基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月21日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内A股市场在2013年四季度呈现震荡趋势，沪深300指数10月，11月和12月分别下跌1.47%，上涨2.75%，和下跌4.47%。泰信中证200指数基金同期表现依次为下跌2.70%，上涨4.02%和下跌3.46%，比较基准同期表现依次为下跌2.62%，上涨4.18%和下跌3.37%。

报告期内，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，报告期内年化跟踪误差控制在0.85%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位净值为0.725元，本季度净值增长率为-2.29%，业绩比较基准增长率为-1.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着中国实际GDP增速从2010年的10%以上逐渐回落到2013年的7.5%左右，一部分市场分析人士认为2014年及未来中国经济增长将会在7%左右或以下。中国经济确实存在一些不利因素，比如人口结构恶化和银行不良贷款的担忧等，但实际上我们认为2014年可能由于一些国内外经济重要条件的改善，从而带动中国经济增速的回升。全球需求回暖有望推动中国出口增速到达更高的水平，今年3季度企业盈利回升，或许标志企业盈利和负债表的调整出现拐点，投资效率和生产效率有望出现反转，同时随着中国政府推动的收入调整和财富分配改革，消费增长会得到进一步提升。股票市场在2014年面临的挑战可能会更多，IPO重启带来的冲击，改革初期的阵痛，通胀预期的回升和美国QE的退出预期，这些因素会对国内A股市场带来一定的抑制影响。

本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，以维护投资者的利益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.11 基金投资前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

上海家化联合股份有限公司于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》，指出上海家化与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题，对上海家化剔除整改要求。上海家化于2013年12月18日做出了整改报告。

我们认为尽管曾经存在信息披露不完整，但是上海家化为中证200指数成份股。证监会的立案调研仍在进行中，在未被从指数剔除前，按照基金合同约定且更好的追踪中证200指数，我们对上海家化不做特殊处理。

除此以外本基金投资前十名股票中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.2 其他资产构成

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5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.4.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.4.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

5.11.5 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰信中证200指数证券投资基金设立的文件

2、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》

3、《泰信中证200指数证券投资基金招募说明书》

4、《泰信中证200指数证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

8.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2014年1月21日

基金简称	泰信中证200指数
交易代码	290010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月9日
报告期末基金份额总额	118,180,001.22份
投资目标	本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略	本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准	中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征	本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
1.本期已实现收益	-179,261.23
2.本期利润	-2,011,528.34
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0169
4.期末基金资产净值	85,660,879.48
5.期末基金份额净值	0.725

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.29%	1.21%	-1.97%	1.22%	-0.32%	-0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
冯张鹏 先生	本基金经理兼泰信中证400指数基金经理	2013年7月5日	-	5	工科博士。具备基金从业资格。曾在英国德意志银行担任分析师。2010年9月加入泰信基金管理有限公司担任风险管理部高级风险分析师，同时兼任研究部策略研究小组高级量化分析师。曾担任泰信中证200指数基金经理助理、泰信中证400指数基金经理助理职务。自2013年7月5日起同时担任泰信中证400指数分级基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	81,228,490.02	94.35
	其中：股票	81,228,490.02	94.35
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	4,836,472.95	5.62
6	其他资产	30,835.46	0.04
7	合计	86,095,798.43	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,670,710.35	1.95
B	采矿业	4,021,752.55	4.69
C	制造业	40,724,121.79	47.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,066,979.89	3.58
E	建筑业	2,525,165.73	2.95
F	批发和零售业	5,587,951.25	6.52
G	交通运输、仓储和邮政业	2,546,416.39	2.97
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,295,162.62	5.01
J	金融业	7,101,427.09	8.29
K	房地产业	4,890,494.12	5.71
L	租赁和商务服务业	1,594,078.02	1.86
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,282,243.18	1.50
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,141,427.79	1.33
S	综合	780,559.25	0.91
	合计	81,228,490.02	94.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600383	金地集团	197,472	1,319,112.96	1.54
2	600089	特变电工	116,441	1,248,247.52	1.46
3	600637	百视通	29,482	1,089,949.54	1.27
4	600739	辽宁成大	61,687	1,081,989.98	1.26
5	600196	复星医药	50,464	988,589.76	1.15
6	000625	长安汽车	83,059	951,025.55	1.11
7	601901	方正证券	149,135	924,637.00	1.08
8	000423	东阿阿胶	23,069	912,609.64	1.07
9	600315	上海家化	20,756	876,525.88	1.02
10	000100	TCL 集团	374,301	872,121.33	1.02

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,506.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	973.51
5	应收申购款	25,355.40
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,835.46

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000625	长安汽车	951,025.55	1.11	临时停牌

报告期期初基金份额总额	121,438,183.55
报告期期间基金总申购份额	374,016.24
减:报告期期间基金总赎回份额	3,632,198.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	118,180,001.22