成功转型为量化交易团队的“金辉程序化系列”分享了他们的核心理念:完善的策略+严格的纪律=盈利。也是凭借着这样的理念让他们的账户位列海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台量化组的前列。
团队核心成员阮先生,现任陕西金辉投资管理有限公司总裁,1996年投身国内证券市场,曾多次参与全国和地区性的股票实盘大赛并摘取桂冠。在证券市场长期实战中,摸索出一套成熟的投资理念和交易技巧,形成了自己独有的价值判断体系和投资风格。2005年他转战期货市场,并于2007年研究程序化交易系统,2010年起重点研究股指期货交易。
金辉投资的交易风格凌厉,在反复实战检验中,最终确定以把握中线波段为主。目前应用了两套交易策略,交易逻辑通过指标识别和数理识别为主,交易周期为日内与隔夜策略配比互补,在分散风险的同时争取利润最大化。他们每季度对交易策略进行一次评估,观察价格波动幅度是否在策略尺度范围内,以判断策略是否需要优化和调整。他们认为判断一套策略的优劣应关注:胜率、交易次数、盈亏比、最大回撤比例以及连续亏损比例等指标,而系统陷阱主要在于过度单一地追求某项指标的突出。
虽然加入业绩平台的时间并不长,但他们的账户运行较稳健,用一句华尔街格言来说:截断亏损,让利润奔跑。他们对风险有严格监控,可接受的最大回撤是-15%。
数据来源:海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台(“金辉程序化”账户自2013-11-22至2014-1-10实现总收益率34.4%、最大收益回撤-9.7%)(海通期货 马慧芬)