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基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实海外中国股票(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2007年10月12日至2013年12月31日) 注:1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。 注2:2013年12月21日,本基金管理人发布《关于嘉实海外中国股票(QDII)基金经理变更的公告》,聘请刘竞先生担任本基金基金经理,与现任基金经理钟山先生共同管理本基金。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2013年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、54只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度完成公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计10次,均为旗下指数基金或ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期初, 1月份创纪录的2.5万亿人民币的社会融资总量超预期, 同时国家统计局公布的一月份公布的CPI 和PPI 比较温和,在海外资金良好流动性的推动下,市场指数在一月份维持高位。 在二月中,香港市场出现了回调,首先中国经济由于受不利的季节性因素影响而表现疲弱,1-2 月份经济数据中的同步指标显得令人失望,工业增加值和社会消费品零售额增速均低于预期,分别只有9.9%和12.3%。 央行通过公开市场操作持续回笼资金,同时宣布M2 增长目标下调至13%。 央行的领导也表示2013年货币政策中性,政策的连续性和稳定性要继续保持;信贷和社会融资总量都要保持平稳,政策的方向并非市场所寄望的宽松。 同时央行和银监会对于影子银行监管力度加强等。意大利的大选陷入僵局, 欧盟救助计划对于塞浦路斯银行业的拯救带来不确定性。 在人大会议前后, 政府宣布了房地产调控新措施引致房地产股票下跌。 美国联储最新公布了FOMC会议记录,会后的政策声明中,联储认可了美国经济从去年四季度的“近乎停滞”回到“温和复苏的轨迹上”,且提到了居民消费和企业投资的改善和房地产市场的稳步提升。但在经济展望中,FOMC19名成员将2013年美国GDP的增长目标从之前的2.3~3%下调到2.3~2.8%。而将2013年失业率的目标从之前的7.4~7.7%下调到7.3~7.5%. 在1季度 我们注意到美国的股市连创新高, 新兴市场的资金流入减缓。在市场进入三月后, 在地产新国五条、银监会新规严管非标类理财业务、弱于预期的3月采购经理人指数50.9, 显示旺季不旺, 以及市场对于A股IPO提前恢复的预期等利空消息打压下,香港和国内A股市场指数进入弱势整理。地方政府对地产调控的落实并未有明显严于预期的地方,这有助于房地产相关板块的企稳。四月份中下旬,在企业公布符合预期的2012年报后,由于全球股市走强而且中国经济改革有所进展,H 股市场走出一轮强劲反弹行情。但5 月中旬以来,市场再次下跌,虽然社会融资总量增长强劲,但是中国经济数据再度低于预期,导致市场普遍下调GDP 增长预测,同时美国经济前景改善令市场担心美联储可能会缩减量化宽松政策力度,联储主席的讲话也透露出端倪,美元因此走强,美国国债收益率也开始上扬,整体新兴市场资产价格受到拖累。市场担心6月末出现的信贷紧缩, 由于商业银行的资产和负债期限错配,造成隔夜的上海同业拆借利率大幅上升, 而央行选择保持偏紧的货币政策。 海外的投资者认为中国经济周期性的复苏弱于预期,而长期的经济结构性改革有挑战,预计中国的经济增长在2季度有下行的风险。 海外市场担心美联储的宽松政策在减少债券购买后, 利率存在上行风险, 因此新兴市场的流动性趋紧张, 同时美元走强, 出现了部分资金回流发达市场。恒生国企指数在2季度的表现落后于全球多数国家股市。虽然经济结构面临挑战,但中国的高层领导也表示,政府不愿意通过宽松的货币和财政政策立场来应对经济增长的放缓,同时政府也积极承诺推进相关改革,在六月底推出了天然气城市门站价格的上调,实现部分资源品的市场化改革。 国务院指出,严禁对产能严重过剩行业违规建设项目提供任何形式的新增授信和直接投资。 3季度时,在经历了六月底的“钱荒“后, 中国人民银行向系统注入了流动性,7月央行公开市场净投放3,080亿元,银行间利率比6月底显著回落,流动性条件较6月改善,推动 M2增速上升14.5%。 7月新增贷款6,999亿元,超出市场预期,中长期贷款占比本月上升至62.6%。对影子银行和地方融资平台的治理造成非信贷融资放缓,社会融资总量下降至8,088亿元。 国家统计局公布了8 月份经济活动数据,工业增加值同比增长10.4%,高于市场预期,消费品零售同比增长13.4%,固定资产投资累计同比增长20.3%,这反应了经济增长势头继续回升。经济增长加快的动力主要来自内需和外需的改善,而内需改善则主要得益于前期一系列稳增长政策。首先,基础设施固定资产投资增速加快。8 月固定资产投资增速较7 月加快。 其次,国有企业是8 月工业生产和投资扩张的主力。国有企业工业增加值同比增长9.5%。 货币和社会融资等前瞻性指标也显示经济增长动能显著回升。8 月份M2 同比增速14.7%,略高于市场预期和7 月水平,整体货币条件稳中偏松。经济增长虽然动能好转,但是经济结构矛盾依然突出,政策稳增长的压力小,将偏重调结构。国有经济领先民营经济扩大生产和投资,以及基础设施投资增速大幅上升,说明本轮经济回升可能主要还是体现了前期稳增长政策的效果。随着经济增长企稳回升,实现政府今年7.5%的经济增长目标基本没有风险。同时,政府主导的投资和国有部门的生产快过私有部门,经济结构从某种角度上说继续恶化,预计政策重心将再度转为调结构和促改革。 与市场一般预期相反,9月份的FOMC会议没有宣布降低资产购买速度,显示美联储货币政策取向变得更鸽派。 既反映政策制定者对经济前景的看法变得更谨慎,也可能有维持经济复苏在政策权衡中的重要性增加的成份。 但美联储量化宽松的退出只是时间问题,新兴市场最坏的情况并没有过去,QE减量的时间点和数量的不确定性可能加大新兴市场的波动。对中国来讲,美联储推迟量化宽松退出的时间点是短期利好。较低的美元利率有利于全球经济增长,有利于我国出口的增长,巩固短期经济增长企稳的基础。9月份的采购经理人指数录得51.1%,较8月上升0.1个百分点,经济增长企稳的态势不变,整个3季度的经济增长仍然明显高于2季度。11月初期结束的十八次三中全会后,随着一系列力度空前的改革方向的提出和指引, 我们认为中国将进入新一轮深化改革的起点, 改革措施的执行将会提高潜在的经济增长率,市场成为资源配置的决定性因素, 同时市场化的改革将破除垄断同时提高政府行政效率, 与此同时城镇化的逐步深化将释放改革的红利,国有企业的改革意味着国有企业将会改善治理结构, 面临市场化的约束, 引入竞争机制,提升效率。这都提振了市场的信心。国家审计署12月公布了全国政府债务审计结果,截至2012 年底,我国地方政府债务15.9 万亿元,基本符合市场15 万亿元左右的预期,而低于早前市场接近20 万亿元的悲观预期。,截至2012年底,全国各级政府债务共27.8 万亿元,政府整体债务对当年GDP 比例53.6%,低于大多数国家的水平,也低于国际惯用的60%的警戒线。因此,我国政府总体上的偿债能力仍然较好,债务风险总体可控, 系统性风险仍然较小。自12月中旬以来, 投资者对于流动性的的紧张和市场利率的上行有所担心, 引发了中国股市的回调, 市场自三中全会一揽子改革出台的累计的升幅被部分抹去。市场开始担心实体利率的飙升与实质的紧缩财政政策会带来企业经营的困难。 我们认为这个担心是短暂,在过了年末的时点进入2014年后, 银行的信贷政策在年初将会略显宽松。联储在12月底政策会议宣布削减QE,开启了历时5年的QE终结过程。为避免给予市场过于鹰派的印象,联储未来要做的就是努力让市场相信联储会继续压低利率和保持宽松的货币政策,委员也把利率决策的前瞻性指引做了更改。伯南克强调即使失业率跌倒6.5%以下,如果通胀没有达到2%,联储也会继续把基准率维持现在水平。联储预计将在2014年底把QE3完全结束,我们认为QE的退出过程仍将是一个漫长而充满不确定性的过程,如果数据连续超预期联储有可能会加快缩减速度。 但是如果经济的恢复未达预期, QE缩减但也可能会有反复, 报告期内, 我们从总体投资策略是轻宏观, 而重点把握结构性的机会。 首先我们增加了可选消费消费品-尤其是自主国产品牌SUV汽车生产商的配置。 同时出于中国老龄化趋势带来的医疗服务需求的日益增长,我们提高了医疗服务板块的股票配置。在年中, 对于医疗行业,虽然短期内受到政府调查医药公司售药物不当行为的负面影响,在下跌后,我们增加了部分原研药物开发能力较强的制药公司。基于对于优质教育需求的长期增长趋势,我们提升了教育板块配置。随着中国工业化带来环境问题的挑战, 如何改善和治理环境日益提升到政府工作的重要议题, 带来了巨大的投资需求, 我们增加环保行业的配置--包括污水处理、垃圾发电以及清洁能源的天然气分销商。 对于智能手机用户数增长, 上网速度加快以及普及率提升,我们提升了移动互联网和科技供应链板块的配置。同时随着移动互联网企业的蓬勃发展,从线上到线下的结合带来经营模式的创新,我们又选择地进行了相关服务板块的投资。随着消费的升级,我们买入了旅游服务相关行业的公司。 在必选消费品板块,考虑到通胀在延续年初的货币政策紧缩下持续下行,受益于原材料的价格下跌,我们选择性提升了个别公司的配置。对于金融板块,由于央行和银监会开始关注影子银行的管制以及利率市场化的预期开始加强,净息差收窄,我们对该版块减少了配置。 由于4G的投资超预期和竞争非常激烈,我们维持通讯运营商行业低配。全球的经济增速仍处于弱复苏阶段。 对资源类行业,由于工业的增速下行超预期,能源的需求也随之减弱,我们的减少了该板块的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.659元;本报告期基金份额净值增长率为7.33%,业绩比较基准收益率为0.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对于2014的市场走势表示谨慎乐观。中央经济工作会议去年12月10日至13日在北京举行。会议提出坚持稳中求进工作总基调,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,保持宏观经济政策连续性和稳定性。增长目标7.5%不变,力争结构优化。 会议提出“保持国内生产总值合理增长,努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度”,结合中央政府之前的一系列表态分析,我们判断2014年政府有可能把GDP年度增长目标设定在7.5%左右,是为了提振居民和企业部门的预期和信心、激发内生增长动力,特别是实现充分就业的考虑。十八届三中全会上提出的全面深化改革措施,有望缓解市场对中国经济长期增长可持续性的忧虑。新型城镇化方案的推出也会带来投资的需求增长。政府同时对于增长的底线也有了明确的表示,我们认为宏观的下行风险将在政府各相关部门的密切关注中, 如一旦出现经济的快速下行,货币和财政政策的“定向宽松”将会给经济增长带来活力。 行业偏好方面,我们关注增长确定性较高和受益于改革的板块, 如环境治理产业、医疗、移动互联网、房地产、证券、建筑、软件服务和自主品牌汽车。对于银行、能源、保险、水泥和金属煤炭采掘业,我们保持谨慎。我们对政府改革的红利持续释放持正面态度。适当介入可选消费品以及资本品,收益于金融市场改革的券商板块;关注政府改革和深度城镇化的投资主题,超配穿越周期的稳定成长行业,包括消费升级和医疗及相关板块,同时积极挖掘和把握各行业内结构性和阶段性投资机会。我们依然坚持自下而上的选股策略,在医药、移动互联网相关行业, 券商、消费升级, IT服务业、环保版块、清洁能源、建筑板块积极布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配; (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为683,304,740.40元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.4107元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.659元,以及本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)“4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2014)第21196号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 报告截止日:2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.659元,基金份额总额15,356,237,450.15份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.2 债券交易 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.1.4 基金交易 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.4.1.5 权证交易 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人于本基金2007年发售期内认购本基金基金份额总额20,391,217.00份,认购费为1000元。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2013年12月31日)及上年度末(2012年12月31日),其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2013年1月1日至2013年12月31日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2013年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2013年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2013年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本表所使用的证券代码为彭博代码。(2)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2013年12月21日,本基金管理人发布《关于嘉实海外中国股票(QDII)基金经理变更的公告》,聘请刘竞先生担任本基金基金经理,与现任基金经理钟山先生共同管理本基金。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013年3月17日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013年6月1日中国银行股份有限公司公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费187,000.00元,该审计机构已连续7年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年3月26日 基金名称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 基金主代码 | 070012 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2007年10月12日 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 报告期末基金份额总额 | 15,356,237,450.15份 | 基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 分散投资风险,获取中长期稳定收益 | 投资策略 | 基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。 | 业绩比较基准 | MSCI中国指数 | 风险收益特征 | 高风险、高收益 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 唐州徽 | 联系电话 | (010)65215588 | 95566 | 电子邮箱 | service@jsfund.cn | fcid@bankofchina.com | 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95566 | 传真 | (010)65182266 | (010)66594942 |
项目 | 境外资产托管人 | 名称 | 英文 | Bank of China (Hong Kong) Limited | 中文 | 中国银行(香港)有限公司 | 注册地址 | 香港花园道1号中银大厦 | 办公地址 | 香港花园道1号中银大厦 | 邮政编码 | - |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn | 基金年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 本期已实现收益 | 463,280,605.64 | -95,865,430.28 | -1,299,785,290.22 | 本期利润 | 683,304,740.40 | 1,847,289,960.43 | -3,179,317,469.83 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409 | 0.1000 | -0.1596 | 本期加权平均净值利润率 | 6.76% | 17.89% | -25.83% | 本期基金份额净值增长率 | 7.33% | 19.46% | -24.08% | 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | 期末可供分配利润 | -6,307,115,270.77 | -7,796,720,903.71 | -9,285,059,185.79 | 期末可供分配基金份额利润 | -0.4107 | -0.4385 | -0.4863 | 期末基金资产净值 | 10,118,985,784.48 | 10,919,259,444.43 | 9,806,900,700.31 | 期末基金份额净值 | 0.659 | 0.614 | 0.514 | 3.1.3 累计期末指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | 基金份额累计净值增长率 | -34.10% | -38.60% | -48.60% |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 过去三个月 | 7.15% | 0.96% | 3.73% | 1.04% | 3.42% | -0.08% | 过去六个月 | 19.17% | 1.01% | 15.60% | 1.10% | 3.57% | -0.09% | 过去一年 | 7.33% | 1.12% | 0.43% | 1.19% | 6.90% | -0.07% | 过去三年 | -2.66% | 1.26% | -5.09% | 1.39% | 2.43% | -0.13% | 过去五年 | 49.77% | 1.44% | 54.67% | 1.58% | -4.90% | -0.14% | 自基金合同生效起至今 | -34.10% | 1.74% | -34.67% | 2.12% | 0.57% | -0.38% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | 任职日期 | 离任日期 | 钟山 | 本基金基金经理 | 2011年9月21日 | - | 12年 | 曾任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。伦敦经济学院金融与会计硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。 | 刘竞 | 本基金基金经理 | 2013年12月21日 | - | 5年 | 纽约大学(NYU)硕士研究生学历,美国注册金融分析师(CFA),香港金融分析师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金管理有限公司,任港股行业研究员、高级研究员;2011年5月在波士顿威灵顿公司受训;2011年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部,担任港股消费及医药行业高级研究员。 |
资 产 | 附注号 | 本期末
2013年12月31日 | 上年度末
2012年12月31日 | 资 产: | | | | 银行存款 | 7.4.7.1 | 791,897,979.49 | 773,472,821.63 | 结算备付金 | | - | - | 存出保证金 | | - | - | 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 9,590,245,183.19 | 10,192,698,070.92 | 其中:股票投资 | | 9,590,245,183.19 | 10,192,698,070.92 | 基金投资 | | - | - | 债券投资 | | - | - | 资产支持证券投资 | | - | - | 贵金属投资 | | - | - | 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - | 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - | 应收证券清算款 | | - | - | 应收利息 | 7.4.7.5 | 36,945.70 | 48,206.57 | 应收股利 | | - | - | 应收申购款 | | 100,413.51 | 419,293.54 | 递延所得税资产 | | - | - | 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - | 资产总计 | | 10,382,280,521.89 | 10,966,638,392.66 | 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
2013年12月31日 | 上年度末
2012年12月31日 | 负 债: | | | | 短期借款 | | - | - | 交易性金融负债 | | - | - | 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - | 卖出回购金融资产款 | | - | - | 应付证券清算款 | | 225,765,580.64 | 16,975,164.08 | 应付赎回款 | | 19,070,244.20 | 10,859,765.80 | 应付管理人报酬 | | 15,403,503.43 | 16,418,688.80 | 应付托管费 | | 2,567,250.55 | 2,736,448.12 | 应付销售服务费 | | - | - | 应付交易费用 | 7.4.7.7 | - | - | 应交税费 | | - | - | 应付利息 | | - | - | 应付利润 | | - | - | 递延所得税负债 | | - | - | 其他负债 | 7.4.7.8 | 488,158.59 | 388,881.43 | 负债合计 | | 263,294,737.41 | 47,378,948.23 | 所有者权益: | | | | 实收基金 | 7.4.7.9 | 15,356,237,450.15 | 17,779,989,788.61 | 未分配利润 | 7.4.7.10 | -5,237,251,665.67 | -6,860,730,344.18 | 所有者权益合计 | | 10,118,985,784.48 | 10,919,259,444.43 | 负债和所有者权益总计 | | 10,382,280,521.89 | 10,966,638,392.66 |
项 目 | 附注号 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 一、收入 | | 945,274,341.24 | 2,112,008,779.45 | 1.利息收入 | | 874,640.86 | 1,120,525.92 | 其中:存款利息收入 | 7.4.7.11 | 874,640.86 | 1,120,525.92 | 债券利息收入 | | - | - | 资产支持证券利息收入 | | - | - | 买入返售金融资产收入 | | - | - | 其他利息收入 | | - | - | 2.投资收益 | | 754,072,110.93 | 168,134,366.27 | 其中:股票投资收益 | 7.4.7.12 | 497,654,998.97 | -78,212,871.16 | 基金投资收益 | 7.4.7.13 | - | - | 债券投资收益 | 7.4.7.14 | - | - | 资产支持证券投资收益 | | - | - | 贵金属投资收益 | | - | - | 衍生工具收益 | 7.4.7.15 | - | - | 股利收益 | 7.4.7.16 | 256,417,111.96 | 246,347,237.43 | 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.17 | 220,024,134.76 | 1,943,155,390.71 | 4.汇兑收益 | 7.4.7.21 | -29,747,746.49 | -460,844.74 | 5.其他收入 | 7.4.7.18 | 51,201.18 | 59,341.29 | 减:二、费用 | | 261,969,600.84 | 264,718,819.02 | 1.管理人报酬 | | 182,467,256.10 | 186,102,739.96 | 2.托管费 | | 30,411,209.19 | 31,017,123.21 | 3.销售服务费 | | - | - | 4.交易费用 | 7.4.7.19 | 48,402,644.28 | 47,094,042.62 | 5.利息支出 | | - | - | 其中:卖出回购金融资产支出 | | - | - | 6.其他费用 | 7.4.7.20 | 688,491.27 | 504,913.23 | 三、利润总额 | | 683,304,740.40 | 1,847,289,960.43 | 减:所得税费用 | | - | - | 四、净利润 | | 683,304,740.40 | 1,847,289,960.43 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、期初所有者权益(基金净值) | 17,779,989,788.61 | -6,860,730,344.18 | 10,919,259,444.43 | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 683,304,740.40 | 683,304,740.40 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -2,423,752,338.46 | 940,173,938.11 | -1,483,578,400.35 | 其中:1.基金申购款 | 63,173,971.73 | -25,084,004.07 | 38,089,967.66 | 2.基金赎回款 | -2,486,926,310.19 | 965,257,942.18 | -1,521,668,368.01 | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - | 五、期末所有者权益(基金净值) | 15,356,237,450.15 | -5,237,251,665.67 | 10,118,985,784.48 | 项目 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、期初所有者权益(基金净值) | 19,091,959,886.10 | -9,285,059,185.79 | 9,806,900,700.31 | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 1,847,289,960.43 | 1,847,289,960.43 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -1,311,970,097.49 | 577,038,881.18 | -734,931,216.31 | 其中:1.基金申购款 | 134,286,479.19 | -58,406,518.02 | 75,879,961.17 | 2.基金赎回款 | -1,446,256,576.68 | 635,445,399.20 | -810,811,177.48 | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - | 五、期末所有者权益(基金净值) | 17,779,989,788.61 | -6,860,730,344.18 | 10,919,259,444.43 |
关联方名称 | 与本基金的关系 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 | 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 | 中国银行(香港)有限公司 | 基金托管人的子公司、境外资产托管人 | 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人股东 | 立信投资有限责任公司 | 基金管理人股东 | 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人股东 | 德意志证券亚洲有限公司 | 与基金管理人股东处于同一控股集团 | 中银国际证券有限公司 | 与境外资产托管人处于同一控股集团 |
关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 中银国际证券有限公司 | 268,060,046.47 | 1.28% | 823,290,855.67 | 4.04% | 德意志证券亚洲有限公司 | 1,532,578,603.06 | 7.30% | 1,504,431,992.96 | 7.38% |
关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | 中银国际证券有限公司 | 321,672.04 | 1.14% | - | - | 德意志证券亚洲有限公司 | 1,434,022.50 | 5.07% | - | - | 关联方名称 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | 中银国际证券有限公司 | 1,147,617.86 | 4.46% | - | - | 德意志证券亚洲有限公司 | 1,504,432.10 | 5.85% | - | - |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 当期发生的基金应支付的管理费 | 182,467,256.10 | 186,102,739.96 | 其中:支付销售机构的客户维护费 | 26,548,767.91 | 27,013,824.50 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 当期发生的基金应支付的托管费 | 30,411,209.19 | 31,017,123.21 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 基金合同生效日( 2007年10月12日 )持有的基金份额 | - | - | 期初持有的基金份额 | 20,391,217.00 | 20,391,217.00 | 期间申购/买入总份额 | - | - | 期间因拆分变动份额 | - | - | 减:期间赎回/卖出总份额 | - | - | 期末持有的基金份额 | 20,391,217.00 | 20,391,217.00 | 期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | 0.13% | 0.11% |
关联方
名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | 中国银行股份有限公司 | 146,230,444.64 | 874,522.88 | 208,368,750.22 | 1,120,211.43 | 中国银行(香港)有限公司 | 645,667,534.85 | - | 565,104,071.41 | - |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量(股) | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 | 299 HK | SINOCOM SOFTWARE GRO | 2013年4月2日 | 重大事项停牌 | 0.80(港币) | - | - | 23,240,000 | 17,150,083.50 | 14,617,588.16 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | 9,590,245,183.19 | 92.37 | | 其中:普通股 | 7,991,699,976.18 | 76.97 | | 存托凭证 | 1,493,970,153.57 | 14.39 | | 优先股 | - | - | | 房地产信托凭证 | 104,575,053.44 | 1.01 | 2 | 基金投资 | - | - | 3 | 固定收益投资 | - | - | | 其中:债券 | - | - | | 资产支持证券 | - | - | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | | 其中:远期 | - | - | | 期货 | - | - | | 期权 | - | - | | 权证 | - | - | 5 | 买入返售金融资产 | - | - | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 6 | 货币市场工具 | - | - | 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 791,897,979.49 | 7.63 | 8 | 其他各项资产 | 137,359.21 | 0.00 | | 合计 | 10,382,280,521.89 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 香港 | 8,044,012,079.87 | 79.49 | 美国 | 1,546,233,103.32 | 15.28 | 合计 | 9,590,245,183.19 | 94.77 |
行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 信息技术 | 1,536,105,640.07 | 15.18 | 金融 | 3,128,926,903.85 | 30.92 | 工业 | 990,335,230.17 | 9.79 | 非必需消费品 | 1,438,921,659.98 | 14.22 | 必需消费品 | 396,092,231.29 | 3.91 | 公用事业 | 616,643,652.17 | 6.09 | 能源 | 366,340,557.72 | 3.62 | 医疗保健 | 742,853,335.10 | 7.34 | 原材料 | 319,638,232.69 | 3.16 | 电信服务 | 54,387,740.15 | 0.54 | 合计 | 9,590,245,183.19 | 94.77 |
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | Tencent Holdings Ltd. | 腾讯控股 | 700 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 2,568,700 | 998,888,719.89 | 9.87 | 2 | China Construction Bank Corporation | 建设银行 | 939 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 114,150,000 | 525,026,703.83 | 5.19 | 3 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 工商银行 | 1398 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 102,511,000 | 422,329,451.30 | 4.17 | 4 | China State Construction International Holdings Ltd | 中国建筑国际 | 3311 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 36,821,640 | 402,408,864.44 | 3.98 | 5 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP | 新东方 | EDU UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 1,702,598 | 326,987,947.01 | 3.23 | 6 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 长城汽车 | 2333 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 9,235,000 | 310,763,697.34 | 3.07 | 7 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 中国平安 | 2318 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 4,740,000 | 258,821,412.39 | 2.56 | 8 | China Life Insurance Co. Ltd. | 中国人寿 | 2628 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 12,113,000 | 230,947,396.76 | 2.28 | 9 | Agricultural Bank of China Ltd. | 农业银行 | 1288 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 73,749,000 | 220,917,806.59 | 2.18 | 10 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 蒙牛乳业 | 2319 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 6,600,000 | 190,959,542.40 | 1.89 |
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) | 1 | Tencent Holdings Ltd. | 700 HK | 376,013,917.00 | 3.44 | 2 | CNOOC Ltd. | 883 HK | 359,497,968.83 | 3.29 | 3 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 2333 HK | 334,378,392.65 | 3.06 | 4 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP | EDU UN | 313,358,645.48 | 2.87 | 5 | Sunac China Holdings Ltd. | 1918 HK | 303,719,080.65 | 2.78 | 6 | China Life Insurance Co. Ltd. | 2628 HK | 285,911,843.22 | 2.62 | 7 | Melco Crown Entertainment. Ltd. | MPEL UW | 222,316,418.18 | 2.04 | 8 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2319 HK | 186,110,907.42 | 1.70 | 9 | AIA Group Ltd. | 1299 HK | 181,109,349.48 | 1.66 | 10 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 1398 HK | 177,959,993.40 | 1.63 | 11 | Shimao Property Holdings Ltd. | 813 HK | 171,497,669.24 | 1.57 | 12 | China Petroleum & Chemical Corporation | 386 HK | 167,388,989.18 | 1.53 | 13 | Agricultural Bank of China Ltd. | 1288 HK | 166,543,670.01 | 1.53 | 14 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 175 HK | 156,799,428.36 | 1.44 | 15 | China Lodging Group Ltd. | HTHT UW | 155,871,607.58 | 1.43 | 16 | China State Construction International Holdings Ltd | 3311 HK | 152,426,682.88 | 1.40 | 17 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 688 HK | 151,519,139.97 | 1.39 | 18 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 1988 HK | 150,624,260.18 | 1.38 | 19 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 669 HK | 149,394,175.81 | 1.37 | 20 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 2601 HK | 147,894,810.70 | 1.35 |
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) | 1 | China Mobile Ltd. | 941 HK | 838,081,239.85 | 7.68 | 2 | CNOOC Ltd. | 883 HK | 769,346,022.49 | 7.05 | 3 | China Petroleum & Chemical Corporation | 386 HK | 519,419,538.15 | 4.76 | 4 | Tencent Holdings Ltd. | 700 HK | 457,103,576.69 | 4.19 | 5 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 1398 HK | 435,659,483.42 | 3.99 | 6 | China Life Insurance Co. Ltd. | 2628 HK | 420,179,570.89 | 3.85 | 7 | PETROCHINA CO LTD | 857 HK | 393,225,479.32 | 3.60 | 8 | China Construction Bank Corporation | 939 HK | 287,786,368.59 | 2.64 | 9 | China Resources Land Ltd. | 1109 HK | 278,275,404.39 | 2.55 | 10 | Agricultural Bank of China Ltd. | 1288 HK | 256,154,136.05 | 2.35 | 11 | China Oilfield Services Ltd. | 2883 HK | 232,840,262.04 | 2.13 | 12 | CHINA TELECOM CORP LTD | 728 HK | 216,025,775.77 | 1.98 | 13 | Sunac China Holdings Ltd. | 1918 HK | 213,711,082.21 | 1.96 | 14 | Melco Crown Entertainment. Ltd. | MPEL UW | 194,687,063.73 | 1.78 | 15 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 1988 HK | 171,100,328.09 | 1.57 | 16 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 836 HK | 168,751,207.68 | 1.55 | 17 | Want Want China Holdings Ltd. | 151 HK | 165,634,878.01 | 1.52 | 18 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 175 HK | 146,056,642.38 | 1.34 | 19 | Hengan International Group Co. Ltd. | 1044 HK | 142,852,932.66 | 1.31 | 20 | AIA Group Ltd. | 1299 HK | 134,799,793.08 | 1.23 |
买入成本(成交)总额 | 9,831,016,568.56 | 卖出收入(成交)总额 | 11,151,148,590.02 |
序号 | 名称 | 金额 | 1 | 存出保证金 | - | 2 | 应收证券清算款 | - | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 36,945.70 | 5 | 应收申购款 | 100,413.51 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | | 合计 | 137,359.21 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | 机构投资者 | 个人投资者 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 1,075,048 | 14,284.23 | 119,147,272.14 | 0.78% | 15,237,090,178.01 | 99.22% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 | 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 585,294.73 | 0.00% |
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 0至10万份(含) | 本基金基金经理持有本开放式基金 | - |
基金合同生效日(2007年10月12日)基金份额总额 | 29,750,330,282.51 | 本报告期期初基金份额总额 | 17,779,989,788.61 | 本报告期基金总申购份额 | 63,173,971.73 | 减:本报告期基金总赎回份额 | 2,486,926,310.19 | 本报告期基金拆分变动份额 | - | 本报告期期末基金份额总额 | 15,356,237,450.15 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 | 瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited | - | 2,819,013,910.19 | 13.44% | 3,598,628.10 | 12.73% | - | 瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited | - | 2,810,245,085.19 | 13.39% | 3,361,509.81 | 11.89% | - | 高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C | - | 2,403,138,469.57 | 11.45% | 2,602,521.87 | 9.20% | - | 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | - | 1,881,351,314.88 | 8.97% | 2,409,693.83 | 8.52% | - | 德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited | - | 1,532,578,603.06 | 7.30% | 1,434,022.50 | 5.07% | - | 工银国际证券有限公司 ICBC International Securities Limited | - | 1,527,262,461.39 | 7.28% | 2,290,893.68 | 8.10% | - | 麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities Group | - | 1,367,285,419.68 | 6.52% | 2,165,832.76 | 7.66% | - | 美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | - | 1,354,795,969.58 | 6.46% | 1,761,234.76 | 6.23% | - | 中国光大证券(香港)有限公司 China Everbright Securities (HK) Limited | - | 1,152,520,530.27 | 5.49% | 1,728,776.66 | 6.11% | - | 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited | - | 1,107,948,526.59 | 5.28% | 1,432,621.12 | 5.07% | - | 里昂证券有限公司 CLSA Limited | - | 952,848,493.80 | 4.54% | 1,282,077.34 | 4.53% | - | 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited | - | 671,821,846.29 | 3.20% | 1,273,976.32 | 4.51% | - | 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | - | 446,763,099.71 | 2.13% | 753,188.00 | 2.66% | - | 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd. | - | 325,347,543.96 | 1.55% | 619,291.68 | 2.19% | - | 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited | - | 268,060,046.47 | 1.28% | 321,672.04 | 1.14% | - | 联昌证券有限公司CIMB Securities Ltd. | - | 160,351,384.95 | 0.76% | 240,527.07 | 0.85% | - | 野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited | - | 87,069,462.50 | 0.41% | 350,671.65 | 1.24% | - | 招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. | - | 54,144,107.19 | 0.26% | 541,441.07 | 1.91% | - | 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. | - | 36,551,975.90 | 0.17% | 29,241.58 | 0.10% | - | 建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited | - | 23,066,907.41 | 0.11% | 78,328.44 | 0.28% | - | 摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | - | - | - | - | - | - | 群益证券(香港)有限公司 CSC Securities (HK) Limited | - | - | - | - | - | - | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited | - | - | - | - | - | - | 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers (Hong Kong) Limited | - | - | - | - | - | - | 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited | - | - | - | - | - | - | 东航国际金融有限公司 CES Capital International Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | 农银证券有限公司 CAF Securities Company Limited | - | - | - | - | - | - | 东盛证券(经纪)有限公司 Tung Shing Securities (Brokers) | - | - | - | - | - | - | 派杰亚洲证券有限公司 Piper Jaffray Asia Securities Limited | - | - | - | - | - | - | 申银万国证券(香港)有限公司 Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd. | - | - | - | - | - | - | 大和资本市场香港有限公司 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | - | - | - | - | - | - | 富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited | - | - | - | - | - | - |
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