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基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2003年7月12日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本年度第四季度,本基金在行业上做了一定的调整,减持了地产行业,部分增加了军工、机械制造、传媒行业的配置,自下而上选择了行业有增长潜力的个股,在仓位上保持了中低配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为3.93%,同期上证综指下跌2.70%,深证成指下跌4.61%,沪深300指数下跌3.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际方面,美国等发达国家经济明年继续温和复苏已日趋明朗,但复苏动能仍高度依赖于宽松的政策环境。而美国QE(量化宽松)政策已经开始逐步削减规模,对欧美经济复苏将产生负面影响,并可能导致一些新兴市场国家经济出现动荡,所以对中国2014年外需难以乐观。 11月十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,具体涉及了经济、政治、文化、社会、生态文明以及国防和军队改革、党的建设制度改革几个方面传递出明确而坚定的改革信号。但是回顾历史,改革初期对于经济多是负面影响,在我国如今由地产、基建为主的高投资基数基础上,基础货币泛滥而又结构性短缺,经济本身的调节过程将复杂而可能漫长,对于短期经济形势我们相对悲观。 2014年我们将面对经济稳定成长,但蓝筹股的基本面可能继续小幅恶化,中小市值股票经过2013年上涨高估值,股票市场的供给加大(IPO、股东减持等),市场可能依旧维持严重分化的格局。本基金将采取跟随市场策略,灵活操作,从长期成长角度选择股票,也会积极挖掘新兴品种,力争为持有人创造收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号),决定对平安证券予以前述行政处罚。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,净利润的0.66%,对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。行政处罚不改变该股票的投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券之一的广日股份的发行人广州广日股份有限公司于 2013年6月24日至8月6日,中国证监会广东监管局对公司进行了现场检查,并出具了《关于广州广日股份有限公司的监管关注函》(广东证监函[2013]585号)(以下简称“《监管关注函》”)。主要存在问题: 1.公司部分董事会、监事会会议未采取书面表决方式对议案进行表决;重组后董事会、监事会未对前任董事会秘书进行离任审查。 2.公司重组完成后,未核查原上市公司债权人未明确同意转移债务的清偿情况。 3.公司对广州市土地开发中心支付的2亿元补偿款的财务处理不合理。 4.公司披露的2012年年度报告存在部分错漏,披露的部分临时公告存在错漏。 针对《监管关注函》中的问题,公司组织有关人员学习了相关法律法规以及公司章程、三会议事规则等内部规章制度,对所列的整改内容和要求进行了分析解剖、落实,制订了整改方案,进行整改,并于2013年9月9日向中国证监会广东监管局报送《广州广日股份有限公司关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告(穗广日股[2013]49号)。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为广日股份将长期受益于国产电梯市场份额提升和电梯行业集中度提升,已经LED新业务的快速发展。从公告中知悉,公司主要问题集中在日常工作未严格遵守法规,对公司的财务状况及经营成果并不产生重大不利实质性影响。本次监管和整改对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华普天收益证券投资基金2013年第4季度报告》(原文)。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2014年1月21日 基金简称 | 鹏华普天收益混合 | 基金主代码 | 160603 | 交易代码 | 160603 | 系列基金名称 | 鹏华普天系列基金 | 系列其他子基金名称 | 鹏华普天债券A(160602),鹏华普天债券B(160608) | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2003年7月12日 | 报告期末基金份额总额 | 1,935,340,964.01份 | 投资目标 | 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 | 投资策略 | (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
(2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。 | 业绩比较基准 | 中信标普A股综合指数涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5% | 风险收益特征 | 本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) | 1.本期已实现收益 | 44,443,018.50 | 2.本期利润 | 61,203,772.77 | 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0317 | 4.期末基金资产净值 | 1,537,331,544.75 | 5.期末基金份额净值 | 0.794 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 过去三个月 | 3.93% | 1.03% | -1.63% | 0.83% | 5.56% | 0.20% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | 任职日期 | 离任日期 | 张卓 | 本基金基金经理 | 2009年1月17日 | - | 9 | 张卓先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | 1,018,595,425.56 | 65.28 | | 其中:股票 | 1,018,595,425.56 | 65.28 | 2 | 固定收益投资 | 328,484,742.10 | 21.05 | | 其中:债券 | 328,484,742.10 | 21.05 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 金融衍生品投资 | - | - | 4 | 买入返售金融资产 | - | - | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,831,219.50 | 13.19 | 6 | 其他资产 | 7,504,895.69 | 0.48 | 7 | 合计 | 1,560,416,282.85 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | 2,876,841.20 | 0.19 | B | 采矿业 | 3,951,886.78 | 0.26 | C | 制造业 | 573,907,681.31 | 37.33 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,131,650.10 | 1.63 | E | 建筑业 | 11,418,034.30 | 0.74 | F | 批发和零售业 | 18,295,494.28 | 1.19 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,620,506.52 | 0.56 | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,305,100.14 | 6.20 | J | 金融业 | 70,258,928.08 | 4.57 | K | 房地产业 | 11,845,164.83 | 0.77 | L | 租赁和商务服务业 | 54,820,400.00 | 3.57 | M | 科学研究和技术服务业 | 14,781.55 | 0.00 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,900,000.00 | 1.03 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | P | 教育 | - | - | Q | 卫生和社会工作 | 38,232,657.52 | 2.49 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88,016,298.95 | 5.73 | S | 综合 | - | - | | 合计 | 1,018,595,425.56 | 66.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 000061 | 农 产 品 | 6,500,000 | 54,730,000.00 | 3.56 | 2 | 601318 | 中国平安 | 1,299,902 | 54,244,910.46 | 3.53 | 3 | 601908 | 京运通 | 6,500,000 | 53,300,000.00 | 3.47 | 4 | 600887 | 伊利股份 | 1,200,000 | 46,896,000.00 | 3.05 | 5 | 000651 | 格力电器 | 1,400,000 | 45,724,000.00 | 2.97 | 6 | 002544 | 杰赛科技 | 3,499,844 | 38,918,265.28 | 2.53 | 7 | 300244 | 迪安诊断 | 651,656 | 38,232,657.52 | 2.49 | 8 | 600894 | 广日股份 | 3,100,000 | 37,262,000.00 | 2.42 | 9 | 600978 | 宜华木业 | 6,000,000 | 34,380,000.00 | 2.24 | 10 | 000581 | 威孚高科 | 1,099,871 | 33,876,026.80 | 2.20 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 318,549,000.00 | 20.72 | | 其中:政策性金融债 | 318,549,000.00 | 20.72 | 4 | 企业债券 | - | - | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 中期票据 | - | - | 7 | 可转债 | 9,935,742.10 | 0.65 | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | 328,484,742.10 | 21.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 130236 | 13国开36 | 1,200,000 | 119,172,000.00 | 7.75 | 2 | 130201 | 13国开01 | 1,100,000 | 109,989,000.00 | 7.15 | 3 | 110413 | 11农发13 | 300,000 | 29,844,000.00 | 1.94 | 4 | 130243 | 13国开43 | 300,000 | 29,790,000.00 | 1.94 | 5 | 130227 | 13国开27 | 300,000 | 29,754,000.00 | 1.94 |
序号 | 名称 | 金额(元) | 1 | 存出保证金 | 669,427.76 | 2 | 应收证券清算款 | - | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 6,789,370.84 | 5 | 应收申购款 | 46,097.09 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 7,504,895.69 |
报告期期初基金份额总额 | 1,912,010,617.42 | 报告期期间基金总申购份额 | 107,306,324.28 | 减:报告期期间基金总赎回份额 | 83,975,977.69 | 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - | 报告期期末基金份额总额 | 1,935,340,964.01 |
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