基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月01日起至2013年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
报告期内,因本基金管理人恒生交易系统未对旋极信息(证券代码:300324)停牌期内的估值按指数估值法进行重新调整,导致恒生系统计算出的本基金资产净值比实际资产净值大,从而造成本基金持有的苏大维格(证券代码300331),连续十个交易日按市值计算超过基金资产净值的10%,违反了《证券投资基金运作管理办法》。在接到基金托管人的风险提示后,本基金管理人已及时查出恒生系统错误原因,进行相应的减仓操作,并于当日将该股票的投资比例调整至符合《证券投资基金运作管理办法》规定的范围。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内发现本基金存在一项异常交易行为。
因本基金管理人恒生交易系统未对旋极信息(证券代码:300324)停牌期内的估值按指数估值法进行重新调整,导致恒生系统计算出的本基金资产净值比实际资产净值大,从而造成本基金持有的苏大维格(证券代码300331),连续十个交易日按市值计算超过基金资产净值的10%,违反了《证券投资基金运作管理办法》。在接到基金托管人的风险提示后,本基金管理人已及时查出恒生系统错误原因,进行相应的减仓操作,并于当日将该股票的投资比例调整至符合《证券投资基金运作管理办法》规定的范围。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于9月份的部分经济指标环比出现回落以及去年四季度的基数原因,四季度的经济表现会较为平淡甚至不如三季度。中期来看,中国经济进入下一轮持续增长的条件还不成熟,经济恢复活力需要更多改革。
受劳动力、服务、租金价格存在上行压力等影响,消费价格平稳运行的基础还不很稳固,物价对总需求变化比较敏感,需求扩张对物价的压力有增大的趋势。近期受经济回升推动,PPI 降幅趋于收窄,加之有基数效应的影响,四季度CPI同比涨幅可能上行。
预计四季度货币政策将延续三季度的稳健的货币政策,坚持总量稳定,结构优化的总体要求,政策的重点延续三季度的调结构、促改革、推进转型升级。“稳定的货币金融环境”以及“合理和稳定的预期”预示四季度的货币政策与三季度相比变化不会太大,M2 增速趋于下降,但下降的幅度以及速度不大。“保持定力”预示央行将不会随便出手干预资金配置,而是尊重市场,在不得不干预时才出手。“精准发力”表明央行干预市场的方法上将倾向于运用数量化工具,如正逆回购、央票等公开市场业务以及今年初新创设的常备借贷便利等,此类工具的共同点均是期限较短。存款准备金率以及利率等价格工具将较少被运用,因为此类工具效力较大,覆盖面广但针对性较弱。
我们2013年初就认为A股是结构性牛市,随着市场认识的趋同,TMT、医药和环保的估值短期内不再具有估值的优势,但中长期来看仍然是未来的方向。
在报告期内,本基金坚持采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资,符合经济结构转型的高成长战略新兴行业是主要投资方向,四季度仓位保持在一个适当的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.885元,累计净值1.885元。本报告期份额净值增长率为-0.37%,同期业绩比较基准增长率为-0.49%;报告期内,本基金净值增长率跑赢了比较基准0.12个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
改革的预期和经济见底支撑资本市场不会出现系统性风险,新股发行短期会对创业板估值造成压力,但是依然看好优质创业板公司的发展前景,相信可以用成长消化估值。我们将继续已精选个股为主,寻找真正能跨越经济周期的成长股;对于有实质性业绩支撑的个股,我们选择中长期持有;我们认为未来会有更多的十年十倍的大牛股将从消费、医药、环保和TMT等行业诞生;低估值、高增长和拥有较宽护城河的企业是我们配置的首选。
在债券的配置上,我们仍然以高收益信用债为主。
我们将续保持灵活配置、优选个股的策略,力争为投资者带来更好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.8.2本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本报告期内基金投资的前十名证券中,准油股份在接受自治区国税局自2010年5月12日至6月18日期间,对公司2006年至2008年增值税、企业所得税情况的检查中,因违反《中华人民共和国发票管理办法》及《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的有关规定,于2013年10月21日收到新疆维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》(新国税罚【2013】1号),对公司违反发票管理法规的行为处罚款10,000.00(壹万元整)。2010年6月,公司接受自治区国税稽查局的税务检查过程中,对于上述提到的问题已按相关法律法规的要求补缴了310.56万元税,补缴的税款已计入2010年当期损益。公司本次收到的行政处罚决定对公司本年度损益无影响。本基金管理人对准油股份的投资符合本基金管理人的投资相关制度规定。
除此,报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮战略新兴产业股票型证券投资基金募集的文件
2.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》
3.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》
4.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。
客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618
基金管理人网址:www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理有限公司
2014年1月21日
基金简称 | 中邮战略新兴产业股票 |
交易代码 | 590008 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年6月12日 |
报告期末基金份额总额 | 201,942,081.87份 |
投资目标 | 本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 4. 权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% |
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金管理人 | 中邮创业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 55,178,435.99 |
2.本期利润 | -17,944,326.50 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0692 |
4.期末基金资产净值 | 380,718,043.71 |
5.期末基金份额净值 | 1.885 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.37% | 1.88% | -0.49% | 1.13% | 0.12% | 0.75% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
厉建超 | 基金经理 | 2012年6月12日 | 2013年7月23日 | 12年 | 经济学硕士,曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员,主要负责信息、新能源等新兴产业的研究工作,中邮创业基金管理有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
任泽松 | 基金经理 | 2012年12月21日 | - | 3年 | 生物学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部行业研究员,中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员,现任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 337,194,485.54 | 88.02 |
| 其中:股票 | 337,194,485.54 | 88.02 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,952,119.67 | 11.73 |
6 | 其他资产 | 959,433.93 | 0.25 |
7 | 合计 | 383,106,039.14 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 20,007,867.44 | 5.26 |
C | 制造业 | 142,861,167.68 | 37.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,871,847.44 | 40.42 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,453,602.98 | 5.37 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 337,194,485.54 | 88.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300324 | 旋极信息 | 2,290,000 | 62,081,900.00 | 16.31 |
2 | 300331 | 苏大维格 | 942,417 | 39,232,819.71 | 10.30 |
3 | 300271 | 华宇软件 | 1,300,000 | 37,180,000.00 | 9.77 |
4 | 300267 | 尔康制药 | 940,342 | 34,698,619.80 | 9.11 |
5 | 300300 | 汉鼎股份 | 1,743,950 | 34,111,662.00 | 8.96 |
6 | 300285 | 国瓷材料 | 1,011,598 | 32,087,888.56 | 8.43 |
7 | 300148 | 天舟文化 | 809,723 | 20,453,602.98 | 5.37 |
8 | 002207 | 准油股份 | 1,200,232 | 20,007,867.44 | 5.26 |
9 | 300353 | 东土科技 | 774,190 | 17,798,628.10 | 4.68 |
10 | 300166 | 东方国信 | 650,176 | 17,678,285.44 | 4.64 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 940,459.13 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 18,974.80 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 959,433.93 |
报告期期初基金份额总额 | 359,663,383.84 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 157,721,301.97 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 201,942,081.87 |