基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2013年10月1日至2013年12月31日。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本基金的业绩比较基准:90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
富时中国A200 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因此,本基金选择富时中国A200 指数衡量股票投资部分的业绩。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(四)投资组合中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济趋于平稳,采购经理人指数(PMI)、用电量、物流等指标均显示经济平稳运行。期间,中共十八届三中全会的决定开启了中国新一轮改革浪潮,决定强调市场在资源配置中的决定性作用以及提出了其他诸多具有开创性的思路,一定程度上扭转了市场长期悲观的情绪。随改革措施的落实,改革红利的逐步释放,A股市场投资价值将进一步显现,从这点看,我们对市场的前景是乐观的。
四季度,A股市场整体仍低迷,前期涨幅大的传媒板块回调幅度较大,同时传统周期性行业如地产、采矿等行业继续大幅下滑,但部分景气良好的制造业如家电则表现优异。
报告期内,本基金仓位水平保持稳定,行业配置方面降低了传媒和信息技术的配置,增加非银行金融业的配置;同时消费品行业做了小幅结构调整,减持日常消费品,增加配置可选消费品。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.2232元,本报告期份额净值增长率为-11.39%,同期业绩比较基准增长率为-2.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度及2014年,宏观经济预期维持稳定,整体流动性适度,负面冲击因素一方面来自新股发行重启带来的供给压力,以及地方债务风险因素的释放。但是,随着改革的深入以及各项措施的落实,市场信心将逐步恢复,A股投资机会显著上升。
消费、成长仍是本基金投资的方向,具体而言,消费电子、软件、传媒、大众消费品等行业是配置的重点。同时,我们也密切关注部分经历大幅调整、基本面逐渐见底甚至好转的行业投资机会,如非银金融、白酒等。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利首选企业股票型证券投资基金设立的文件;
2、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》;
3、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com) 查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月21日
基金简称 | 泰达宏利首选企业股票 |
交易代码 | 162208 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年12月1日 |
报告期末基金份额总额 | 900,880,954.69份 |
投资目标 | 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。 |
投资策略 | 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 |
业绩比较基准 | 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 |
风险收益特征 | 本基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 36,970,762.26 |
2.本期利润 | -131,088,307.93 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1579 |
4.期末基金资产净值 | 1,102,000,181.76 |
5.期末基金份额净值 | 1.2232 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -11.39% | 1.53% | -2.99% | 1.01% | -8.40% | 0.52% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
吴俊峰 | 本基金基金经理 | 2013年7月24日 | - | 8 | 经济学硕士; 2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员; 2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务; 8年基金从业经验,具有基金从业资格。 |
陈桥宁 | 本基金基金经理 | 2013年7月24日 | - | 8 | 经济学硕士; 1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师; 2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师; 2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师; 2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师; 2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、研究主管。 6年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 937,886,209.18 | 84.84 |
| 其中:股票 | 937,886,209.18 | 84.84 |
2 | 固定收益投资 | 59,722,000.00 | 5.40 |
| 其中:债券 | 59,722,000.00 | 5.40 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,200,661.32 | 0.56 |
6 | 其他资产 | 101,721,806.49 | 9.20 |
7 | 合计 | 1,105,530,676.99 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 606,821,471.03 | 55.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,878,237.00 | 12.51 |
J | 金融业 | 82,260,746.35 | 7.46 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 53,539,754.80 | 4.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,386,000.00 | 5.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 937,886,209.18 | 85.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002450 | 康得新 | 3,699,773 | 89,904,483.90 | 8.16 |
2 | 002065 | 东华软件 | 2,395,865 | 80,980,237.00 | 7.35 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 894,743 | 71,015,751.91 | 6.44 |
4 | 300070 | 碧水源 | 1,400,000 | 57,386,000.00 | 5.21 |
5 | 300058 | 蓝色光标 | 1,033,586 | 53,539,754.80 | 4.86 |
6 | 002241 | 歌尔声学 | 1,499,941 | 52,617,930.28 | 4.77 |
7 | 002236 | 大华股份 | 1,199,909 | 49,052,279.92 | 4.45 |
8 | 000625 | 长安汽车 | 4,150,351 | 47,521,518.95 | 4.31 |
9 | 000538 | 云南白药 | 400,000 | 40,796,000.00 | 3.70 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 998,117 | 39,006,412.36 | 3.54 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 59,722,000.00 | 5.42 |
| 其中:政策性金融债 | 59,722,000.00 | 5.42 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 59,722,000.00 | 5.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130236 | 13国开36 | 400,000 | 39,724,000.00 | 3.60 |
2 | 130201 | 13国开01 | 200,000 | 19,998,000.00 | 1.81 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 450,571.15 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,254,275.36 |
5 | 应收申购款 | 100,016,959.98 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 101,721,806.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 47,521,518.95 | 4.31 | 重大事项 |
报告期期初基金份额总额 | 846,690,484.33 |
报告期期间基金总申购份额 | 90,429,884.92 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 36,239,414.56 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 900,880,954.69 |