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§１ 重要提示

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§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去三个月指２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１３年９月３０日。

本基金于２０１３年４月１２日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期６个月，即从２０１３年４月１２日起至２０１３年１０月１１日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现２０次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在“下限”思维的指导下，稳增长的措施和预期带动中国经济在７月以后出现明显回升。同时，物价涨幅处于温和状态。８月以来，在经济回升和营改增政策的双重作用下，企业利润增速大幅反弹。这些因素构成了股市在三季度企稳的基础。上海自贸区改革试点的宣布，加之对三中全会改革预期的升温，８月以来股市热点纷呈。

本基金在三季度初及时提高了仓位，并在季度末作了适当的兑现。在配置上，部分成长型公司对本基金业绩的贡献较大，但在地产等周期性行业的配置拖累了基金业绩的整体表现。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率为８．０７％，业绩比较基准收益率为５．８３％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

５．８．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

５．９．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

５．９．３本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

５．１０投资组合报告附注

５．１０．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．１０．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎本基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的文件

２、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同

３、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

８．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

８．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：	２０１３年１０月２３日

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１３年７月１日起至２０１３年９月３０日。

基金简称	富国宏观策略灵活配置混合
基金主代码	００００２９
交易代码	前端交易代码：００００２９ 后端交易代码：０００１６１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年０４月１２日
报告期末基金份额总额（单位：份）	６０９，８０３，９９１．１２
投资目标	本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择，实现基金资产较高的长期回报。
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×６５％＋中债综合指数收益率×３５％
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年０７月０１日－２０１３年０９月３０日）
１．本期已实现收益	５３，４８４，２３１．４７
２．本期利润	６８，０５２，３６１．９４
３．加权平均基金份额本期利润	０．０９１９
４．期末基金资产净值	６７７，３７９，９１２．４８
５．期末基金份额净值	１．１１１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	８．０７％	１．１８％	５．８３％	０．９３％	２．２４％	０．２５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
袁宜	本基金基金经理兼任汉盛证券投资基金基金经理	２０１３－０４－１２	－	７年	博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；２０１１年３月至今任富国基金管理有限公司首席经济学家，２０１１年３月至２０１２年１０月任基金经理助理，２０１２年１０月起任汉盛证券投资基金基金经理，２０１３年４月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３３８，８０４，３８４．５１	４１．１２
	其中：股票	３３８，８０４，３８４．５１	４１．１２
２	固定收益投资	３０，０２１，０００．００	３．６４
	其中：债券	３０，０２１，０００．００	３．６４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２６９，５００，１９４．２５	３２．７１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２０，３４５，４２２．９１	１４．６０
６	其他资产	６５，３３８，９５６．８０	７．９３
７	合计	８２４，００９，９５８．４７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，７９５，０４１．００	０．２６
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１８３，７８６，６４０．３７	２７．１３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４，７０４，２３４．０４	０．６９
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	６，７０１，４７５．９１	０．９９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	７，８３０，６０８．２４	１．１６
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０７，７９２，０６３．６９	１５．９１
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	２３，０７０，７６０．７０	３．４１
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	３，１２３，５６０．５６	０．４６
Ｓ	综合	－	－
	合计	３３８，８０４，３８４．５１	５０．０２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	３０００８５	银之杰	１，０９９，７７２	２８，６４９，０６０．６０	４．２３
２	６００４０６	国电南瑞	１，４７２，６５２	２１，２７９，８２１．４０	３．１４
３	００００６３	中兴通讯	９７７，８３１	１６，２３１，９９４．６０	２．４０
４	３０００７４	华平股份	４８３，３８３	１３，９５５，２６７．２１	２．０６
５	００２３９６	星网锐捷	６３９，５２３	１２，１３１，７５１．３１	１．７９
６	００２２９６	辉煌科技	５４７，１７５	１２，０３７，８５０．００	１．７８
７	００２３６８	太极股份	２８８，６３０	１１，７６４，５５８．８０	１．７４
８	０００６５１	格力电器	４２１，５２８	１１，１９５，７８３．６８	１．６５
９	６００３４０	华夏幸福	３３１，３４０	１０，７６１，９２３．２０	１．５９
１０	００２０６４	华峰氨纶	９６０，６７８	９，８６６，１６３．０６	１．４６

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３０，０２１，０００．００	４．４３
	其中：政策性金融债	３０，０２１，０００．００	４．４３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３０，０２１，０００．００	４．４３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１３０３２２	１３进出２２	３００，０００	３０，０２１，０００．００	４．４３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，６６３，９４１．６２
２	应收证券清算款	６１，５９１，１８２．８６
３	应收股利	－
４	应收利息	１３０，２９４．１７
５	应收申购款	１，９５３，５３８．１５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６５，３３８，９５６．８０

报告期期初基金份额总额	９８５，１８１，５０３．６９
报告期期间基金总申购份额	２９６，３３９，８４２．０４
减：报告期期间基金总赎回份额	６７１，７１７，３５４．６１
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	６０９，８０３，９９１．１２