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基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、净值表现所取数据截至到2013年12月31日。 2、按照《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年11月2日至2011年5月1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金四季度延续既定的价值投资配置思路和低风险套利策略。基金四季度相对沪深300指数有一定超额收益验证了既定策略的有效性。从行业归因层面来看，本季度的超额收益主要来自金融服务、医药生物、有色金属、食品饮料、信息服务等行业；此外，个股选择层面上看也存在超额收益。本季度相对上季度在采掘、房地产、金融服务上降低了仓位；在家用电器、食品饮料等行业增加了仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为-2.40%，同期沪深300指数收益率为-3.28%。我们希望行业与个股两个层面都有超额收获的状况能够持续稳定并适度提升。尽管目前价值投资策略暂不被市场认同，但长期有效性是值得相信的。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12月份中采制造业PMI指数有所回落，短期经济前景不明朗，通货膨胀的压力也不大。流动性、债务问题、以及其他改革相关的问题都是待考虑的重要变量。此外IPO的开闸也为市场提供了新的投资机会和变数。 代表大盘蓝筹的沪深300全年亏损7.6%，而创业板全年实现了82.7%的收益，对比全球主要市场，中国的创业板涨幅居首，而沪深300、深成指、上证指数表现落后，大盘股只在年初以及6月到9月份有机会。从PE估值上看，截至年底沪深300为8.6倍，而创业板指63.6倍（TTM），估值的两级分化持续。 未来大盘低估值的股票逆袭的概率在增大，我们会延续基本的配置思路，在低估值蓝筹股进行精选个股进行超配；而创业板可能会进一步分化，我们看好有业绩支撑的新兴行业，视市场的实际情况可能选择适当的品种进行参与。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2014年1月21日 | 基金简称 | 兴全沪深300指数（LOF）（场内简称兴全300） | | 基金主代码 | 163407 | | 交易代码 | 163407 | | 前端交易代码 | 163407 | | 后端交易代码 | 163408 | | 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | | 基金合同生效日 | 2010年11月2日 | | 报告期末基金份额总额 | 1,393,516,681.59份 | | 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。 | | 投资策略 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。 | | 业绩比较基准 | 沪深300指数×95%＋同业存款利率×5% | | 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 | | 基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） | | 1.本期已实现收益 | -45,327,586.94 | | 2.本期利润 | -26,729,538.83 | | 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0179 | | 4.期末基金资产净值 | 1,121,622,580.85 | | 5.期末基金份额净值 | 0.8049 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | -2.40% | 1.10% | -3.09% | 1.07% | 0.69% | 0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | | 任职日期 | 离任日期 | | 申庆 | 本基金基金经理 | 2010年11月2日 | - | 16年 | 1974年生，工商管理硕士，历任兴业全球基金管理有限公司行业研究员，兴全趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理、基金管理部总监助理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | | 1 | 权益投资 | 1,026,841,115.49 | 89.74 | | | 其中：股票 | 1,026,841,115.49 | 89.74 | | 2 | 固定收益投资 | 54,359,273.00 | 4.75 | | | 其中：债券 | 54,359,273.00 | 4.75 | | | 资产支持证券 | - | - | | 3 | 金融衍生品投资 | - | - | | 4 | 买入返售金融资产 | - | - | | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | | 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,872,572.25 | 2.00 | | 6 | 其他资产 | 40,153,981.35 | 3.51 | | 7 | 合计 | 1,144,226,942.09 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | | A | 农、林、牧、渔业 | 3,262,081.65 | 0.29 | | B | 采矿业 | 75,096,415.67 | 6.70 | | C | 制造业 | 320,296,789.21 | 28.56 | | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,124,163.73 | 2.33 | | E | 建筑业 | 36,977,482.79 | 3.30 | | F | 批发和零售业 | 35,993,327.92 | 3.21 | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,147,274.14 | 1.97 | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,261,632.07 | 1.00 | | J | 金融业 | 379,465,151.78 | 33.83 | | K | 房地产业 | 44,542,484.58 | 3.97 | | L | 租赁和商务服务业 | 8,663,506.62 | 0.77 | | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,220,502.58 | 0.64 | | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | - | - | | R | 文化、体育和娱乐业 | 2,531,342.85 | 0.23 | | S | 综合 | 1,109,850.33 | 0.10 | | | 合计 | 974,692,005.92 | 86.90 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | | A | 农、林、牧、渔业 | - | - | | B | 采掘业 | 599,648.93 | 0.05 | | C | 制造业 | 17,404,372.64 | 1.55 | | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | | E | 建筑业 | - | - | | F | 批发和零售业 | - | - | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | | H | 住宿和餐饮业 | 1,794,000.00 | 0.16 | | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - | | J | 金融业 | - | - | | K | 房地产业 | 32,351,088.00 | 2.88 | | L | 租赁和商务服务业 | - | - | | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | | N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | - | - | | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | | S | 综合 | - | - | | | 合计 | 52,149,109.57 | 4.65 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 601318 | 中国平安 | 1,393,639 | 58,156,555.47 | 5.19 | | 2 | 600036 | 招商银行 | 4,195,136 | 45,685,031.04 | 4.07 | | 3 | 000895 | 双汇发展 | 861,797 | 40,573,402.76 | 3.62 | | 4 | 600000 | 浦发银行 | 3,843,092 | 36,240,357.56 | 3.23 | | 5 | 600016 | 民生银行 | 4,591,062 | 35,442,998.64 | 3.16 | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,206,279 | 32,511,669.06 | 2.90 | | 7 | 601328 | 交通银行 | 6,572,544 | 25,238,568.96 | 2.25 | | 8 | 600109 | 国金证券 | 1,456,413 | 24,715,328.61 | 2.20 | | 9 | 601088 | 中国神华 | 1,245,526 | 19,704,221.32 | 1.76 | | 10 | 000933 | 神火股份 | 3,955,672 | 19,066,339.04 | 1.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 000732 | 泰禾集团 | 3,501,200 | 32,351,088.00 | 2.88 | | 2 | 000919 | 金陵药业 | 1,487,000 | 13,680,400.00 | 1.22 | | 3 | 000830 | 鲁西化工 | 500,000 | 2,065,000.00 | 0.18 | | 4 | 000721 | 西安饮食 | 300,000 | 1,794,000.00 | 0.16 | | 5 | 600005 | 武钢股份 | 369,779 | 813,513.80 | 0.07 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 国家债券 | 39,929,000.00 | 3.56 | | 2 | 央行票据 | - | - | | 3 | 金融债券 | - | - | | | 其中：政策性金融债 | - | - | | 4 | 企业债券 | - | - | | 5 | 企业短期融资券 | - | - | | 6 | 中期票据 | - | - | | 7 | 可转债 | 14,430,273.00 | 1.29 | | 8 | 其他 | - | - | | 9 | 合计 | 54,359,273.00 | 4.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 130002 | 13附息国债02 | 300,000 | 29,985,000.00 | 2.67 | | 2 | 130007 | 13附息国债07 | 100,000 | 9,944,000.00 | 0.89 | | 3 | 113002 | 工行转债 | 89,790 | 9,100,216.50 | 0.81 | | 4 | 113005 | 平安转债 | 45,000 | 4,826,250.00 | 0.43 | | 5 | 113003 | 重工转债 | 2,680 | 312,300.40 | 0.03 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | | 1 | 存出保证金 | 288,617.48 | | 2 | 应收证券清算款 | 38,715,331.93 | | 3 | 应收股利 | - | | 4 | 应收利息 | 1,029,133.60 | | 5 | 应收申购款 | 120,898.34 | | 6 | 其他应收款 | - | | 7 | 待摊费用 | - | | 8 | 其他 | - | | 9 | 合计 | 40,153,981.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 113002 | 工行转债 | 9,100,216.50 | 0.81 | | 2 | 113003 | 重工转债 | 312,300.40 | 0.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 | | 1 | 000721 | 西安饮食 | 1,794,000.00 | 0.16 | 非公开发行 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,709,730,471.97 | | 报告期期间基金总申购份额 | 20,136,866.43 | | 减:报告期期间基金总赎回份额 | 336,350,656.81 | | 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - | | 报告期期末基金份额总额 | 1,393,516,681.59 |
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