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基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2014年10月1日至2014年12月31日。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利率的瞬息变化,客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 富时中国A600稳定行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现稳定行业类别的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内宏观经济维持平稳、窄幅波动的趋势,但四季度的股票市场震荡明显加大。一方面强势成长股大幅波动,另一方面少数蓝筹股以及国企改革主题有超预期的表现。总体来看,在第四个季度以下四个因素对股市均有大幅影响:(1)无风险利率上升明显;(2)三季度末市场对成长股的追捧情绪到了阶段高点后有所冷却;(3)个股三季报公布后全年业绩预期的修正;(4)十八届三中全会对改革的指引和强调。回顾来看,在第四个季度,沪深300呈现复杂的M形走势并最终有所下跌,投资难度加大。操作上,本基金4季度组合和仓位均采取适度均衡策略来应对复杂多变的市场环境。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.7459元,本报告期份额净值增长率为-1.89%,同期业绩比较基准增长率为-1.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年特别是2014年1季度,我们认为宏观形势将处于增长降速、通胀稳定区间,A股市场仍将呈现结构性机会。因此本基金的策略还是以精选个股为主,核心配置在成长确定、估值合理、行业趋势向上的公司上,并适度关注由于改革、创新等原因有可能走出反转趋势的个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件; 2.《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》; 3.《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》; 4.《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金托管协议》。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年1月21日 基金简称 | 泰达宏利稳定股票 | 交易代码 | 162203 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2003年4月25日 | 报告期末基金份额总额 | 271,804,137.57份 | 投资目标 | 本基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | 投资策略 | 本基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 | 业绩比较基准 | 65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数。 | 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) | 1.本期已实现收益 | -382,554.05 | 2.本期利润 | -4,055,525.70 | 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0153 | 4.期末基金资产净值 | 202,739,278.01 | 5.期末基金份额净值 | 0.7459 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 过去三个月 | -1.89% | 1.12% | -1.95% | 0.75% | 0.06% | 0.37% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | 任职日期 | 离任日期 | 焦云 | 本基金基金经理 | 2009年12月25日 | - | 9 | 金融学硕士;2004年8月至2007年4月就职于大成基金管理有限公司任研究员;2007年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管;9年基金从业经验,9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | 131,137,995.46 | 64.25 | | 其中:股票 | 131,137,995.46 | 64.25 | 2 | 固定收益投资 | 41,599,366.10 | 20.38 | | 其中:债券 | 41,599,366.10 | 20.38 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 金融衍生品投资 | - | - | 4 | 买入返售金融资产 | - | - | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,203,860.22 | 12.35 | 6 | 其他资产 | 6,161,359.32 | 3.02 | 7 | 合计 | 204,102,581.10 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业 | 13,605,642.55 | 6.71 | B | 采矿业 | - | - | C | 制造业 | 55,955,731.46 | 27.60 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,813,786.50 | 3.85 | E | 建筑业 | - | - | F | 批发和零售业 | - | - | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | H | 住宿和餐饮业 | - | - | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395.20 | 0.00 | J | 金融业 | 25,691,745.65 | 12.67 | K | 房地产业 | 5,479,274.25 | 2.70 | L | 租赁和商务服务业 | - | - | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,978,856.89 | 6.89 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | P | 教育 | - | - | Q | 卫生和社会工作 | - | - | R | 文化、体育和娱乐业 | 3,141,787.09 | 1.55 | S | 综合 | 5,470,775.87 | 2.70 | | 合计 | 131,137,995.46 | 64.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 000895 | 双汇发展 | 229,100 | 10,786,028.00 | 5.32 | 2 | 300070 | 碧水源 | 251,629 | 10,314,272.71 | 5.09 | 3 | 300024 | 机器人 | 202,432 | 9,858,438.40 | 4.86 | 4 | 600705 | 中航投资 | 487,586 | 8,279,210.28 | 4.08 | 5 | 600597 | 光明乳业 | 352,946 | 7,835,401.20 | 3.86 | 6 | 000712 | 锦龙股份 | 340,470 | 7,813,786.50 | 3.85 | 7 | 600438 | 通威股份 | 864,907 | 7,740,917.65 | 3.82 | 8 | 000998 | 隆平高科 | 245,729 | 6,703,487.12 | 3.31 | 9 | 002567 | 唐人神 | 663,032 | 6,252,391.76 | 3.08 | 10 | 601601 | 中国太保 | 317,000 | 5,874,010.00 | 2.90 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | 2,969,175.00 | 1.46 | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 38,084,000.00 | 18.78 | | 其中:政策性金融债 | 38,084,000.00 | 18.78 | 4 | 企业债券 | - | - | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 中期票据 | - | - | 7 | 可转债 | 546,191.10 | 0.27 | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | 41,599,366.10 | 20.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 130236 | 13国开36 | 200,000 | 19,862,000.00 | 9.80 | 2 | 120222 | 12国开22 | 200,000 | 18,222,000.00 | 8.99 | 3 | 010107 | 21国债⑺ | 30,500 | 2,969,175.00 | 1.46 | 4 | 113001 | 中行转债 | 5,670 | 546,191.10 | 0.27 |
序号 | 名称 | 金额(元) | 1 | 存出保证金 | 44,564.91 | 2 | 应收证券清算款 | 5,085,551.96 | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 975,852.26 | 5 | 应收申购款 | 55,390.19 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 6,161,359.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 113001 | 中行转债 | 546,191.10 | 0.27 |
报告期期初基金份额总额 | 264,756,140.91 | 报告期期间基金总申购份额 | 23,109,730.10 | 减:报告期期间基金总赎回份额 | 16,061,733.44 | 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - | 报告期期末基金份额总额 | 271,804,137.57 |
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