基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、所列数据截止到２０１３年９月３０日。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四部分（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历过６月中旬的“钱荒”之后，利率债收益率出现较为明显的回落。但进入７月份，资金面再度趋紧，且一级市场发行持续冲击，利率债市场哀鸿遍野，各品种收益率全线大幅上扬，收益率曲线呈平坦化态势。随后央行开展逆回购操作，市场情绪有明显缓和，中短端利率债收益率有较为明显的下滑。整体来看，７月份利率债收益率较６月末大幅上行，国债收益率上行幅度明显大于金融债。

信用债方面，受相对偏紧的资金面推动，７月份信用债市场继续走弱，中长期品种收益率有一定幅度上行。虽然经济增长疲弱、通胀压力总体不大，但是不确定的宏观政策走向和持续偏紧的资金面导致当前信用债疲弱。二级市场表现亦影响一级市场中长期信用债供给，收益率水平的持续走高影响企业的发行需求并导致部分产品出现发行失败或延期的现象。从利差看，中长期基本保持稳定，形成高等级品种收益率上行带动中低等级联动的局面；短期品种低等级表现不及高等级，等级利差有所扩大。

８月份，央行货币政策继续保持既有的连贯性和一致性，资金利率总体上维持高位。在此背景下，利率产品供给压力释放引发的供需失衡导致一级市场招标利率持续超出市场预期，市场悲观情绪日渐浓重。在一级市场持续疲弱的带动下，二级市场收益率逐步上行，１０年期国债收益率上行３０ｂｐ以上，突破４％的敏感点位。

进入９月份，资金面紧张程度明显低于市场预期，伴随市场预期的起落，债券市场总体上呈现先跌后涨的格局。相对与９月初，国债收益率总体有所下行，信用债受较低的信用利差影响，收益率多以上行为主。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．０２７元，本报告期份额净值增长率为－０．５８％，同期业绩比较基准增长率为１．０３％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

注：本基金报告期内未进行国债期货投资。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１０．２ 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

５．１０．３ 其他资产构成

■

５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会核准基金募集的文件；

２、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》；

３、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金托管协议》；

４、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》；

５、法律意见书；

６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

７、基金托管人业务资格批件、营业执照。

８．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

８．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所和／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

长盛基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	长盛同鑫二号保本混合
基金主代码	０８００１５
交易代码	０８００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年７月１０日
报告期末基金份额总额	６９１，１８４，９７１．５６份
投资目标	本基金采用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
投资策略	本基金采用恒定比例组合保险策略（ＣＰＰＩ）和基于期权的组合保险策略（ＯＢＰＩ）。其中主要通过ＣＰＰＩ策略动态调整稳健资产与收益资产的投资比例，以确保在保本期到期时本基金价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的增值目的。
业绩比较基准	３年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金保证人	安徽省信用担保集团有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	５，９２６，７６１．１７
２．本期利润	－４，９５６，０３９．０６
３．加权平均基金份额本期利润	－０．００６３
４．期末基金资产净值	７１０，１２８，５０９．２９
５．期末基金份额净值	１．０２７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．５８％	０．１０％	１．０３％	０．０１％	－１．６１％	０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
蔡宾	本基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。	２０１２年７月１０日	－	９年	男，１９７８年１１月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，ＣＦＡ（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。２００６年２月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５，２４７，５９７．５５	２．３５
	其中：股票	２５，２４７，５９７．５５	２．３５
２	固定收益投资	９７６，７０３，９４０．５０	９０．８１
	其中：债券	９７６，７０３，９４０．５０	９０．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４，２２８，１９７．５２	４．１１
６	其他资产	２９，３７２，２７３．０１	２．７３
７	合计	１，０７５，５５２，００８．５８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，０９５，３０９．００	０．１５
Ｂ	采矿业	９０２，２００．００	０．１３
Ｃ	制造业	１６，８７８，６７６．３３	２．３８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	１，３１７，６００．００	０．１９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１，０３６，３００．００	０．１５
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５７１，１６６．６４	０．０８
Ｊ	金融业	２，０６１，３１２．３０	０．２９
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	４１４，４００．００	０．０６
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	９７０，６３３．２８	０．１４
Ｓ	综合	－	－
	合计	２５，２４７，５９７．５５	３．５６

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	６００１００		同方股份		８０，７５０		７５０，９７５．００		０．１１
２	６００８３７		海通证券		６０，０００		７５０，６００．００		０．１１
３	６００５１１		国药股份		４０，０００		７４９，６００．００		０．１１
４	００２２０２		金风科技		１００，０００		７０２，０００．００		０．１０
５	６０１９２８		凤凰传媒		５０，０００		６９３，５００．００		０．１０
６	６００１０４		上汽集团		５０，０００		６７６，５００．００		０．１０
７	６０１１６６		兴业银行		６０，０００		６７０，２００．００		０．０９
８	６００５２２		中天科技		６０，０００		６４４，４００．００		０．０９
９	０００７２９		燕京啤酒		１００，０００		６４３，０００．００		０．０９
１０	６０１００６		大秦铁路		８０，０００		５８２，４００．００		０．０８

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	７９１，７３１，８９６．６６	１１１．４９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	１５０，２９３，０００．００	２１．１６
７	可转债	３４，６７９，０４３．８４	４．８８
８	其他	－	－
９	合计	９７６，７０３，９４０．５０	１３７．５４

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	１２２１１７		１１闽高速		３４１，０００		３４，６１４，９１０．００		４．８７
２	１１００１５		石化转债		３５０，０００		３４，２６１，５００．００		４．８２
３	１２６０１６		０８宝钢债		３４０，０００		３３，０１７，４００．００		４．６５
４	１２６００８		０８上汽债		３３０，０００		３２，７１９，５００．００		４．６１
５	１２２５９６		１２沪城开		３００，０００		３０，７５０，０００．００		４．３３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	８７，３４４．９９
２	应收证券清算款	２，２７５，３７０．９５
３	应收股利	－
４	应收利息	２７，００９，１６０．５２
５	应收申购款	３９６．５５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９，３７２，２７３．０１

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	３４，２６１，５００．００	４．８２

报告期期初基金份额总额	８８１，０５６，３６４．１７
报告期基金总申购份额	１３２，５７３．４３
减：报告期基金总赎回份额	１９０，００３，９６６．０４
报告期基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	６９１，１８４，９７１．５６