基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2014年10月1日至2014年12月31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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1、本基金股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%;权益类产品的配置比例不低于基金资产的60%;现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。根据基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金合同生效日期为2011 年7月20 日,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金没有聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年最后一个季度内的最大事件是美联储宣布开始推出QE政策。在美国经济继续以平稳,温和的速度回升的背景下,美联储决定在经济进入实质性复苏期开始逐步退出量化宽松的货币政策。这个决定对后续美国经济的持续复苏是否有负面影响取决于美国长期利率的走势和美联储的应对策略。我们的判断是,长期利率再出现类似2013年5-6月份的大幅飙升情况是小概率事件,即美国经济面临来自长期利率飙升的威胁不大,经济持续复苏在我们的预判中仍然是大概率事件。另一方面,我们倾向认为美联储退出QE政策的最大受益者是欧元区。QE退出令美元的升值压力增加,欧元的升值趋势受阻,欧元区经济将受益于欧元的走软;此外,如果美国经济摆脱了长期利率的威胁进入持续性复苏,来自美国的需求将令欧洲公司持续受益。与欧元区相反,新兴市场将是联储退出QE决定的近期最大受害者。资金热钱的流出将令新兴市场的金融环境趋紧,迫使新兴市场进行结构性改革,新兴市场在未来几年内将重复美国和欧洲在09年以来走过的信贷收缩周期。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.050元,本报告期份额净值增长率为5.32%,同期业绩比较基准增长率为5.96%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在以上分析基础上,新格局基金将继续持有美国市场的头寸,并逐步增加欧元区的持有敞口,基本回避新兴市场敞口。并可能在其他大类资产包括外汇和大宗商品上参与一些时机性投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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权益投资的国家类别根据其所在的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利全球新格局证券投资基金设立的文件;
2、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》;
3、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月21日
基金简称 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) |
交易代码 | 229001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年7月20日 |
报告期末基金份额总额 | 35,408,110.99份 |
投资目标 | 通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。 |
业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。 |
风险收益特征 | 本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 |
名称 | 英文 | - | The Bank of New York Mellon Corporation |
中文 | - | 纽约梅隆银行股份有限公司 |
注册地址 | - | One Wall Street, New York, NY 10286 |
办公地址 | - | One Wall Street, New York, NY 10286 |
邮政编码 | - | NY 10286 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 35,708.50 |
2.本期利润 | 2,071,306.96 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0544 |
4.期末基金资产净值 | 37,190,149.49 |
5.期末基金份额净值 | 1.050 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 5.32% | 0.48% | 5.96% | 0.56% | -0.64% | -0.08% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
刘威 | 本基金基金经理 | 2013年4月9日 | - | 6 | 2013年4月9日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理;
具备6年基金从业经验,6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元 ) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,050,063.71 | 2.77 |
| 其中:普通股 | 1,050,063.71 | 2.77 |
| 优先股 | - | - |
| 存托凭证 | - | - |
| 房地产信托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | 27,919,088.40 | 73.53 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,997,868.21 | 23.70 |
8 | 其他资产 | 1,791.89 | 0.00 |
9 | 合计 | 37,968,812.21 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 1,050,063.71 | 2.82 |
合计 | 1,050,063.71 | 2.82 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
信息技术业 IT Information Technology | 1,050,063.71 | 2.82 |
合计 | 1,050,063.71 | 2.82 |
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | Tencent Holdings Ltd | 腾迅控股有限公司 | 700 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 2,700 | 1,050,063.71 | 2.82 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | ISHARE U.S.Financials ETF | ETF基金 | 开放式 | BFA | 4,887,275.04 | 13.14 |
2 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | ETF基金 | 开放式 | SSgA Funds Management Inc | 4,706,114.80 | 12.65 |
3 | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | ETF基金 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Management LLC | 4,183,009.93 | 11.25 |
4 | INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | ETF基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 3,186,239.94 | 8.57 |
5 | TRACKER FUND OF HONG KONG | ETF基金 | 开放式 | State Street Global Advisors Asia Ltd/Hong Kong | 2,669,987.21 | 7.18 |
6 | ISHARES DAX DE | ETF基金 | 开放式 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2,451,179.46 | 6.59 |
7 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | ETF基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 2,366,084.95 | 6.36 |
8 | POWERSHARES DYN MEDIA PORT | ETF基金 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Management LLC | 2,273,046.26 | 6.11 |
9 | PROSHARES ULTRASHORT EURO | ETF基金 | 开放式 | ProShare Advisors LLC | 1,196,150.81 | 3.22 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 117.00 |
5 | 应收申购款 | 1,674.89 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,791.89 |
报告期期初基金份额总额 | 41,518,738.79 |
报告期期间基金总申购份额 | 156,698.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 6,267,325.80 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 35,408,110.99 |