基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、净值表现所取数据截至到2013年12月31日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2009年7月23日至2010年1月22日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,十八届三中全会顺利闭幕,会议提出了“使市场在资源配置中起决定性作用”的长期方针,振聋发聩;无独有偶,在央行三季度货币政策执行报告中提出“优化金融资源配置”的方略,前所未有。利率市场化、金融机构改革得到再次确认、加速。12月18日,美联储议息会议召开,宣布削减购债规模,QE退出的序幕正式拉开,全球流动性收紧的时代正式开启。12月30日,审计署公布了对四级政府性债务情况全面审计的结果,地方政府债务累计近18万亿,中国的债务风险由此定调——总体风险可控,局部存在问题。
四季度的债市在如此这般的国内外宏观环境的交替变化中继续走熊,国内经济在三季度短暂企稳以后,四季度缓慢走弱,而市场人士期望的“总量”政策放松并未如期到来,只是阶段性地碎片化操作,在不触碰金融风险的原则下,有意保持较高的利率水平。在此背景下,经济调结构,利率走向市场化驱使货币环境持续偏紧,资金面继续主导债券市场的走向。临近年末,资本市场再掀起一波钱荒,利率债趋势性上行,摸高前期4.72%的高点,大批信用债遭受集中抛售,创出收益率新高,而转债在流动性的困扰下,跟跌不跟涨,小幅下行,部分小盘转债表现较好,走出独立性的上涨行情。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-4.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为中国的经济结构调整仍将持续相当长一段时间,在这个过程中,经济中枢下行,信用事件发生的概率和数量将明显上升,这将吞噬信用借贷所获得的收益水平,并降低信用借贷市场的风险偏好,货币政策会有阶段性地对冲调整,而债券的机会也将呈现脉冲式的机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.8.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2014年1月21日
基金简称 | 兴全磐稳增利债券 |
基金主代码 | 340009 |
交易代码 | 340009 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年7月23日 |
报告期末基金份额总额 | 109,199,344.99份 |
投资目标 | 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。 |
投资策略 | 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 |
业绩比较基准 | 中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5% |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -2,126,418.44 |
2.本期利润 | -4,719,790.97 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0420 |
4.期末基金资产净值 | 107,911,596.94 |
5.期末基金份额净值 | 0.9882 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.10% | 0.22% | -1.13% | 0.06% | -2.97% | 0.16% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
毛水荣 | 本基金基金经理 | 2013年6月14日 | - | 10年 | 1979年生,经济学硕士。历任上海博弘投资管理有限公司投研部债券研究员;平安资产管理有限公司投资经理助理;华商基金管理有限公司基金经理助理、基金经理;2013年加入兴业全球基金管理有限公司。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 126,767,216.03 | 92.59 |
| 其中:债券 | 126,767,216.03 | 92.59 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.88 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,710,673.32 | 1.98 |
6 | 其他资产 | 6,237,051.42 | 4.56 |
7 | 合计 | 136,914,940.77 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 5,970,600.00 | 5.53 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 72,967,992.39 | 67.62 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 10,092,000.00 | 9.35 |
7 | 可转债 | 37,736,623.64 | 34.97 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 126,767,216.03 | 117.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 271,960 | 26,197,906.80 | 24.28 |
2 | 112136 | 12勤上01 | 247,519 | 21,536,628.19 | 19.96 |
3 | 1182011 | 11厦国贸MTN1 | 100,000 | 10,092,000.00 | 9.35 |
4 | 112017 | 09希望债 | 90,780 | 9,032,610.00 | 8.37 |
5 | 122102 | 11广汇01 | 65,000 | 6,500,000.00 | 6.02 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 19,786.73 |
2 | 应收证券清算款 | 4,329,541.01 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,878,881.99 |
5 | 应收申购款 | 8,841.69 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,237,051.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 26,197,906.80 | 24.28 |
2 | 110018 | 国电转债 | 4,219,866.50 | 3.91 |
3 | 110015 | 石化转债 | 3,432,960.00 | 3.18 |
4 | 110011 | 歌华转债 | 1,235,300.50 | 1.14 |
5 | 110020 | 南山转债 | 273,390.00 | 0.25 |
报告期期初基金份额总额 | 115,752,829.30 |
报告期期间基金总申购份额 | 6,669,932.75 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 13,223,417.06 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 109,199,344.99 |