,411.7万元人民币

 存续期间:持续经营

 联系电话:010-63201510

 传真:010-63201816

 联系人:李芳菲

 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

 2、主要人员情况

 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

 3、基金托管业务经营情况

 截止2014年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共198只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金。

 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

 1、内部控制目标

 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

 2、内部控制组织结构

 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

 3、内部控制制度及措施

 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 

 五、相关服务机构

 (一)基金份额销售机构

 1、直销机构

 (1)中海基金管理有限公司

 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 法定代表人:黄鹏

 电话:021-68419518

 传真:021-68419328

 联系人:曾智勇

 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

 公司网址:www.zhfund.com

 (2)中海基金管理有限公司北京分公司

 住所:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

 办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

 负责人:李想

 电话:010-66493583

 传真:010-66425292

 联系人:邹意

 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

 公司网站:www.zhfund.com

 2、代销机构

 (1)中国农业银行股份有限公司

 住所:北京市东城区建国门内大街69号

 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

 法定代表人:蒋超良

 客户服务电话:95599

 公司网址:www.abchina.com

 (2)其他代销机构详见基金份额发售公告

 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

 (二)登记机构

 名称:中海基金管理有限公司

 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

 法定代表人:黄鹏

 总经理:黄鹏

 成立日期:2004年3月18日

 电话:021-38429808

 传真:021-68419328

 联系人:周琳

 (三)担保人

 名称:中国投融资担保有限公司

 住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层

 办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层

 法定代表人:黄炎勋

 成立日期:1993年12月4日

 组织形式:有限责任公司

 注册资本:4,500,000,000元人民币

 经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

 (四)出具法律意见书的律师事务所

 名称:上海市通力律师事务所

 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

 法定代表人:韩炯

 电话:021-31358666

 传真:021-31358600

 联系人:孙睿

 经办律师:黎明、孙睿

 (五)审计基金财产的会计师事务所

 名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

 住所:无锡市新区龙山路4号C幢303室

 办公地址:无锡市梁溪路28号

 执行事务合伙人:张彩斌

 电话:0510-85888988

 传真:0510-85885275

 联系人:华可天

 经办注册会计师:沈岩、华可天

 六、基金份额的分级

 (一)基金份额的分级

 本基金的基金份额分为惠祥A份额、惠祥B份额两级份额,所募集的基金资产合并运作。

 1、分级运作周期

 基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按分级运作周期滚动的方式运作。

 本基金的第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。

 本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自基金管理人公告的分级运作周期起始日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。基金合同中如无特别指明,分级运作周期即为第一个分级运作周期。

 例:本基金的基金合同生效日为2013年12月19日,则本基金第1个运作周期的运作期间为2013年12月19日至2015年12月18日(2015年12月19日为周六);若本基金第2个运作周期的起始日为2016年1月11日,则本基金第2个运作周期的运作期间为2016年1月11日至2018年1月11日,以此类推。

 2、基金份额配比

 本基金募集设立时,惠祥A份额、惠祥B份额的份额配比将不超过7:3。本基金基金合同生效后分级运作周期内的每一个工作日,经登记机构确认后的惠祥A份额、惠祥B份额的份额配比原则上不超过7:3。

 本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购;惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次申购和赎回,但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作,且不上市交易。在惠祥A份额的单个开放期,如果惠祥A份额没有赎回或者净赎回份额极小,则惠祥A份额、惠祥B份额在该次开放期后的份额配比可能会出现大于7:3的情形;如果惠祥A份额的净赎回份额较多,惠祥A份额、惠祥B份额在该次开放期后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。

 3、分级运作周期内惠祥A份额的运作

 (1)收益率

 惠祥A份额根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个分级运作周期起始日及每个申购开放日设定一次并公告。计算公式为:

 惠祥A份额的年约定收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率(税前)+利差

 利差的取值范围从0%(含)至3%(含),由基金管理人在惠祥A份额的认(申)购日前根据国内利率市场情况确定并提前进行公告。

 惠祥A份额的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

 在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差设定惠祥A份额的首次年约定收益率,该收益率适用于分级运作周期起始日(含)到第1个惠祥A份额的申购开放日(含)的时间段;在惠祥A份额的每个申购开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重新设定惠祥A份额的年约定收益率,该收益率即为惠祥A份额接下来6个月的年约定收益率,适用于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含,若为分级运作周期最后一个开放期的,则为该分级运作周期的到期日)的时间段。

 基金管理人并不承诺或保证惠祥A份额的约定应得收益,即如在本基金资产出现极端损失情况下,惠祥A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

 例:在本基金基金合同生效日,如果1年期银行定期存款利率为3.00%,利差的取值为1.5%,则惠祥A份额的年收益率(单利)为:惠祥A份额的年收益率(单利)=3.00%+1.5%=4.50%

 (2)分级运作周期内惠祥A份额的开放期

 在分级运作周期内,惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠祥A份额的开放期以外的时间本基金不接受惠祥A份额的申购与赎回申请。

 例如:基金合同的生效日为2013年12月19日,基金合同生效之日起每6个月、12个月、18个月和24个月的对日分别为2014年6月19日(周四)、2014年12月19日(周五)、2015年6月19日(周五)、2015年12月18日(周五),则惠祥A份额赎回开放日和申购开放日分别为2014年6月18日(周三)和2014年6月19日(周四)、2014年12月18日(周四)和2014年12月19日(周五)、2015年6月18日(周四)和2015年6月19日(周五)、2015年12月18日(周五),其中第四个开放期2015年12月18日(周五)不开放惠祥A份额的申购,只开放赎回。

 (3)基金份额折算

 基金合同生效后分级运作周期内,在分级运作周期起始日起每6个月的对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠祥A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠祥A份额数按折算比例相应增减。惠祥A份额的基金份额折算日与惠祥A份额的前3个开放期内申购开放日为同一个工作日,与惠祥A份额的第4个赎回开放日为同一个工作日。惠祥A份额的基金份额折算具体见招募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届时发布的相关公告。

 4、分级运作周期内惠祥B份额的运作

 (1)剩余收益

 本基金在扣除惠祥A份额的约定收益后的全部剩余收益归惠祥B份额享有,亏损以惠祥B份额的资产净值为限由惠祥B份额承担。

 在本基金资产出现极端损失情况下,惠祥A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险,此时惠祥B份额剩余资产可能为0,若惠祥B份额获得保本赔付差额,将不再对惠祥A份额未获得的约定收益部分进行补足。

 (2)分级运作周期内惠祥B份额的开放日

 分级运作周期内,分级运作周期起始日次年的对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日开放一次,接受投资人对惠祥B份额的申购与赎回。惠祥B份额的开放日与惠祥A份额的第2次赎回开放日为同一日。但分级运作周期到期日的前一个工作日不开放申购和赎回。在任一分级运作周期的惠祥A份额的单独赎回日以及惠祥A份额和惠祥B份额的共同开放日,如果对惠祥A份额的有效赎回申请、惠祥B份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠祥A份额的余额大于等于惠祥B份额余额的三分之七倍,则惠祥A份额的申购开放日不开放申购。

 (3)基金份额折算

 分级运作周期到期日,基金管理人将对惠祥B份额进行基金份额折算,惠祥B份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠祥B份额数按折算比例相应增减。惠祥B份额的基金份额折算日与分级运作周期到期日为同一个工作日。

 若惠祥B份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。惠祥B份额的基金份额折算具体见招募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届时发布的相关公告。

 (二)基金份额净值的计算

 1、本基金基金份额净值的计算

 本基金的基金份额净值计算公式如下:

 T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

 T日基金份额的余额数量为惠祥A份额和惠祥B份额的份额总额。

 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

 2、分级运作周期内开放日(或开放期)惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额净值计算

 分级运作周期内,在惠祥A份额、惠祥B份额的开放日(或开放期)及分级运作周期到期日计算惠祥A份额、惠祥B份额的基金份额净值。

 基金合同生效后,截止惠祥A份额的某一开放日(T日),设Ta为自惠祥A份额上一次申购开放日(如T日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)至T日的运作天数,NVT为T日闭市后的基金资产净值,FaT为T日惠祥A份额的份额余额,FbT为T日惠祥B份额的份额余额, NAVaT为T日惠祥A份额的基金份额净值,r为在惠祥A份额上一次申购开放日(如T日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)设定的惠祥A份额的年约定收益率。

 (1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000×T日惠祥A份额的份额余额+T日全部惠祥A份额约定收益之和”,则:

 ■

 上式关于NAVbT的计算过程中NAVaT以保留3位小数的结果参与计算。

 “T日全部惠祥A份额约定收益”计算公式如下:

 T日全部惠祥A份额约定收益=■(下同)

 以上各式中,运作当年实际天数指惠祥A份额上一次申购开放日次日(如T日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。

 (2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.000×T日惠祥A份额的份额余额+T日全部惠祥A份额约定收益之和”,则:

 ■

 惠祥A份额、惠祥B份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

 T日的惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

 例:本基金《基金合同》生效之日起2年内,设自惠祥A份额上一次申购开放日和折算日起的运作天数为180天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为21亿元,惠祥A份额、惠祥B份额的份额余额分别为14亿份和6亿份,惠祥A份额上一次开放日设定的惠祥A份额年收益率为4.50%,即基金资产净值大于“1.000×T日惠祥A份额的份额余额+T日全部惠祥A份额约定收益之和”。则惠祥A份额、惠祥B份额的基金份额净值计算如下:

 惠祥A份额的基金份额净值=■=1.022(元)

 惠祥B份额的基金份额净值=■=1.115(元)

 3、分级运作周期内非开放日惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额参考净值计算

 基金合同生效后分级运作周期内的非开放日,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠祥A份额和惠祥B份额的基金份额参考净值,惠祥A份额、惠祥B份额的基金份额参考净值计算日不包括惠祥A份额、惠祥B份额的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

 基金合同生效后分级运作周期内,在惠祥A份额的非开放日(T日),设T为自惠祥A份额上一次申购开放日次日(如T日之前惠祥A份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)至T日的运作天数,NVT为T日闭市后的基金资产净值,FaT为T日惠祥A份额的份额余额,FbT为T日惠祥B份额的份额余额,NAVaT为T日惠祥A份额的基金份额参考净值,r为在惠祥A份额上一次申购开放日(如T日之前惠祥A份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的惠祥A份额的年收益率。

 (1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元×T日惠祥A份额的份额余额加上T日全部惠祥A份额约定收益之和”,则:

 ■

 “T日全部惠祥A份额约定收益”计算公式如下:

 T日全部惠祥A份额约定收益=■(下同)

 以上各式中,运作当年实际天数指惠祥A份额上一次申购开放日次日(如T日之前惠祥A份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。(下转A23版)

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