基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2014年3月25日
重要提示
本基金经中国证监会2009年8月7日证监许可[2009]755号文核准募集,并于2009年9月25日成立。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生效。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险:本基金为目标ETF的联接基金,通过投资目标ETF紧密跟踪中证500指数的表现,与目标ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年3月25日,有关财务数据和净值表现截止日2013年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994年8月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长。
余钢先生,董事,中共党员,高级经济师,大学本科毕业于湘潭大学英语专业,研究生毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010年4月加入深圳市投资控股有限公司,现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职,2004年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易(集团)有限公司董事、深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
杨小松先生,董事,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任。2012年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,硕士研究生学历。曾任国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员、中国统计学会副会长、北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授、博士生导师。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼职教授、教育部金融开放实验室副主任(兼)、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长,国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警务督察,香港警务处(商业罪案调查科) 警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾问,现任香港汇业集团控股有限公司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期貨有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士及工商管理硕士,20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)董事合伙人,兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金杜(深圳)律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市律师协会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。
2、监事会成员
骆新都女士,监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问;现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士,监事,15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理,现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长,深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保(集团)有限公司监事、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理,1994年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、?兴业证券风险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问,2010年1月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008年12月加入南方基金管理有限公司,历任监察稽核部经理、高级经理,现任监察稽核部总监助理。
3、公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理有限公司董事、总经理。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
4、基金经理
本基金历任基金经理为:2013年2月至2013年4月,张原先生、潘海宁先生;2013年4月至今,罗文杰女士。
罗文杰:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2013年5月至今,任南方策略基金经理。
5、投资决策委员会成员
总裁杨小松先生、总裁助理兼固定收益投资总监兼固定收益部总监兼产品部总监李海鹏先生、总裁助理兼权益投资总监兼研究部总监史博先生、交易管理部总监王珂女士、投资部执行总监陈键先生、专户投资管理部执行总监蒋峰先生、固定收益部执行总监韩亚庆先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:蒋超良
成立日期:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2013年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共188只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金。
三、相关服务机构
(一)销售机构
一)场外销售机构
1、直销机构:
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、场外代销机构:
代销银行:
序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
1 | 中国农业银行股份有限公司 | 客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 客服电话:95533
网址:www.ccb.com |
4 | 中国银行股份有限公司 | 客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn |
5 | 交通银行股份有限公司 | 客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com |
6 | 招商银行股份有限公司 | 客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 传真:(010)68858117
公司网址:www.psbc.com |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn |
9 | 中信银行股份有限公司 | 客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/ |
10 | 广发银行股份有限公司 | 客服电话:400-830-8003
公司网站:www.gdb.com.cn |
11 | 中国民生银行股份有限公司 | 客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn |
12 | 中国光大银行股份有限公司 | 客服电话:95595
网址:www.cebbank.com |
13 | 兴业银行股份有限公司 | 客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn |
14 | 平安银行股份有限公司 | 客服电话:95511-3
公司网站:bank.pingan.com |
15 | 杭州银行股份有限公司 | 客服电话:0571-96523、4008888508
公司网站:www.hzbank.com.cn |
16 | 北京银行股份有限公司 | 客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn |
17 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 客服电话:021-962999,4006962999
公司网站:www.srcb.com |
18 | 江苏银行股份有限公司 | 客服电话:96098,400-8696-098
公司网站:www.jsbchina.cn |
19 | 东莞银行股份有限公司 | 客服电话:4001196228
公司网站:www.dongguanbank.cn |
20 | 华夏银行股份有限公司 | 客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn |
21 | 宁波银行股份有限公司 | 客服电话:96528,上海、北京地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn |
22 | 汉口银行股份有限公司 | 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)
公司网站:http://www.hkbchina.com |
23 | 浙商银行股份有限公司 | 客服电话:95527
公司网站:www.czbank.com |
24 | 重庆银行股份有限公司 | 客服电话:400-70-96899
网址:www.cqcbank.com |
25 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com |
26 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn |
27 | 广州银行股份有限公司 | 客服电话:020-96699
网址:www.gzcb.com.cn |
28 | 厦门银行股份有限公司 | 客服电话:400-858-8888
网址:www.xmbankonline.com |
代销券商和其他代销机构:
序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn |
2 | 兴业证券股份有限公司 | 客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn |
3 | 国信证券股份有限公司 | 客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn |
4 | 中国银河证券股份有限公司 | 客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com |
6 | 齐鲁证券有限公司 | 客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn |
7 | 海通证券股份有限公司 | 客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com |
9 | 广发证券股份有限公司 | 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn |
10 | 长城证券有限责任公司 | 客服电话:0755-336800004006666888
公司网站:www.cgws.com |
11 | 招商证券股份有限公司 | 客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn |
12 | 中信证券股份有限公司 | 客服电话:95558
公司网站:www.citics.com |
13 | 申银万国证券股份有限公司 | 客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com |
14 | 光大证券股份有限公司 | 客服电话:95525,10108998
公司网站:www.ebscn.com |
15 | 中国中投证券有限责任公司 | 客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn |
16 | 宏源证券股份有限公司 | 客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com |
17 | 湘财证券有限责任公司 | 客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com |
18 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 公司网站:www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话:95548 |
19 | 安信证券股份有限公司 | 客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn |
20 | 中信万通证券有限责任公司 | 客服电话:95548
公司网站:www.zxwt.com.cn |
21 | 中银国际证券有限责任公司 | 联系电话:021-20328309
公司网站:www.bocichina.com |
22 | 信达证券股份有限公司 | 客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com |
23 | 民生证券股份有限公司 | 客服电话:4006198888
公司网站:www.mszq.com |
24 | 华融证券股份有限公司 | 客服电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn |
25 | 华西证券有限责任公司 | 客服电话:4008888818
公司网站:www.hx168.com.cn |
26 | 长江证券股份有限公司 | 传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com |
27 | 世纪证券有限责任公司 | 客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn |
28 | 东北证券股份有限公司 | 客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn |
29 | 上海证券有限责任公司 | 公司网站:www.shzq.com
客服电话:4008918918,021-962518 |
30 | 江海证券有限公司 | 客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn |
31 | 国联证券股份有限公司 | 客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn |
32 | 东莞证券有限责任公司 | 传真:0769-22866268
公司网站:www.dgzq.com.cn |
33 | 渤海证券股份有限公司 | 客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com |
34 | 平安证券有限责任公司 | 客服电话:95511-8
公司网站:www.pingan.com |
35 | 国都证券有限责任公司 | 客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com |
36 | 东吴证券股份有限公司 | 客服电话:4008601555
网址:http://www.dwjq.com.cn/ |
37 | 广州证券有限责任公司 | 客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn |
38 | 华林证券有限责任公司 | 客服电话:400-880-2888
公司网站:www.chinalions.com |
39 | 南京证券股份有限公司 | 联系电话:025-83364032
公司网站:www.njzq.com.cn |
40 | 华安证券股份有限公司 | 客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com |
41 | 红塔证券股份有限公司 | 联系电话:0871-3577888
公司网站:http://www.hongtastock.com |
42 | 银泰证券有限责任公司 | 客服电话:4001022011
公司网站:www.ytzq.net |
43 | 浙商证券股份有限公司 | 客服电话:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn |
44 | 华宝证券有限责任公司 | 联系人:刘闻川 电话:021-68778790客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com |
45 | 山西证券股份有限公司 | 客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn |
46 | 第一创业证券股份有限公司 | 联系电话:0755-25832852
公司网站:www.fcsc.com |
47 | 华福证券有限责任公司 | 客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:公司网址:www.hfzq.com.cn |
48 | 中山证券有限责任公司 | 客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com |
49 | 国海证券股份有限公司 | 客服电话:95563
网址:http://www.ghzq.com.cn |
50 | 中原证券股份有限公司 | 客服电话:0371-967218、4008139666
公司网站:www.ccnew.com |
51 | 西南证券股份有限公司 | 客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn |
52 | 德邦证券有限责任公司 | 客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn |
53 | 中航证券有限公司 | 客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/ |
54 | 国元证券股份有限公司 | 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888
公司网站:www.gyzq.com.cn |
55 | 国盛证券有限责任公司 | 联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com |
56 | 大同证券经纪有限责任公司 | 客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn |
57 | 方正证券股份有限公司 | 客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com |
58 | 财通证券有限责任公司 | 客服电话96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com |
59 | 东海证券股份有限公司 | 客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn |
60 | 西部证券股份有限公司 | 客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/ |
61 | 新时代证券有限责任公司 | 联系电话:010-83561149客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn |
62 | 瑞银证券有限责任公司 | 客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com |
63 | 金元证券股份有限公司 | 客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.com.cn |
64 | 万联证券有限责任公司 | 客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn |
65 | 国金证券股份有限公司 | 客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn |
66 | 财富证券有限责任公司 | 客服电话:0731-84403333
公司网站:www.cfzq.com |
67 | 恒泰证券股份有限公司 | 联系电话:0471-4972343
网址:www.cnht.com.cn |
68 | 华龙证券有限责任公司 | 客服电话:4006-89-8888,0931-96668
网址:www.hlzqgs.com |
69 | 华鑫证券有限责任公司 | 客服电话:021-32109999,029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn |
70 | 日信证券有限责任公司 | 联系电话:010-83991716
公司网站:www.rxzq.com.cn |
71 | 英大证券有限责任公司 | 客服电话:4000-188-688
公司网站:www.ydsc.com.cn |
72 | 大通证券股份有限公司 | 客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn |
73 | 天相投资顾问有限公司 | 公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn |
74 | 联讯证券有限责任公司 | 客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn |
75 | 东兴证券股份有限公司 | 客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net |
76 | 开源证券有限责任公司 | 客服电话:400-860-8866
网址:http://www.kysec.cn |
77 | 中邮证券有限责任公司 | 客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com |
78 | 中国民族证券有限责任公司 | 客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com |
79 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com |
80 | 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com |
81 | 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn |
82 | 北京展恒基金销售有限公司 | 客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com |
83 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com |
84 | 万银财富(北京)基金销售有限公司 | 客服电话:4008080069
网址:www.wy-fund.com |
85 | 和讯信息科技有限公司 | 客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com |
86 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com |
87 | 泛华普益基金销售有限公司 | 客服电话:400-8588588
网址:http://www.pyfund.cn |
88 | 嘉实财富管理有限公司 | 客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn |
89 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 客服电话:400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com |
90 | 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 |
二)场内代销机构
场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378982
传真:(010)58598907
联系人:程爽
(三)律师事务所和经办律师
广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金的名称
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
五、基金的类别
股票型证券投资基金 (ETF联接基金)
六、基金的投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、 基金的投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。
(一) 资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标ETF投资策略
1、特殊申购
在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日的目标ETF基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。
2 、投资组合的日常投资方式
在目标ETF上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标ETF:
(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。
(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
(四)债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。
九、 标的指数和基金的业绩比较基准
本基金的标的指数为中证500指数。
本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
如果中证500指数被停止编制及发布,或中证500指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中国证监会核准后予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告(如无特别说明以下单位均为元)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日(未经审计)。
(一) 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 595,391.00 | 0.01 |
| 其中:股票 | 595,391.00 | 0.01 |
2 | 基金投资 | 4,157,397,534.20 | 94.48 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,184,390.08 | 5.07 |
7 | 其他各项资产 | 19,074,810.67 | 0.43 |
8 | 合计 | 4,400,252,125.95 | 100.00 |
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 32,650.00 | 0.00 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 449,287.00 | 0.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 64,680.00 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 48,774.00 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 595,391.00 | 0.01 |
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600572 | 康恩贝 | 12,800 | 172,928.00 | 0.00 |
2 | 002022 | 科华生物 | 7,800 | 131,196.00 | 0.00 |
3 | 600141 | 兴发集团 | 8,100 | 101,088.00 | 0.00 |
4 | 600639 | 浦东金桥 | 5,500 | 64,680.00 | 0.00 |
5 | 002573 | 国电清新 | 2,200 | 48,774.00 | 0.00 |
6 | 000735 | 罗牛山 | 5,000 | 32,650.00 | 0.00 |
7 | 002190 | 成飞集成 | 1,500 | 22,725.00 | 0.00 |
8 | 600063 | 皖维高新 | 6,000 | 12,420.00 | 0.00 |
9 | 001696 | 宗申动力 | 1,900 | 8,930.00 | 0.00 |
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(八)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 500ETF | 股票型 | 交易型开放式 | 南方基金管理有限公司 | 4,157,397,534.20 | 94.66 |
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
(十一) 投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 505,684.42 |
2 | 应收证券清算款 | 15,038,010.37 |
3 | 应收股利 | 1,691.14 |
4 | 应收利息 | 43,268.91 |
5 | 应收申购款 | 2,949,389.16 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | 536,766.67 |
9 | 合计 | 19,074,810.67 |
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600572 | 康恩贝 | 172,928.00 | 0.00 | 临时停牌 |
2 | 002022 | 科华生物 | 131,196.00 | 0.00 | 临时停牌 |
3 | 600141 | 兴发集团 | 101,088.00 | 0.00 | 临时停牌 |
4 | 600639 | 浦东金桥 | 64,680.00 | 0.00 | 临时停牌 |
5 | 002573 | 国电清新 | 48,774.00 | 0.00 | 临时停牌 |
6 | 000735 | 罗牛山 | 32,650.00 | 0.00 | 临时停牌 |
7 | 002190 | 成飞集成 | 22,725.00 | 0.00 | 临时停牌 |
8 | 600063 | 皖维高新 | 12,420.00 | 0.00 | 临时停牌 |
9 | 001696 | 宗申动力 | 8,930.00 | 0.00 | 临时停牌 |
注:本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶 段 | 净值增长率(1) | 净值增长@率标准差@(2) | 业绩比较@基准收益@率(3) | 业绩比较基准收益率标准差(4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
自基金合同生效起至2009.12.31 | 17.60% | 1.65% | 25.40% | 1.90% | -7.80% | -0.25% |
2010.01.01-2010.12.31 | 9.40% | 1.71% | 9.77% | 1.72% | -0.37% | -0.01% |
2011.01.01-2011.12.31 | -32.72% | 1.45% | -32.34% | 1.45% | -0.38% | 0.00% |
2012.01.01-2012.12.31 | -0.17% | 1.46% | 0.42% | 1.46% | -0.59% | 0.00% |
2013.01.01-2013.12.31 | 16.05% | 1.37% | 16.14% | 1.37% | -0.09% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | 0.28% | 1.51% | 8.62% | 1.53% | -8.34% | -0.02% |
十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后的信息披露费用;
(4)基金上市费及年费
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的指数使用费;
(9)基金财产拨划支付的银行费用;
(10)按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)、基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)、基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3)、上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期内所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费?
本基金场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。
本基金前端申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.4%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:
前端收费:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.2% |
100万≤M<500万 | 0.7% |
500万≤M<1000万 | 0.2% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
后端收费(其中1年为365天):
持有期限(N) | 申购费率 |
N<1年 | 1.4% |
1年≤N<2年 | 1.2% |
2年≤N<3年 | 1.0% |
3年≤N<4年 | 0.7% |
4年≤N<5年 | 0.4% |
N≥5年 | 0 |
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费?
本基金场外赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:
持有期限(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.3% |
N≥2年 | 0 |
本基金场内赎回费率为0.5%。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
3、?本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。
2、在“基金托管人”部分,对基金托管人的主要情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对本基金的代销机构和注册登记机构信息进行了更新。
4、在“基金的投资”部分, 对本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩进行了更新。
5、在“基金份额持有人服务”部分,对部分服务内容进行了更新。
6、对“其他应披露事项”进行了更新。
7、对“风险揭示”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一四年五月五日