基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发制造业精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１１年９月２０日至２０１３年９月３０日）

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注：本基金建仓期为基金合同生效后６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

３季度，Ａ股市场持续上涨，其中创业板表现最为抢眼。全季上证综指、深证成指、中小板指数和申万制造业指数涨幅分别为９．８８％、１０．６６％、１７．４６％、１７．８５％。

７月初，投资者普遍担心新一届中央领导层对经济下滑容忍度提升、改革转型的决心很大，会导致经济失速下滑、债务危机爆发等糟糕情形，市场整体表现低迷。随着７月中，总理提出了经济增长“底线论”，同时中央出台了部分稳增长措施，并配合央行加强预期管理并持续投放流动性，市场预期逐渐稳定，明白转型改革虽是必由之路但也需在平稳的增长环境中逐步推进，中国经济增速逐步走低的中长期趋势不会发生改变但短期内没有失速风险。时至８月份，随着ＰＭＩ、发电量、工业增加值、投资等数据明显反弹，市场情绪转向乐观，指数不断上行。经济整体平稳，流动性相对宽裕的背景，加之新一届政府转型改革的决心很大，为市场提供了很好的主题投资氛围，自贸区、文化传媒、信息设备、土地流转、“单独”二胎放开、国内乳业整合、光伏等主题性机会成为三季度表现较好的板块，推动股价的上涨因素不再局限于业绩增速和行业景气度，政策预期和短期催化剂成为更重要的推力。在此背景下，上半年表现出色的创业板指数在三季度的表现依然远远领先于其它指数。

本报告期内，本基金操作较为谨慎，未能及时跟随市场变化调整组合，一方面在主题投资方面的能力还有待提高，另一方面受制于基金契约，对一些主题性机会难以重仓参与。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

基金净值本季表现一般，上涨１１．１３％，跑输基准的１４．０５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然三季度经济整体增速不错，但展望四季度经济增速并不十分乐观。一方面，因为三季度增长较为强劲，所以四季度增长压力并不大，政府稳增长的力度可能会削弱。从微观层面来看，９月ＰＭＩ、发电量、生产资料价格均显疲态；同时三季度以来，融资利率大幅上升、融资总量持续萎缩，对经济的拖累将会在四季度体现。根本原因还是在于，去产能、去杠杆的宏观大背景下，经济很难出现持续的实质性复苏。尽管如此，考虑今年整体较好的市场氛围，我们对四季度的行情仍有期待，预计在“三中全会”或ＩＰＯ重启之前，主题投资机会仍会频繁涌现，但在四季度后半段，我们将会采取较为谨慎的策略。

对强周期性行业，我们依然采取谨慎回避的态度。对于符合经济转型方向、高景气度行业，如环保装备、智能电网、消费电子及安防、油气装备等，其中的优质白马股，虽然短期内不一定会有绝对收益，但仍会坚定持有作为基本配置，毕竟这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向。对于主题性机会，我们将采用更积极的态度灵活参与。在２０１３年第四季度，本基金希望能为投资者带来较好的收益。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

（１）本基金本报告期末未持有股指期货。

（２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本基金投资国债期货的投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为主要目的，在构建债券投资组合时，可通过国债期货对冲利率风险。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

（１）本基金本报告期末未持有国债期货。

（２）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

５．９．３ 本基金投资国债期货的投资评价

（１）本基金本报告期末未持有国债期货。

（２）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的文件；

２．《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》；

３．《广发制造业精选股票型证券投资基金托管协议》；

４．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

５．《广发制造业精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

６． 法律意见书

７．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

８．基金托管人业务资格批件、营业执照。

８．２ 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

８．３ 查阅方式

１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

广发基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	广发制造业精选股票
基金主代码	２７００２８
交易代码	２７００２８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月２０日
报告期末基金份额总额	１２０，３６２，９１２．６３份
投资目标	通过深入的研究，精选制造行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金为股票型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准：８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	１７，２２５，６６０．６４
２．本期利润	２１，３５０，６５８．８６
３．加权平均基金份额本期利润	０．１５５７
４．期末基金资产净值	１６１，０６８，０３１．８６
５．期末基金份额净值	１．３３８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１１．１３％	１．６４％	１４．０５％	１．２０％	－２．９２％	０．４４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李巍	本基金的基金经理；广发核心精选股票基金的基金经理	２０１１－９－２０	－	８	男，中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书，２００５年７月至２０１０年６月任职于广发证券股份有限公司，２０１０年７月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作，２０１１年９月２０日起任广发制造业精选股票基金的基金经理，２０１３年９月９日起任广发核心精选股票基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３４，９７３，４０６．２７	８１．７７
	其中：股票	１３４，９７３，４０６．２７	８１．７７
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２，２３１，４９７．８２	１３．４７
６	其他各项资产	７，８５６，８６５．１０	４．７６
７	合计	１６５，０６１，７６９．１９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１１０，６２３，８０６．２７	６８．６８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１４，５７５，６００．００	９．０５
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	３，３５０，０００．００	２．０８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	６，４２４，０００．００	３．９９
Ｓ	综合	－	－
	合计	１３４，９７３，４０６．２７	８３．８０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００４００	许继电气	４００，０００	１２，８９２，０００．００	８．００
２	００２０６５	东华软件	２５０，０００	８，２２０，０００．００	５．１０
３	６００８３５	上海机电	５００，８９１	７，９３９，１２２．３５	４．９３
４	６００８８０	博瑞传播	２２０，０００	６，４２４，０００．００	３．９９
５	３０００８８	长信科技	２８０，０００	５，４０９，６００．００	３．３６
６	６００７０３	三安光电	２５０，０００	５，０７２，５００．００	３．１５
７	００２２３６	大华股份	１１０，０００	５，０１３，８００．００	３．１１
８	００２２４１	歌尔声学	１１０，０００	４，６５０，８００．００	２．８９
９	００２３５３	杰瑞股份	６６，０００	４，６２５，２８０．００	２．８７
１０	６００４１８	江淮汽车	４９９，９５８	４，６１４，６１２．３４	２．８７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３５５，９２９．３６
２	应收证券清算款	６，９０３，８３６．３８
３	应收股利	－
４	应收利息	３，７８４．９６
５	应收申购款	５９３，３１４．４０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，８５６，８６５．１０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０６５	东华软件	８，２２０，０００．００	５．１０	重大事项
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

本报告期期初基金份额总额	１５１，００７，９４７．７６
本报告期基金总申购份额	９３，７２８，１２１．２６
减：本报告期基金总赎回份额	１２４，３７３，１５６．３９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１２０，３６２，９１２．６３