基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=沪深300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2009年9月9日生效;
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内资金面的保持相对偏紧的状态,国内宏观经济指标3季度出现改善后,在4季度仍呈现温和复苏的态势。上证指数在经济基本面和资金面均无明显趋势性变化的情况下,微幅震荡,基本符合我们3季报中认为“我们认为4季度的股票市场可能仍然呈现指数不温不火但结构性热点频出的状态”的判断。从行业结构的表现来看,前期涨幅巨大的新兴产业开始出现分化,传媒、通信等前期热点行业有所回落,而受益于三中全会改革信心提振的非银金融、国防军工等行业表现较好。本季度,本基金在继续坚持价值投资理念和精选个股的投资思路下,对组合结构进行了调整,但整体维持了成长性股票的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.11%,同期上证综指下跌2.70%,深证成指下跌4.61%,沪深300指数下跌3.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度,我们认为,首先,货币环境并不宽松的情况下,经济复苏的动能有所减弱,而政府也不断通过多种渠道表达了改革和经济转型的决心。因此,在经济增速尚未触及政府底线的背景下,传统依靠大规模投资拉动经济的可能性很小,在投资拉动下经济强劲复苏、企业整体盈利出现强劲改善的可能性也小;其次,尽管需求疲弱不会造成短期通货膨胀的出现,但银行资产结构的调整也使得流动性异常宽松的局面很难出现,流动性整体而言不会特别宽松;第三,新股发行重新启动,可能会分流一部分场内资金。综合而言,我们认为1季度的股票市场可能没有系统性机会。在这样的市场情况下,我们将坚持前期策略,继续通过选择优秀公司来分享企业成长带来的价值增长。我们将致力于寻找所处市场前景广阔,具备相对竞争优势,尚处于较快增长阶段且估值合理的公司,尽量回避已处于成长阶段的末期但市场预期仍然很高的公司,以期为投资者获取较好的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号),决定对平安证券予以前述行政处罚。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,净利润的0.66%,对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华精选成长股票型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华精选成长股票型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华精选成长股票型证券投资基金2013第4季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2014年1月21日
基金简称 | 鹏华精选成长股票 |
基金主代码 | 206002 |
交易代码 | 206002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年9月9日 |
报告期末基金份额总额 | 1,064,867,832.73份 |
投资目标 | 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争基金资产的长期增值。 |
投资策略 | 4.权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 36,886,066.46 |
2.本期利润 | 2,431,604.71 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0025 |
4.期末基金资产净值 | 980,036,299.47 |
5.期末基金份额净值 | 0.920 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.11% | 1.14% | -2.93% | 0.90% | 2.82% | 0.24% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
刘苏 | 本基金基金经理 | 2011年12月28日 | - | 8 | 刘苏先生,国籍中国,北京大学理学硕士,8年证券从业经验。曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司(现公司更名为:华润深国投信托有限公司)证券信托部,担任信托经理;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起至今担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2013年10月至2013年12月担任原鹏华普惠基金(2013年12月已转型为鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2013年12月起兼任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。刘苏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 812,544,934.43 | 81.91 |
| 其中:股票 | 812,544,934.43 | 81.91 |
2 | 固定收益投资 | 5,072,651.50 | 0.51 |
| 其中:债券 | 5,072,651.50 | 0.51 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,869,228.49 | 17.53 |
6 | 其他资产 | 472,556.84 | 0.05 |
7 | 合计 | 991,959,371.26 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 385,047,674.17 | 39.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,915,565.60 | 3.05 |
E | 建筑业 | 98,431,585.00 | 10.04 |
F | 批发和零售业 | 56,523,789.04 | 5.77 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,645,910.70 | 7.51 |
J | 金融业 | 71,221,254.90 | 7.27 |
K | 房地产业 | 20,039,352.04 | 2.04 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,903,441.20 | 2.34 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,982,906.35 | 3.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 23,833,455.43 | 2.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 812,544,934.43 | 82.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600535 | 天士力 | 1,380,315 | 59,201,710.35 | 6.04 |
2 | 002410 | 广联达 | 1,855,163 | 58,437,634.50 | 5.96 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 1,328,519 | 51,918,522.52 | 5.30 |
4 | 601318 | 中国平安 | 1,159,774 | 48,397,369.02 | 4.94 |
5 | 300145 | 南方泵业 | 1,165,651 | 43,886,760.15 | 4.48 |
6 | 002375 | 亚厦股份 | 1,595,965 | 41,175,897.00 | 4.20 |
7 | 002262 | 恩华药业 | 1,371,512 | 38,635,493.04 | 3.94 |
8 | 000333 | 美的集团 | 772,093 | 38,604,650.00 | 3.94 |
9 | 002482 | 广田股份 | 1,799,780 | 35,275,688.00 | 3.60 |
10 | 300070 | 碧水源 | 755,865 | 30,982,906.35 | 3.16 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 5,072,651.50 | 0.52 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 5,072,651.50 | 0.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 52,550 | 5,072,651.50 | 0.52 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 303,129.59 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 60,633.16 |
5 | 应收申购款 | 108,794.09 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 472,556.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 5,072,651.50 | 0.52 |
报告期期初基金份额总额 | 991,317,233.32 |
报告期期间基金总申购份额 | 117,064,542.15 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 43,513,942.74 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,064,867,832.73 |