提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.5 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.6 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
注:本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.7 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.7.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.9.7.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,230,085,067.11元,属于第二层级的余额为206,871,000.00元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级82,046,924.96元,无属于第二层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
■
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
■
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.3 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.4 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.3 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
8.10.4 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.5 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.3
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.4
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.5 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.11.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
8.11.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额);
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含);
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:50万份至100万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。
§11 重大事件揭示
11.4 基金份额持有人大会决议
■
11.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.7 基金投资策略的改变
■
11.8 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.10.3 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
11.10.4 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单独指股票交易佣金。
2、本期基金租用招商证券、中信证券、中信建投证券、恒泰证券上海交易单元各一个,租用中投证券、安信证券、申银万国证券、国泰君安证券深圳交易单元各一个。
宝盈基金管理有限公司
2014年3月29日