基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年5月22日至2013年9月30日)
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注:本基金的基金合同生效日为2012年5月22日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度股票市场小幅上涨,沪深300指数上涨9.46%,而创业板指数上涨35.2%,中证500指数上涨19.68%。以创业板为代表的成长类公司强者恒强,继续大幅度战胜估值低但投资者严重缺乏信心的中大市值公司,创业板指数与沪深300指数年初以来的差距拉大到96.12%(沪深300指数下跌4.5%,创业板指数上涨91.62%),反映出投资者对新经济类成长股的极度追捧。本基金在三季度保持了高的股票仓位,对持仓结构进行了部分调整,适度坚持了食品饮料等未能达到预期类的行业和公司,同时坚持持有和逢低买入部分长期看好的公司,总体看投资组合仍保持相对均衡,但对市场热捧的高估值类成长公司持有比例相对较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金三季度净值小幅上涨7.76%,略跑赢业绩基准,从归因分析的角度看,主要是部分基金长期持有的公司本季度表现良好,但基金持有的成长类公司比例较低,业绩表现落后于同业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
基金简称 | 国富研究精选股票 |
基金主代码 | 450011 |
交易代码 | 450011 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年5月22日 |
报告期末基金份额总额 | 65,129,014.47份 |
投资目标 | 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 5、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率 × 80% + 中债国债总指数(全价)收益率 × 20% |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -99,385.81 |
2.本期利润 | 7,284,796.60 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1051 |
4.期末基金资产净值 | 70,515,368.84 |
5.期末基金份额净值 | 1.083 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 7.76% | 1.24% | 6.92% | 1.15% | 0.84% | 0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
徐荔蓉 | 公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理 | 2012-5-22 | - | 16年 | 徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 64,151,399.18 | 90.13 |
| 其中:股票 | 64,151,399.18 | 90.13 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,345,235.34 | 7.51 |
6 | 其他各项资产 | 1,682,435.96 | 2.36 |
7 | 合计 | 71,179,070.48 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 43,794,723.04 | 62.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,950.00 | 4.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,807,076.14 | 5.40 |
J | 金融业 | 9,208,600.00 | 13.06 |
K | 房地产业 | 3,671,300.00 | 5.21 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 843,750.00 | 1.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 64,151,399.18 | 90.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300124 | 汇川技术 | 108,000 | 5,385,960.00 | 7.64 |
2 | 000338 | 潍柴动力 | 250,000 | 4,840,000.00 | 6.86 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 79,947 | 3,807,076.14 | 5.40 |
4 | 601318 | 中国平安 | 90,000 | 3,213,000.00 | 4.56 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 280,000 | 3,127,600.00 | 4.44 |
6 | 002563 | 森马服饰 | 115,000 | 2,912,950.00 | 4.13 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 80,000 | 2,909,600.00 | 4.13 |
8 | 600016 | 民生银行 | 300,000 | 2,868,000.00 | 4.07 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 199,973 | 2,705,634.69 | 3.84 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 59,973 | 2,569,843.05 | 3.64 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 54,358.19 |
2 | 应收证券清算款 | 1,604,464.08 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 997.68 |
5 | 应收申购款 | 22,616.01 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,682,435.96 |
本报告期期初基金份额总额 | 94,340,009.30 |
本报告期基金总申购份额 | 22,109,400.41 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 51,320,395.24 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 65,129,014.47 |