基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：比较基准＝ ７５％＊中证新兴产业指数收益率 ＋２５％＊中国债券综合全价指数收益率

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：１．比较基准＝ ７５％＊中证新兴产业指数收益率 ＋２５％＊中国债券综合全价指数收益率

２．本基金于２０１１年９月２８日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

Ａ股市场经过６月份流动性风险释放之后，３季度上证指数触底震荡向上，季末上证指数报收于２１７４点。３季度，上证指数上涨９．８８％，中小板指数上涨１７％，创业板指数上涨３５％。从市场风格看，３季度中小盘股走势仍然强于大盘股。从行业和主题表现看，３季度，传媒、软件、通信设备、商业零售等行业以及自贸区和农业主题表现优异。

在基金中报中，我们判断６月份货币收紧对Ａ股市场快速冲击阶段已经过去，同时下半年又有稳增长政策托底，因此相对６月底指数点位，我们判断下半年上证指数下跌空间有限。在此判断下，３季度本基金提高仓位进行操作。行业配置上，重点配置：电子、信息设备、信息服务和化工行业。整体看，３季度本基金比较好把握住相关行业投资机会，３季度本基金净值继续获得正增长并跑赢比较基准。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．２１３元，累计净值１．２１３元；本报告期份额净值增长率１６．３０％，同期业绩比较基准收益率为１３．２３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

１季度我国ＧＤＰ同比增速为７．７％，２季度为７．５％，３季度经济触底反弹。由于当前政府政策着眼点主要在于改革和转型，因此４季度不能对政策刺激力度抱有太大期望，整体看，２０１３年中国经济各季度间将呈现平稳增长的态势。在此背景下，我们不能对４季度上证指数涨幅报有太高期望，Ａ股市场仍然是以结构性行情为主。虽然上证指数整体涨幅不会太大，但是如果把握住市场热点，仍然能够取得很好回报，今年前３季度市场已经预演了这种格局，我们认为未来很长时间内将继续演绎。

从投资主线看，新一届政府政策着眼点在于改革和转型，同时４季度又是基金投资上承上启下的一个季度，因此在行业配置上要具有一定战略布局，为明年服务。对于４季度投资主线把握，主要集中于符合转型创新或受益改革的行业，重点关注以下几条主线：（１）信息消费主题，包括电子、通信设备和移动互联网等行业。（２）节能环保行业，关注ＬＥＤ、光伏和环保行业。（３）国产替代主题，受益去ＩＯＥ的软硬件行业和受益关键零部件国产化的公司以及自主品牌替代进口的公司。（４）大物流主题，包括冷链和为物流提供信息化服务的公司。（５）稳定增长型的大健康和大消费类行业，看好医药、食品饮料。

本基金将努力为投资者带来好的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

■

５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件；

２、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》；

３、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

５、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

９．２ 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

９．３ 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ ／ ４００－８２１－０５８８

东吴基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	东吴新产业精选股票
基金主代码	５８０００８
交易代码	５８０００８
前端交易代码	－
后端交易代码	－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月２８日
报告期末基金份额总额	５４，００８，７５４．１２份
投资目标	本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市公司，分享新兴产业所带来的投资机会，追求超越市场的收益。
投资策略	本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
业绩比较基准	７５％＊中证新兴产业指数＋２５％＊中国债券综合全价指数
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	４，２８０，４５３．７０
２．本期利润	８，９３１，９８３．６５
３．加权平均基金份额本期利润	０．１６６５
４．期末基金资产净值	６５，５００，８４２．３０
５．期末基金份额净值	１．２１３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１６．３０％	１．５７％	１３．２３％	１．１４％	３．０７％	０．４３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘元海	本基金的基金经理	２０１１年１０月２６日	－	９年	博士，同济大学毕业。２００４年２月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５９，６０３，６５２．２９	８９．００
	其中：股票	５９，６０３，６５２．２９	８９．００
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７，１１２，０９２．８２	１０．６２
６	其他资产	２５６，０３２．７３	０．３８
７	合计	６６，９７１，７７７．８４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	５１，８２７，９５２．２９	７９．１３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	１，０６７，０００．００	１．６３
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５，８３９，３００．００	８．９１
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	８６９，４００．００	１．３３
Ｓ	综合	－	－
	合计	５９，６０３，６５２．２９	９１．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２０６３	远光软件	１９０，０００	３，５２８，３００．００	５．３９
２	００００６３	中兴通讯	２１０，０００	３，４８６，０００．００	５．３２
３	６００７０３	三安光电	１７０，０００	３，４４９，３００．００	５．２７
４	００２４１５	海康威视	１１１，２３４	２，９３６，５７７．６０	４．４８
５	０００８００	一汽轿车	２００，０００	２，６５４，０００．００	４．０５
６	６００８６７	通化东宝	１４０，０００	２，４６８，２００．００	３．７７
７	６００２６１	阳光照明	２００，０００	２，３６２，０００．００	３．６１
８	００２１０４	恒宝股份	１５０，０００	２，３４０，０００．００	３．５７
９	００２１８５	华天科技	２００，０００	２，２８０，０００．００	３．４８
１０	６００４９８	烽火通信	１１５，０００	２，１３４，４００．００	３．２６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	６０，８３９．０１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，０４５．６４
５	应收申购款	１９３，１４８．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２５６，０３２．７３

报告期期初基金份额总额	５０，９８９，９１８．０８
报告期期间基金总申购份额	３０，９１７，１１９．５０
减：报告期期间基金总赎回份额	２７，８９８，２８３．４６
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	５４，００８，７５４．１２