基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根成长动力混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年5月15日至2013年12月31日)
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注:本基金建仓期自2013年5月15日至2013年11月14日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年5月15日, 图示时间段为2013年5月15日至2013年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 杜猛先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年四季度,三中全会顺利召开,市场对改革转型的预期越发明确。创业板所代表的新兴产业走出了探底回升的走势,表现依旧强劲;但我们也看到,在新股开闸、市场利率上升等压力下,创业板指数的波动性也加大了;由于年底的高利率以及对传统经济的担忧,沪深300指数表现欠佳; 本基金继续依照契约,坚持自下而上选股,重点投资了TMT、节能环保、能源机械、医药等行业的优质企业。
四季度虽然有利率高企,新股开闸预期等因素,导致市场波动性加大,但整体市场仍旧活跃,一批代表未来发展方向的公司继续获得了市场的追捧。部分股票开始出现估值泡沫,虽然这是经济转型必然伴随的现象,但其中的风险在未来一段时间值得警惕。
在经济转型的背景下,我们认为符合经济发展规律和方向的新兴产业和消费行业仍旧会是未来投资的重点,同时我们将会更为兼顾投资标的估值水平。我们仍然认为关于成长和价值的争论并不会对投资形成太大的指导意义,关键在于认清经济结构调整的方向,把握产业升级和变迁的趋势,并从中寻找到能够创造社会价值的优秀企业。我们将不断的在这个方向努力研究和挖掘,希望能持续稳定的为基金持有人创造投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-6.03%,同期业绩比较基准收益率为-3.25%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:截至2013年12月31日,上投摩根成长动力混合型证券投资基金资产净值为1,560,058,660.04元,基金份额净值为0.981元,累计基金份额净值为0.981元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的长春高新技术产业(集团)股份有限公司(下称:长春高新,股票代码:000661)于2013年9月24日收到深圳证券交易所《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(下称:《决定》),《决定》指出:1、长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会向长春高新借款550万元,构成非经营性资金占用,且长春高新对此未予披露。2、长春高新间接控股股东长春高新技术产业发展总公司的关联人及其子公司长期非经营性占用长春高新资金2974.62万元。上述款项均已收回。鉴于上述违规事实,依据有关规定,决定对长春高新及其董事、独立董事、时任董事、监事、财务总监予以通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案,并抄报有关部门。
对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资长春高新前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述股票外,本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1. 中国证监会批准上投摩根成长动力混合型证券投资基金设立的文件;
8.1.2. 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》;
8.1.3. 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金托管协议》;
8.1.4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
8.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
基金简称 | 上投摩根成长动力混合 |
基金主代码 | 000073 |
交易代码 | 000073 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年5月15日 |
报告期末基金份额总额 | 1,590,300,412.72份 |
投资目标 | 以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,通过把握国家经济发展与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略 | 本基金将采取自下而上的精选个股策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有良好成长性的优质上市公司股票,构建股票投资组合。本基金将以上市公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可持续性,考察公司是否具有以下一项或多项优势: 1)公司所处行业的发展趋势良好,公司在行业内具有明显竞争优势;2)公司的发展战略符合产业的发展方向和国家产业政策,有利于支持公司的持续高速成长;3)公司创新能力较强,新产品、高技术含量产品的收入比例不断提高;4)公司在资源、技术、人才、资金、销售网络等方面具有难以模仿的竞争优势,有利于公司不断提高市场占有率;5)公司治理结构良好,管理层具有较强的经营管理能力。本基金在以上分析的基础上,选择那些短期内利润增长速度高于行业平均水平,并有可能在中长期保持较高增长速度的公司,进入股票池。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产品。 |
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -7,092,299.58 |
2.本期利润 | -78,462,735.13 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0557 |
4.期末基金资产净值 | 1,560,058,660.04 |
5.期末基金份额净值 | 0.981 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.03% | 1.33% | -3.25% | 0.90% | -2.78% | 0.43% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
杜猛 | 本基金基金经理 | 2013-5-15 | - | 11年 | 南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理,自2013年3月起担任上投摩根智选30股票型证券投资基金基金经理,自2013年5月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,305,501,621.99 | 82.94 |
| 其中:股票 | 1,305,501,621.99 | 82.94 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 8.89 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,150,652.80 | 7.13 |
6 | 其他资产 | 16,361,260.06 | 1.04 |
7 | 合计 | 1,574,013,534.85 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,681,329.84 | 0.30 |
C | 制造业 | 1,051,875,538.34 | 67.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 45,888,190.10 | 2.94 |
F | 批发和零售业 | 9,830,442.00 | 0.63 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,611,018.37 | 9.59 |
J | 金融业 | 6,122,610.50 | 0.39 |
K | 房地产业 | 94,953.09 | 0.01 |
L | 租赁和商务服务业 | 14,735,588.75 | 0.94 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,844,876.00 | 0.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,817,075.00 | 0.69 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,305,501,621.99 | 83.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,280,343 | 101,620,823.91 | 6.51 |
2 | 002038 | 双鹭药业 | 1,967,435 | 99,453,839.25 | 6.38 |
3 | 002236 | 大华股份 | 2,203,624 | 90,084,149.12 | 5.77 |
4 | 002241 | 歌尔声学 | 2,453,350 | 86,063,518.00 | 5.52 |
5 | 601633 | 长城汽车 | 2,040,670 | 84,014,383.90 | 5.39 |
6 | 300228 | 富瑞特装 | 1,058,942 | 83,656,418.00 | 5.36 |
7 | 000661 | 长春高新 | 768,205 | 83,503,883.50 | 5.35 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 5,317,987 | 79,078,466.69 | 5.07 |
9 | 300115 | 长盈精密 | 1,973,963 | 74,517,103.25 | 4.78 |
10 | 300055 | 万邦达 | 1,173,611 | 45,888,190.10 | 2.94 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 482,229.92 |
2 | 应收证券清算款 | 15,608,445.71 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 43,229.06 |
5 | 应收申购款 | 227,355.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 16,361,260.06 |
本报告期期初基金份额总额 | 1,426,831,453.51 |
本报告期基金总申购份额 | 421,214,986.64 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 257,746,027.43 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,590,300,412.72 |