基金管理人：长盛基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　送出日期：2014年3月29日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日，基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：

　一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

　二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

　三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。

　对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

　对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。

　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

　报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

　本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2013年在传统周期权重板块带动下市场整体指数下跌，但以新经济个股集中的创业板、中小板表现出巨大的结构性机会。一季度基本延续2012年底以来的权重股反弹行情，但并不持续；二、三季度，受国内应用、全球创新浪潮带动，新经济个股表现突出；四季度，受流动性收紧、新股重开等因素影响，市场调整明显。6月和10月的流动性冲击带来的市场波动对全年收益影响巨大。

　本基金一季度在周期品和消费品上都获得了较好回报；二、三季度的新经济个股投资上参与较早，但中后期处理不当，没有充分享受行情，两次市场调整中都有一定损失；四季度，对市场风险控制得当，损失不大。整体坚持了“自下而上”的选股思路，并结合行业轮动，获得了合理的收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截止报告期末，本基金份额净值为0.9908元，本报告期份额净值增长率为15.50%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2014年，在政府控制影子银行、房地产需求回落、利率偏高的大背景下，整体经济形势不容乐观；传统行业，尤其是与投资相关行业上市公司，业绩前景不甚乐观，消费、信息、环保、军工等相关行业景气可望持续；市场在利率偏高、新股大量发行的背景下，难以出现有效的增量资金供应。不过，新一届政府改革决心、力度空前，相关受益行业可能会有阶段性机会。整体看，新的一年仍将以结构性机会为主，但会弱于2013年，同时，要警惕改革对某些行业的负面影响。

　一季度可能是2014年流动性最为宽松的季度，业绩预期也较为不明确，政策正面预期更强，可能会有阶段性机会。相对看好受益于改革政策，以及季节性旺季的相关行业，比如，led、电子、军工、农业等行业。成长股短期仍有热情，受新股炒作影响，可能仍有结构性机会，但相对较难把握。消费股仍值得深入研究，不过，真正的加仓时机可能会更偏后。整个过程中，对央行流动性、政府对地方政府债务处理态度的观察至关重要，可能会改变市场流动性的整体格局。在今年更晚些时候，如果利率上升到一定程度开始下行，可能会带来债市和股市的机会，届时我们将会主动把握。2014年年初，我们将降低配置型投资，保持中性偏低仓位，精选个股、精确操作、集中投资、灵活操作，以期获得更好收益。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

　本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

　基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

　本基金截至2013年12月31日，期末可供分配收益为-117,844,212.55元，其中：未分配收益已实现部分为-117,844,212.55元，未分配收益未实现部分为99,358,621.14元。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对同益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，同益证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的同益证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李慧民、王珊珊于2014年3月21日对本基金2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明(2014)审字第60468688_A02号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：同益证券投资基金

　报告截止日： 2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9908元，基金份额总额2,000,000,000份。

　7.2 利润表

　会计主体：同益证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：同益证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______周 兵______ ______林培富______ ____龚珉____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　同益证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]8号文《关于同意同益证券投资基金设立的批复》的核准，由中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人共同发起并向社会募集设立，基金合同于1999年4月2日正式生效，首次设立募集规模为20亿份基金份额。本基金为契约型封闭式，存续期为15年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]21号文审核同意，于1999年4月21日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、债券。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金并未就业绩比较基准作出相关规定。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.6 税项

　7.4.6.1 印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　7.4.6.2 营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　7.4.6.3 个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　7.4.7.1 关联方关系

　■

　7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.3 权证交易

　本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.4 回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。基金成立三个月后，如果现金持有比例超过基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：

　H=E×1.50%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）

　基金管理人的管理费每日计算，管理费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管人的托管费每日计算，基金托管费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.10.1 承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.10.2 其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　7.4.10.3 财务报表的批准

　本财务报表已于2014年3月21日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

　■

　注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

　8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

　8.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金报告期内未进行国债期货投资。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　8.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末上市基金前十名持有人

　■

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本公司选择证券经营机构的标准

　（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　（2）资力雄厚，信誉良好。

　（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

　（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

　2、本公司租用券商交易单元的程序

　（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

　（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

　（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

　（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

　（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

　（6）席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

　（1）本基金报告期内新增租用交易单元

　■

　（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。