基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华500”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2010年2月5日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中证500指数3季度呈现震荡走势。四季度虽然有十八届三中全会胜利召开的激励，但是年末资金偏紧、IPO重启的预期都制约了市场上行的空间。

经过精心操作，本基金的跟踪误差控制在较低的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.798元；本报告期基金份额净值增长率为-1.12%，同期中证500指数为-1.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

党的十八届三中全会胜利召开，展示了管理层坚定改革的决心和必胜信心。但转换经济增长方式固然伴随着改革阵痛，也会有改革红利。未来中国经济发展必然更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也会更多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。但IPO的重启也会增加市场的供给，因此投资者需要关注可能由此带来的阶段性调整风险。

中证500指数相对其他主流指数因其中小市值个股占比较大，对转型经济中的新兴产业代表性更强，投资者可考虑逢低买入。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

（二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

（三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2013年第4季度报告》（原文）。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2014年1月21日

基金简称	鹏华中证500指数（LOF）
基金主代码	160616
交易代码	160616
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2010年2月5日
报告期末基金份额总额	761,808,825.91份
投资目标	采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。
投资策略	本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
1.本期已实现收益	24,257,899.26
2.本期利润	-5,899,345.82
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0072
4.期末基金资产净值	608,278,578.56
5.期末基金份额净值	0.798

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.12%	1.33%	-1.04%	1.33%	-0.08%	0.00%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨靖	本基金基金经理	2013年3月30日	-	13	杨靖先生，国籍中国，管理学硕士，13年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任鹏华中国50 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金基金经理助理，2006年8月至2007年4月担任原鹏华普润基金（2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金经理，2007年4月至2009年10月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2009年4月起担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2012年9月起兼任鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘王咏辉担任本基金基金经理。
王咏辉	本基金基金经理	2013年12月27日	-	15	王咏辉先生，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，15年证券基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通（JP Morgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司(Barclays Capital) 部门负责人，泰达宏利基金公司国际投资部副总监、产品与金融工程部副总经理等职，2010年4月至2012年8月担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理，2011年7月至2012年8月担任泰达宏利全球新格局证券投资QDII基金基金经理，2011年12月至2012年8月担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2012年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、投资决策委员会成员，2013年12月起担任鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金经理。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC）。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘王咏辉担任本基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	577,821,387.58	94.33
	其中：股票	577,821,387.58	94.33
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	32,455,154.67	5.30
6	其他资产	2,254,187.65	0.37
7	合计	612,530,729.90	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	8,706,692.18	1.43
B	采矿业	13,157,599.66	2.16
C	制造业	338,732,292.63	55.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,966,725.63	3.12
E	建筑业	15,063,606.13	2.48
F	批发和零售业	39,937,766.29	6.57
G	交通运输、仓储和邮政业	17,347,856.25	2.85
H	住宿和餐饮业	1,388,172.10	0.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,175,837.47	4.80
J	金融业	5,796,881.03	0.95
K	房地产业	53,645,893.20	8.82
L	租赁和商务服务业	11,510,961.53	1.89
M	科学研究和技术服务业	2,829,340.56	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	5,754,104.06	0.95
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	10,734,669.74	1.76
S	综合	5,072,989.12	0.83
	合计	577,821,387.58	94.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600388	龙净环保	96,988	3,251,037.76	0.53
2	002152	广电运通	162,619	3,120,658.61	0.51
3	002063	远光软件	157,984	3,072,788.80	0.51
4	600635	大众公用	560,015	3,068,882.20	0.50
5	600499	科达机电	151,262	3,038,853.58	0.50
6	000028	国药一致	64,585	2,990,285.50	0.49
7	600200	江苏吴中	259,572	2,956,525.08	0.49
8	002410	广联达	93,056	2,931,264.00	0.48
9	600570	恒生电子	140,313	2,926,929.18	0.48
10	002250	联化科技	138,128	2,899,306.72	0.48

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	226,993.72
2	应收证券清算款	1,919,946.80
3	应收股利	-
4	应收利息	6,525.15
5	应收申购款	100,721.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,254,187.65

报告期期初基金份额总额	881,650,295.42
报告期期间基金总申购份额	17,369,731.41
减:报告期期间基金总赎回份额	137,211,200.92
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	761,808,825.91