基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“资源A”、“资源B”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年9月27日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中证A股资源指数在四季度呈现单边下跌走势。市场对未来经济增长中枢下行的担忧导致强周期板块持续走弱，而冬季全国大面积雾霾对煤炭行业也有不良影响。因此，以有色煤炭等上游资源成份股为主的中证A股资源指数弱于整体市场，持续下跌。

本基金在四季度基金规模变动较大，频繁、大额的申购赎回对跟踪指数造成巨大的压力，但经过精心操作，本基金的跟踪误差仍控制在符合契约的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金基础份额净值为1.004元；本报告期基金基础份额净值增长率为-10.34%，同期基准的增长率为-10.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

党的十八届三中全会胜利召开，展示了管理层坚定改革的决心和必胜信心。但转换经济增长方式是一个长期的努力过程，必然伴随着改革阵痛。过剩行业的去产能化、经济绿色环保导向等因素对传统上游产业的影响，需要时间去消化。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券之一的杰瑞股份的发行人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2013年4月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第38号，以下简称“《监管函》”）。《监管函》指出：公司于2013年3月23日的《关于2012年度日常关联交易及2013年度预计额度的公告》中披露2012年与合营公司德美动力发生的采购金额为14,696.87万元，超出公司于2012年3月17日披露的与德美动力之间日常关联交易预计金额范围上限（10,000万元），超出部分占公司最近一期经审计净资产的1.49%。 针对监管函提出的问题，杰瑞股份进行处理，并完善日常监管流程。

对该股票的投资决策程序的说明：本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该股票的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该股票的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的其他前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2013年第4季度报告》（原文）。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2014年1月21日

基金简称	鹏华资源分级，场内简称“中证资源”
交易代码	160620
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月27日
报告期末基金份额总额	2,356,566,047.54份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略	当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	中证A股资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属三级基金简称	鹏华资源分级	鹏华资源A	鹏华资源B
下属三级基金交易代码	160620	150100	150101
下属三级基金报告期末基金份额总额	1,475,227,477.54份	440,669,285.00份	440,669,285.00份
下属三级基金的风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。	鹏华资源A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征。	鹏华资源B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

主要财务指标	报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
1.本期已实现收益	-22,842,795.53
2.本期利润	-213,277,037.68
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0755
4.期末基金资产净值	2,366,248,426.36
5.期末基金份额净值	1.004

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-10.34%	1.06%	-10.49%	1.10%	0.15%	-0.04%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨靖	本基金基金经理	2012年9月27日	-	13	杨靖先生，国籍中国，管理学硕士，13年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任鹏华中国50 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金基金经理助理，2006年8月至2007年4月担任原鹏华普润基金（2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金经理，2007年4月至2009年10月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2009年4月起担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2012年9月起兼任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,220,611,718.52	93.68
	其中：股票	2,220,611,718.52	93.68
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	148,438,829.09	6.26
6	其他资产	1,344,127.58	0.06
7	合计	2,370,394,675.19	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,469,581,707.73	62.11
C	制造业	655,287,775.79	27.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	48,535,135.20	2.05
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	47,207,099.80	2.00
	合计	2,220,611,718.52	93.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600688	上海石化	18,617,715	56,784,030.75	2.40
2	002353	杰瑞股份	702,631	55,767,822.47	2.36
3	601857	中国石油	6,389,145	49,260,307.95	2.08
4	601666	平煤股份	9,340,552	49,131,303.52	2.08
5	601088	中国神华	3,071,592	48,592,585.44	2.05
6	002267	陕天然气	4,730,520	48,535,135.20	2.05
7	601001	大同煤业	8,367,667	48,365,115.26	2.04
8	600508	上海能源	4,868,366	48,245,507.06	2.04
9	600997	开滦股份	8,604,212	47,925,460.84	2.03
10	600583	海油工程	6,155,488	47,766,586.88	2.02

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,249,849.09
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	94,278.49
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,344,127.58

项目	鹏华资源分级	鹏华资源A	鹏华资源B
报告期期初基金份额总额	201,227,171.47	1,181,751,368.00	1,181,751,369.00
报告期期间基金总申购份额	1,855,757,252.02	-	-
减:报告期期间基金总赎回份额	810,494,306.92	-	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	228,737,360.97	-741,082,083.00	-741,082,084.00
报告期期末基金份额总额	1,475,227,477.54	440,669,285.00	440,669,285.00