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基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的非现金基金资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,资金利率显著上升且居高不下,中小盘成长股维持强势上涨,大盘周期性价值股继续下跌。十八大《决定》改革力度超预期,之后出台一系列具体改革措施,体现了相当的执行力。本基金以自下而上为主,依据行业、公司基本面的未来变化结合改革主题进行了调仓。对电力设备、军工等行业进行了增持,减持了地产,在家电行业内部进行了品种调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0607元,本报告期份额净值增长率为-1.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望来年,我们对改革长期前景充满信心,但也清醒的认识到阵痛可能难以避免,毕竟剩下的都是难啃的骨头。央行货币政策大概率总体偏紧,美国已经开始逐步退出量化宽松,此大环境下大概率还是个股行情,与此同时关注大盘股的超跌反弹。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中包括科伦药业(股票代码:002422)、中国平安(股票代码:601318)和平安转债(债券代码:113005)。 根据科伦药业股票发行主体四川科伦药业股份有限公司于2013年5月21日发布的公告,该上市公司因信息披露存在违反《中华人民共和国证券法》有关规定的行为而被中国证监会立案调查。 根据中国平安股票和平安转债债券发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司于2013年5月21日和2013年10月14日发布的公告,该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司在保荐万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市过程中受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,罚款金额为5,110万元,同时其保荐机构资格被暂停3个月。 在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对科伦药业、中国平安和平安转债的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该两家上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华富裕主题股票型证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华富裕主题股票型证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华富裕主题股票型证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理有限公司 2014年1月21日 基金简称 | 银华富裕主题股票 | 交易代码 | 180012 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2006年11月16日 | 报告期末基金份额总额 | 5,607,285,423.81份 | 投资目标 | 通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。 | 投资策略 | 本基金为主动式的股票型基金,在资产配置策略方面,一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例;在股票选择策略方面,本基金将根据企业的成长性分析来选择股票;在债券投资策略方面,本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略,发现、利用市场失衡实现组合增值。
本基金的具体投资比例如下:本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。 | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 | 风险收益特征 | 本基金属于主动式行业股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) | 1.本期已实现收益 | -51,786,438.56 | 2.本期利润 | -119,729,579.25 | 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0205 | 4.期末基金资产净值 | 5,947,626,918.14 | 5.期末基金份额净值 | 1.0607 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 过去三个月 | -1.87% | 1.07% | -3.04% | 0.90% | 1.17% | 0.17% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | 任职日期 | 离任日期 | 黄颖女士 | 本基金的基金经理 | 2013年2月25日 | - | 9年 | 硕士学位。2003年至2008年先后在西南证券、元大京华证券、富国基金从事研究工作。2008年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、基金经理助理职务。自2013年9月24日至今兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 | 周可彦先生 | 本基金的基金经理 | 2013年10月22日 | - | 12年 | 硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。于2013年8月加入银华基金管理有限公司。 具有从业资格.国籍:中国. | 王华先生 | 本基金的基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。 | 2006年11月16日 | 2013年11月4日 | 13年 | 经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作。曾于2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投资基金基金经理,于2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2013年8月6日起兼任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | 5,177,563,005.33 | 85.18 | | 其中:股票 | 5,177,563,005.33 | 85.18 | 2 | 固定收益投资 | 533,068,238.60 | 8.77 | | 其中:债券 | 533,068,238.60 | 8.77 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 金融衍生品投资 | - | - | 4 | 买入返售金融资产 | 96,480,633.94 | 1.59 | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 224,127,131.90 | 3.69 | 6 | 其他资产 | 47,027,396.34 | 0.77 | 7 | 合计 | 6,078,266,406.11 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | 108,570,630.74 | 1.83 | B | 采矿业 | 113,674,470.72 | 1.91 | C | 制造业 | 3,289,640,472.55 | 55.31 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | E | 建筑业 | 240,191,185.38 | 4.04 | F | 批发和零售业 | 21,648,948.56 | 0.36 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,734,349.98 | 7.24 | J | 金融业 | 415,064,875.17 | 6.98 | K | 房地产业 | 144,427,879.28 | 2.43 | L | 租赁和商务服务业 | 400,845,692.54 | 6.74 | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,114,400.40 | 0.02 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | P | 教育 | - | - | Q | 卫生和社会工作 | 11,650,100.01 | 0.20 | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | S | 综合 | - | - | | 合计 | 5,177,563,005.33 | 87.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 002353 | 杰瑞股份 | 5,675,777 | 450,486,420.49 | 7.57 | 2 | 002344 | 海宁皮城 | 12,575,888 | 261,326,952.64 | 4.39 | 3 | 300274 | 阳光电源 | 7,807,442 | 251,009,260.30 | 4.22 | 4 | 002410 | 广联达 | 6,414,997 | 202,072,405.50 | 3.40 | 5 | 002422 | 科伦药业 | 3,611,763 | 165,743,804.07 | 2.79 | 6 | 600518 | 康美药业 | 9,095,315 | 163,715,670.00 | 2.75 | 7 | 002482 | 广田股份 | 8,129,240 | 159,333,104.00 | 2.68 | 8 | 601318 | 中国平安 | 3,408,708 | 142,245,384.84 | 2.39 | 9 | 600060 | 海信电器 | 12,143,675 | 140,138,009.50 | 2.36 | 10 | 601888 | 中国国旅 | 4,470,451 | 139,518,739.90 | 2.35 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 329,103,000.00 | 5.53 | | 其中:政策性金融债 | 329,103,000.00 | 5.53 | 4 | 企业债券 | - | - | 5 | 企业短期融资券 | 39,992,000.00 | 0.67 | 6 | 中期票据 | - | - | 7 | 可转债 | 163,973,238.60 | 2.76 | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | 533,068,238.60 | 8.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 130201 | 13国开01 | 2,100,000 | 209,979,000.00 | 3.53 | 2 | 113005 | 平安转债 | 1,487,020 | 159,482,895.00 | 2.68 | 3 | 130243 | 13国开43 | 900,000 | 89,370,000.00 | 1.50 | 4 | 071316008 | 13华泰证券CP008 | 400,000 | 39,992,000.00 | 0.67 | 5 | 130227 | 13国开27 | 300,000 | 29,754,000.00 | 0.50 |
序号 | 名称 | 金额(元) | 1 | 存出保证金 | 1,779,857.24 | 2 | 应收证券清算款 | 35,870,852.76 | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 8,367,033.13 | 5 | 应收申购款 | 1,009,653.21 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 47,027,396.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 110022 | 同仁转债 | 4,490,343.60 | 0.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 | 1 | 601888 | 中国国旅 | 114,375,000.00 | 1.92 | 非公开发行 |
报告期期初基金份额总额 | 6,020,610,672.15 | 报告期期间基金总申购份额 | 52,198,977.11 | 减:报告期期间基金总赎回份额 | 465,524,225.45 | 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - | 报告期期末基金份额总额 | 5,607,285,423.81 |
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