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基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A ■ 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币B ■ 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注：1、 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ 单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。 截止2013年末，汇添富共管理45只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行18只基金产品，包括汇添富理财21天、7天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2013年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2013年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在2013年结构分化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。 2013年，汇添富国际业务取得突破进展。2013年2月，汇添富与全球著名指数公司STOXX签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金ETF产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲STOXX 50指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013年7月，在第二只RQFII产品——添富共享沪深300指数ETF成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其ETF系列产品的品牌——C-Shares。 2013年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产保有量节节上升。汇添富在2013年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀眼夺目的亮丽风景线。 2013年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2013年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第六季活动，公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013年11月，汇添富基金“河流?孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。 展望2014年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代，互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，对其进行了95%的置信区间，假设差价率为0的分布检验以及差价率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共14次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生8次、因专户到期清盘发生4次、因基金流动性需要发生1次、因专户现金分红需要发生1次，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年年初以来央行以逆回购操作稳定市场流动性，推行SLO措施稳定流动性预期，市场整体流动性宽裕，成为上半年债券收益率大幅下行的重要推手。但6月钱荒以来下半年市场流动性持续偏紧，尤其是六月中下旬和十二月中下旬，多重因素叠加使得市场流动性出现超预期的困难，下半年货币市场利率维持较高，存款的配置价值持续优于短融。 本基金在报告期保持较低的组合剩余期限，精选优质短融和高息存款提高组合收益率，并严格控制短融的配置比例，合理安排存款到期日，提高组合整体流动性。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并锁定了一部分较高收益的同业存款获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金A 级本期净值收益率为3.9931%，B 级本期净值收益率为4.2438%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，政策基调仍然是稳增长和调结构并举，货币政策一季度来看维持中性偏紧，二季度后可能会有转机，存款对短融的相对优势可能在上半年是逐渐减弱的，债券的配置对组合收益的贡献度将提升。短融方面，由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件，2014年要更加注重信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险，在严防信用风险的前提下，择机加大短融的配置比例。 有鉴于此，下半年，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较好流动性，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 本基金期初应付收益0.00元，2013年1 月1 日至2013年12 月31 日期间累计分配收益327,713,264.91 元，其中人民币327,713,264.91元以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为0。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师郭杭翔、汤骏于2014 年3 月24 日签字出具了安永华明（2014）审字第60466941_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,761,245,479.25份，其中，A级份额570,709,427.69份，B级份额3,190,536,051.56份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 ■ ■ 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 ■ 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2006]21号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 债券回购交易 金额单位：人民币元 ■ 7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度均未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下： H ＝ E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方法如下： H = E ×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 ■ 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 汇添富货币A 份额单位：份 ■ 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年度获得的利息收入为人民币47,141.36元(2012年度：人民币10,963.53元)，2013年末及2012年末均无结算备付金余额。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金2013年度及2012年度在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额14,499,872.75元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.1 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、2007年5月22日（分级日）本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额。分级日，实收基金份额余额为422,758,458.79份，分别划分为A级基金167,947,520.57份和B级基金254,810,938.22份。表中B级基金合同生效日基金份额总额为分级日份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ■ 注：本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票投资。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年3月26日 | 基金简称 | 汇添富货币 | | 基金主代码 | 519518 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2006年3月23日 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 报告期末基金份额总额 | 3,761,245,479.25份 | | 基金合同存续期 | 不定期 | | 下属分级基金的基金简称： | 汇添富货币A | 汇添富货币B | | 下属分级基金的交易代码： | 519518 | 519517 | | 报告期末下属分级基金的份额总额 | 570,709,427.69份 | 3,190,536,051.56份 |
| 投资目标 | 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | | 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | | 业绩比较基准 | 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) | | 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | | 名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 信息披露负责人 | 姓名 | 李文 | 廖原 | | 联系电话 | 021-28932888 | 021-61618888 | | 电子邮箱 | service@99fund.com | liaoy03@spdb.com.cn | | 客户服务电话 | 400-888-9918 | 95528 | | 传真 | 021-28932998 | 021-63602540 |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.99fund.com | | 基金年度报告报告备置地点 | 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | | | 汇添富货币A | 汇添富货币B | 汇添富货币A | 汇添富货币B | 汇添富货币A | 汇添富货币B | | 本期已实现收益 | 66,698,211.17 | 261,015,053.74 | 52,874,039.17 | 194,034,743.31 | 17,495,180.35 | 69,824,018.90 | | 本期利润 | 66,698,211.17 | 261,015,053.74 | 52,874,039.17 | 194,034,743.31 | 17,495,180.35 | 69,824,018.90 | | 本期净值收益率 | 3.9931% | 4.2438% | 4.1146% | 4.3641% | 3.7689% | 4.0165% | | 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | | 期末基金资产净值 | 570,709,427.69 | 3,190,536,051.56 | 1,548,350,446.70 | 3,729,157,027.90 | 909,884,081.11 | 3,142,535,590.81 | | 期末基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | 1.1699% | 0.0023% | 0.0882% | 0.0000% | 1.0817% | 0.0023% | | 过去六个月 | 2.2599% | 0.0021% | 0.1764% | 0.0000% | 2.0835% | 0.0021% | | 过去一年 | 3.9931% | 0.0026% | 0.3500% | 0.0000% | 3.6431% | 0.0026% | | 过去三年 | 12.3524% | 0.0041% | 1.2438% | 0.0002% | 11.1086% | 0.0039% | | 过去五年 | 15.7191% | 0.0053% | 2.2161% | 0.0008% | 13.5030% | 0.0045% | | 自基金合同生效日起至今 | 25.6891% | 0.0076% | 10.6293% | 0.0036% | 15.0598% | 0.0040% |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | 1.2315% | 0.0023% | 0.0882% | 0.0000% | 1.1433% | 0.0023% | | 过去六个月 | 2.3846% | 0.0021% | 0.1764% | 0.0000% | 2.2082% | 0.0021% | | 过去一年 | 4.2438% | 0.0026% | 0.3500% | 0.0000% | 3.8938% | 0.0026% | | 过去三年 | 13.1626% | 0.0041% | 1.2438% | 0.0002% | 11.9188% | 0.0039% | | 过去五年 | 17.1150% | 0.0053% | 2.2161% | 0.0008% | 14.8989% | 0.0045% | | 自基金合同生效日起至今 | 24.8373% | 0.0079% | 8.1467% | 0.0038% | 16.6906% | 0.0041% |
| 汇添富货币A | | 年度 | 已按再投资形式
转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 年度利润
分配合计 | 备注 | | 2013 | 66,698,211.17 | - | - | 66,698,211.17 | | | 2012 | 47,335,030.27 | 7,012,282.77 | -1,473,273.87 | 52,874,039.17 | | | 2011 | 12,656,984.68 | 3,580,548.67 | 1,257,647.00 | 17,495,180.35 | | | 合计 | 126,690,226.12 | 10,592,831.44 | -215,626.87 | 137,067,430.69 | |
| 汇添富货币B | | 年度 | 已按再投资形式
转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 年度利润
分配合计 | 备注 | | 2013 | 261,015,053.74 | - | - | 261,015,053.74 | | | 2012 | 157,119,314.79 | 43,308,242.26 | -6,392,813.74 | 194,034,743.31 | | | 2011 | 47,539,058.37 | 18,766,387.38 | 3,518,573.15 | 69,824,018.90 | | | 合计 | 465,673,426.90 | 62,074,629.64 | -2,874,240.59 | 524,873,815.95 | |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | | 任职日期 | 离任日期 | | 汤丛珊 | 汇添富货币市场基金的基金经理，汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。 | 2013年7月31日 | - | 5年 | 国籍：中国，学历：上海财经大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益交易员、固定收益交易主管。2013年7月31日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，2013年12月13日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。 | | 王珏池 | 汇添富货币基金、汇添富可转换债券基金、汇添富信用债债券基金的基金经理。 | 2006年3月23日 | 2013年7月31日 | 19年 | 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司任交易主管。2006年3月23日至2013年7月31日任汇添富货币基金的基金经理，2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2011年6月17日至2013年2月7日任汇添富可转换债券基金的基金经理，2011年12月20日至2013年2月7日任汇添富信用债债券基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
2013年12月31日 | 上年度末
2012年12月31日 | | 资 产： | | | | 银行存款 | 1,893,434,143.25 | 2,746,437,098.58 | | 结算备付金 | - | - | | 存出保证金 | - | 250,000.00 | | 交易性金融资产 | 1,654,132,832.89 | 2,914,456,768.09 | | 其中：股票投资 | - | - | | 基金投资 | - | - | | 债券投资 | 1,654,132,832.89 | 2,894,456,768.09 | | 资产支持证券投资 | - | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | 333,420,001.00 | | 应收证券清算款 | - | - | | 应收利息 | 37,526,090.48 | 59,678,546.31 | | 应收股利 | - | - | | 应收申购款 | 194,172,008.92 | 167,080,973.15 | | 递延所得税资产 | - | - | | 其他资产 | - | - | | 资产总计 | 3,779,265,075.54 | 6,221,323,387.13 | | 负债和所有者权益 | 本期末
2013年12月31日 | 上年度末
2012年12月31日 | | 负 债： | | | | 短期借款 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 卖出回购金融资产款 | 14,499,872.75 | 610,090,564.86 | | 应付证券清算款 | - | 329,417,278.77 | | 应付赎回款 | 994.90 | 50,253.77 | | 应付管理人报酬 | 1,263,334.52 | 1,855,539.93 | | 应付托管费 | 382,828.64 | 562,284.84 | | 应付销售服务费 | 165,004.73 | 350,167.07 | | 应付交易费用 | 34,556.83 | 43,835.61 | | 应交税费 | 1,462,671.04 | 791,471.04 | | 应付利息 | 1,326.92 | 194,765.30 | | 应付利润 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他负债 | 209,005.96 | 459,751.34 | | 负债合计 | 18,019,596.29 | 943,815,912.53 | | 所有者权益： | | | | 实收基金 | 3,761,245,479.25 | 5,277,507,474.60 | | 未分配利润 | - | - | | 所有者权益合计 | 3,761,245,479.25 | 5,277,507,474.60 | | 负债和所有者权益总计 | 3,779,265,075.54 | 6,221,323,387.13 |
| 项 目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 一、收入 | 383,569,429.08 | 286,050,688.24 | | 1.利息收入 | 374,849,385.67 | 263,502,311.16 | | 其中：存款利息收入 | 263,789,152.62 | 172,329,700.09 | | 债券利息收入 | 103,087,754.05 | 85,500,873.57 | | 资产支持证券利息收入 | 215,408.22 | 792,591.78 | | 买入返售金融资产收入 | 7,757,070.78 | 4,879,145.72 | | 其他利息收入 | - | - | | 2.投资收益（损失以“-”填列） | 8,197,940.97 | 21,815,723.82 | | 其中：股票投资收益 | - | - | | 基金投资收益 | - | - | | 债券投资收益 | 8,197,940.97 | 21,815,723.82 | | 资产支持证券投资收益 | - | - | | 衍生工具收益 | - | - | | 股利收益 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 522,102.44 | 732,653.26 | | 减：二、费用 | 55,856,164.17 | 39,141,905.76 | | 1．管理人报酬 | 27,723,288.12 | 20,217,346.94 | | 2．托管费 | 8,400,996.51 | 6,126,468.66 | | 3．销售服务费 | 5,120,634.80 | 3,840,087.97 | | 4．交易费用 | - | - | | 5．利息支出 | 14,070,251.86 | 8,403,223.57 | | 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,070,251.86 | 8,403,223.57 | | 6．其他费用 | 540,992.88 | 554,778.62 | | 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | 327,713,264.91 | 246,908,782.48 |
| 项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,277,507,474.60 | - | 5,277,507,474.60 | | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 327,713,264.91 | 327,713,264.91 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） | -1,516,261,995.35 | - | -1,516,261,995.35 | | 其中：1.基金申购款 | 63,799,672,766.79 | - | 63,799,672,766.79 | | 2.基金赎回款 | -65,315,934,762.14 | - | -65,315,934,762.14 | | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -327,713,264.91 | -327,713,264.91 | | 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,761,245,479.25 | - | 3,761,245,479.25 | | 项目 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,052,419,671.92 | - | 4,052,419,671.92 | | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 246,908,782.48 | 246,908,782.48 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） | 1,225,087,802.68 | - | 1,225,087,802.68 | | 其中：1.基金申购款 | 51,739,053,001.27 | - | 51,739,053,001.27 | | 2.基金赎回款 | -50,513,965,198.59 | - | -50,513,965,198.59 | | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -246,908,782.48 | -246,908,782.48 | | 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,277,507,474.60 | - | 5,277,507,474.60 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 | | 东方证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 | | 东航金戎控股有限责任公司 | 基金管理人的股东 | | 文汇新民联合报业集团 | 基金管理人的股东 | | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 基金管理人的子公司 | | 上海汇添富公益基金会 | 与基金管理人同一批关键管理人员 | | 汇添富资本管理有限公司 | 基金管理人施加重大影响的联营企业 |
| 关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 回购成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 回购成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | | 东方证券股份有限公司 | 6,792,979,000.00 | 100.00% | 2,077,404,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 当期发生的基金应支付的管理费 | 27,723,288.12 | 20,217,346.94 | | 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,232,357.38 | 1,642,469.73 |
| 项目 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 当期发生的基金应支付的托管费 | 8,400,996.51 | 6,126,468.66 |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | | 当期发生的基金应支付的销售服务费 | | 汇添富货币A | 汇添富货币B | 合计 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 102,696.41 | 3,216.65 | 105,913.06 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2,482,111.03 | 535,887.01 | 3,017,998.04 | | 东方证券股份有限公司 | 61,685.43 | 0.00 | 61,685.43 | | 合计 | 2,646,492.87 | 539,103.66 | 3,185,596.53 | 获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 当期发生的基金应支付的销售服务费 | | 汇添富货币A | 汇添富货币B | 合计 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | 885,066.26 | 373,362.55 | 1,258,428.81 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 114,975.55 | 6,127.22 | 121,102.77 | | 东方证券股份有限公司 | 95,287.25 | 788.64 | 96,075.89 | | 合计 | 1,095,329.06 | 380,278.41 | 1,475,607.47 |
本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | | 上海浦东发展银行 | - | 50,884,722.60 | - | - | 7,329,985,000.00 | 665,142.50 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | 银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | | 上海浦东发展银行 | - | - | - | - | 710,524,000.00 | 101,370.97 |
| 关联方名称 | 本期末
2013年12月31日 | 上年度末
2012年12月31日 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | | 上海汇添富公益基金会 | 1,840,173.70 | 0.05% | 1,770,637.84 | 0.03% |
关联方
名称 | 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 | | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 434,143.25 | 665,321.89 | 336,437,098.58 | 1,684,398.40 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 | | 090213 | 09国开13 | 2014-1-2 | 100.25 | 145,000 | 14,535,688.92 | | 合计 | - | - | - | 145,000 | 14,535,688.92 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） | | 1 | 固定收益投资 | 1,654,132,832.89 | 43.77 | | | 其中：债券 | 1,654,132,832.89 | 43.77 | | | 资产支持证券 | - | - | | 2 | 买入返售金融资产 | - | - | | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | | 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,893,434,143.25 | 50.10 | | 4 | 其他各项资产 | 231,698,099.40 | 6.13 | | 5 | 合计 | 3,779,265,075.54 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | | 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 4.77 | | | 其中：买断式回购融资 | 0.05 | | 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） | | 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 14,499,872.75 | 0.39 | | | 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项目 | 天数 | | 报告期末投资组合平均剩余期限 | 67 | | 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 114 | | 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 39 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） | | 1 | 30天以内 | 43.30 | 0.39 | | | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 5.08 | - | | 2 | 30天(含)—60天 | 4.77 | - | | | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.37 | - | | 3 | 60天(含)—90天 | 25.80 | - | | | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 4.64 | - | | 4 | 90天(含)—180天 | 15.14 | - | | | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.05 | - | | 5 | 180天(含)—397天（含） | 5.31 | - | | | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | | 合计 | 94.32 | 0.39 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） | | 1 | 国家债券 | - | - | | 2 | 央行票据 | - | - | | 3 | 金融债券 | 603,541,726.64 | 16.05 | | | 其中：政策性金融债 | 583,542,609.53 | 15.51 | | 4 | 企业债券 | 110,326,270.45 | 2.93 | | 5 | 企业短期融资券 | 940,264,835.80 | 25.00 | | 6 | 中期票据 | - | - | | 7 | 其他 | - | - | | 8 | 合计 | 1,654,132,832.89 | 43.98 | | 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 494,511,460.23 | 13.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） | | 1 | 130236 | 13国开36 | 1,600,000 | 159,544,698.11 | 4.24 | | 2 | 120227 | 12国开27 | 1,500,000 | 144,777,682.56 | 3.85 | | 3 | 090213 | 09国开13 | 1,300,000 | 130,319,969.60 | 3.46 | | 4 | 100230 | 10国开30 | 800,000 | 79,376,010.85 | 2.11 | | 5 | 041358028 | 13现代牧业CP001 | 700,000 | 70,025,046.25 | 1.86 | | 6 | 041358017 | 13南玻CP001 | 700,000 | 69,997,367.83 | 1.86 | | 7 | 0980147 | 09中航工债浮 | 600,000 | 60,738,183.90 | 1.61 | | 8 | 041359031 | 13义马CP001 | 500,000 | 50,041,965.55 | 1.33 | | 9 | 041361021 | 13霍煤集CP001 | 500,000 | 50,016,793.03 | 1.33 | | 10 | 041358030 | 13华映科技CP002 | 500,000 | 50,006,281.11 | 1.33 |
| 项目 | 偏离情况 | | 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - | | 报告期内偏离度的最高值 | 0.1500% | | 报告期内偏离度的最低值 | -0.2100% | | 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0600% |
| 序号 | 名称 | 金额 | | 1 | 存出保证金 | - | | 2 | 应收证券清算款 | - | | 3 | 应收利息 | 37,526,090.48 | | 4 | 应收申购款 | 194,172,008.92 | | 5 | 其他应收款 | - | | 6 | 待摊费用 | - | | 7 | 其他 | - | | 8 | 合计 | 231,698,099.40 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | | 机构投资者 | 个人投资者 | | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | | 汇添富货币A | 16,700 | 34,174.22 | 58,315,114.91 | 10.22% | 512,394,312.78 | 89.78% | | 汇添富货币B | 51 | 62,559,530.42 | 3,092,299,318.51 | 96.92% | 98,236,733.05 | 3.08% | | 合计 | 16,751 | 224,538.56 | 3,150,614,433.42 | 83.77% | 610,631,045.83 | 16.23% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 | | 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 汇添富货币A | 408,976.63 | 0.07% | | 汇添富货币B | - | - | | 合计 | 408,976.63 | 0.01% |
| | 汇添富货币A | 汇添富货币B | | 基金合同生效日（2006年3月23日）基金份额总额 | 4,104,914,022.13 | 254,810,938.22 | | 本报告期期初基金份额总额 | 1,548,350,446.70 | 3,729,157,027.90 | | 本报告期基金总申购份额 | 15,910,278,571.18 | 47,889,394,195.61 | | 减：本报告期基金总赎回份额 | 16,887,919,590.19 | 48,428,015,171.95 | | 本报告期基金拆分变动份额 | - | - | | 本报告期期末基金份额总额 | 570,709,427.69 | 3,190,536,051.56 |
33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于2013年12月13日正式生效，陆文磊先生、汤丛珊女士任该基金的基金经理。
34、2013年5月，基金托管人设立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的职责。原资产托管部总经理李桦同志任资产托管与养老金业务部负责人。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006年3月23日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 |
| 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 | | 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | | 东方证券 | - | - | 6,792,979,000.00 | 100.00% | - | - |
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